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方正中期:2020第三季度如何配置CTA策略

方正中期:2020第三季度如何配置CTA策略最近的市场行情可谓是“起起落落落”,A股市场最近的调整,使得不少投资者高喊:“我太难了”2020年的资本市场可谓是一波三折,从年初的黑天鹅事件,到A股市场的七月开门红,再到当前股票市场的动荡调整。…

股票策略翻身逆袭!CTA策略风光依旧,冠军产品斩获四倍收益!

2020年以来,A股市场经历了大起大落的起伏表现。一季度上证指数下跌9.83%,深证成指跌4.49%,但创业板指数逆势上涨4.1%;港股恒生指数则大跌16.27%,美股道琼斯指数更大跌23.2%,28个申万一级行业中仅有5个上涨。而进入4月…

“金因子”量化投资大赛评委罗山:交易效果是衡量量化能力的标准

为搭建优质私募管理人投资交流平台,深入拓展私募领域相关业务服务,并通过多种形式帮助管理人加强资金募集能力、降低经营管理成本,第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业”)将于2020年1月1日—2020年12月31日举办“金因子”量化投资…

量化CTA基金有什么优势 如何挑选优质量化CTA产品

量化CTA基金有什么优势如何挑选优质量化CTA产品量化CTA基金的魅力在于持续稳健盈利,部分CTA基金以优秀的业绩和稳定性经历了时间的检验,逐渐成为了许多机构配置的主流基金之一。那么,量化CTA策略有什么特征?如何选择优质的量化CTA策略?…

中国期货交易员涉欺诈被FBI通缉?知名量化私募创始人否认

一位国内私募公司创始人疑似因策划操纵股票期货合约,被美国司法部起诉。11月7日,美国司法部和商品期货交易委员会(CFTC)发布通告称,高频交易公司TowerResearchCapital同意签署了一项延期起诉协议(DPA),支付6749万美…

量化私募是什么意思 什么是量化投资 什么是量化策略

量化私募,量化投资和量化策略,都包含量化。用一句话串起来说,量化私募是采取量化策略的私募基金,量化策略的主要特点就是采用量化投资。那么,量化私募是什么意思?什么是量化投资?什么是量化策略?下面,排排网给大家仔细来说一说。量化私募是什么意思?…

百亿私募年内最高收益超50%,幻方量化淡水泉千合资本重仓股曝光

得益于长期业绩支撑下的规模增长,百亿私募的操作总会引起市场关注。今年以来百亿私募的业绩表现也不负众望,根据私募排排网不完全数据统计,前三季度有业绩更新的百亿私募前三季度收益全部翻红,百亿私募平均收益20.15%,细分来看,主要由股票策略私募…

小亏大赚,长期跑赢市场的CTA策略为什么牛熊市都能赚钱?

小亏大赚,长期跑赢市场的CTA策略为什么牛熊市都能赚钱?期货交易往往会被打上一夜暴富、爆仓、倾家荡产、高杠杆高风险高收益等标签,但事实并非如此。CTA(CommodityTradingAdvisors)策略虽起源于商品期货市场,但已经发展到…

波动越大机遇越大,市场涨跌都能赚钱,量化对冲套利策略了解一下

纵览当前市场上的投资理财产品,高风险不一定高收益,低收益也不一定低风险。A股牛短熊长更是投资者的共识,如何在股市风格切换与震荡调整间依旧获得相对可观的收益,量化对冲套利策略成为不少私募投资者的首选。从私募排排网的历史数据来看,由于市场行情各…

新锐百亿私募扩张迅猛 量化投资迈入3.0时代

随着新一批百亿军团的诞生,量化投资愈发成为私募行业中一股不可忽视的力量。私募排排网最新报告显示,目前以灵均投资、明汯投资、锐天投资、金锝资金、幻方量化为代表的国内头部量化对冲私募管理规模均超过百亿元,头部机构扩张迅猛。业内人士告诉记者,近两…

【融智FOF专题研究系列之】CTA趋势策略基金的风险收益特征分析

摘要基于排排网组合大师数据库,本文对CTA趋势策略基金的风险收益特征展开分析。趋势和套利是期货交易最主要的两种策略,根据组合大师数据库统计,私募证券投资基金类产品中,尚在存续期内的CTA基金合计1925只,其中,趋势策略基金数量占比44%,…

期市CTA策略一枝独秀 1.5万只私募争相布局

2018年A股持续下行,汇聚各类投资高手的私募基金陷入亏损窘境,各大交易策略纷纷失效,然而商品交易顾问(CTA)策略产品今年大面积盈利,在市场上脱颖而出。私募排排网统计数据显示,今年以来,采用CTA交易策略的期货产品平均收益率为5.3%,录…

必须安排!拥有它,挑选好基金的方法竟然如此简单!

投资目的就是利润,也就是绝对收益。作为普通投资者,没有那么专业的投研实力,只求能找到一只好基金,然后走向人生巅峰。但今年股市行情不好,正是管理期货(CTA)策略基金大显身手之际,挑选一只优秀的CTA策略基金显得非常重要。什么?!有如此简单的…

【私募学院第47课】玩对冲的正确姿势,你真的了解吗?

话说,每一位金融小白都经历过这样的过程:某大佬:我们对于CTA趋势的看法是......我们的策略主要有日内和量化高频......我们做IC对冲的时候......CTA趋势是什么?日内和量化高频又是什么鬼?一句都没听懂,赶紧百度!等到刚刚一知…

CTA策略2018王者归来,私募看好这两大品种!

2018年一季度中国对冲基金策略分类收益排行榜正式发布,虽然今年前三月行情跌宕起伏,仍不乏业绩佼佼者,除了高收益的私募亮眼外,还有一个策略引人瞩目,那就是管理期货策略。管理期货策略今年以来平均收益率大涨2.38%,在八大策略里面排名第一,也…

上海证大投资:坚持主流思维,以量化选股

  近年来私募行业发展突飞猛进,中基协数据显示,截至2016年12月底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人17433家。但与此同时,能够始终保持在行业内基业长青的私募机构却寥寥无几。而作为国内首批中国证券投资基金…

知名私募去年亏多赚少 CTA及债券策略表现

2016年已经过去,从各家私募基金产品表现看,证券类私募中占比最大的股票策略型产品整体表现不佳,去年普遍出现亏损,而管理期货(CTA)、债券策略成亮点。与之对应的是,知名股票私募2016年整体投资收益并不理想,规模在百亿以上股票类私募大多为…

期货市场“黑色星期五” CTA私募亏了多少

上周五晚,期货市场夜盘经历“黑色星期五”,很多品种直接从涨停价打到跌停价,多空都杀。有交易员直接被这波行情打懵,也有分析认为这波行情在预料之中。有多年期货证券从业投资经验,善境投资管理(上海)有限公司总经理吴 洪涛 告诉…

量化基金:震荡市中股基的正确持有方式!

导语随着11月的到来,2016年已经临近尾声。近一年来,虽然A股市场持续震荡,赚钱机会难觅,但量化基金凭借持股分散的投资策略,充分展示出回撤小、能涨抗跌、收益稳定的优点,在风向不明的震荡市中独领风骚,成为投资者股海捞金的“定海神针”。震荡市…

私募新规冲击下的CTA策略:产品发行量锐减

7月份期货市场的热点新闻不多,可圈可点的是股灾一周年后,为股指期货鸣不平的声音越来越多,连主流媒体《上海证券报》、《中国证券报》都有刊载,随后市场也传出中金所把股指期货松绑方案上报证监会,但是随后中金所表态并无确切信息,让市场颇有失望,尤其…

康晓阳:量化资产在中国的应用

   主持人:今天非常有幸请来国内最早从事量化投资研究与实践的知名对冲基金管理人??深圳天马自查管理有限公司董事长康晓阳先生,他主讲的是“量化资产在中国的应用”,大家掌声欢迎!   …

问:什么是量化基金?

  量化基金是指基金管理人在分析大量历史数据的基础上,借助计算机和数理统计,总结股市运作规律,开发出数量化投资模型,并且以模型输出的结果做出投资决策。