为搭建优质私募管理人投资交流平台，深入拓展私募领域相关业务服务，并通过多种形式帮助管理人加强资金募集能力、降低经营管理成本，第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业”)将于2020年1月1日—2020年12月31日举办“金因子”量化投资大赛。本次大赛将会以股票量化选股、股票相对价值、量化CTA和量化多策略分类进行。本次“金因子”量化投资大赛评委罗山博士为横琴广金美好基金管理有限公司总经理。广金…
量化CTA基金有什么优势如何挑选优质量化CTA产品量化CTA基金的魅力在于持续稳健盈利，部分CTA基金以优秀的业绩和稳定性经历了时间的检验，逐渐成为了许多机构配置的主流基金之一。那么，量化CTA策略有什么特征?如何选择优质的量化CTA策略?下面，私募直营店给大家介绍量化CYA策略基金的特点和选择方法。量化CTA基金成为主流就投资方法而言，CTA基金有两大类，一类是主观CTA，即由基金管理人基于基本…
量化私募，量化投资和量化策略，都包含量化。用一句话串起来说，量化私募是采取量化策略的私募基金，量化策略的主要特点就是采用量化投资。那么，量化私募是什么意思?什么是量化投资?什么是量化策略?下面，排排网给大家仔细来说一说。量化私募是什么意思?上面说到，量化私募是采取量化策略的私募基金。对于量化私募基金而言，其核心便是策略。目前，市场主流的策略类型包括市场中性、指数增强、量化选股/多空、CTA策略、量…
得益于长期业绩支撑下的规模增长，百亿私募的操作总会引起市场关注。今年以来百亿私募的业绩表现也不负众望，根据私募排排网不完全数据统计，前三季度有业绩更新的百亿私募前三季度收益全部翻红，百亿私募平均收益20.15%，细分来看，主要由股票策略私募和量化私募贡献，平均收益也分别达到23.35%和22.56%。从高收益私募来看，前三季度共有14家百亿私募平均收益超过20%，包括盘京投资、景林资产、淡水泉、凯…
小亏大赚，长期跑赢市场的CTA策略为什么牛熊市都能赚钱?期货交易往往会被打上一夜暴富、爆仓、倾家荡产、高杠杆高风险高收益等标签，但事实并非如此。CTA(CommodityTradingAdvisors)策略虽起源于商品期货市场，但已经发展到股指期货、外汇期货，以及债券期货等。按交易方式，可以分为主观CTA和量化CTA，后者逐步成为市场主流。CTA策略投向于与股市涨跌相关性非常低的期货市场，与股票、…
纵览当前市场上的投资理财产品，高风险不一定高收益，低收益也不一定低风险。A股牛短熊长更是投资者的共识，如何在股市风格切换与震荡调整间依旧获得相对可观的收益，量化对冲套利策略成为不少私募投资者的首选。从私募排排网的历史数据来看，由于市场行情各异，私募八大策略中每年收益领跑的策略均在变换。2016年管理期货策略平均收益一枝独秀，2017年股票策略成为收益之冠，但紧接着2018年就垫底八大策略。虽然20…
摘要基于排排网组合大师数据库，本文对CTA趋势策略基金的风险收益特征展开分析。趋势和套利是期货交易最主要的两种策略，根据组合大师数据库统计，私募证券投资基金类产品中，尚在存续期内的CTA基金合计1925只，其中，趋势策略基金数量占比44%，远超过套利策略基金的9%，而趋势策略基金中，系统化趋势策略又占主导地位。根据对南华商品指数的走势判断，本文将近三年来的商品市场行情划分为7个区间，包含上涨、下跌…
2018年一季度中国对冲基金策略分类收益排行榜正式发布，虽然今年前三月行情跌宕起伏，仍不乏业绩佼佼者，除了高收益的私募亮眼外，还有一个策略引人瞩目，那就是管理期货策略。管理期货策略今年以来平均收益率大涨2.38%，在八大策略里面排名第一，也是为数不多的正收益策略。2018年一季度八大策略收益2018年，管理期货策略真的王者归来了吗?一季度最赚钱策略，最高收益79.95%3月期间，商品市场体现出了比…
近年来私募行业发展突飞猛进，中基协数据显示，截至2016年12月底，中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人17433家。但与此同时，能够始终保持在行业内基业长青的私募机构却寥寥无几。而作为国内首批中国证券投资基金业协会核准的“私募投资基金管理人”，也是国内著名阳光私募资产管理公司中成立最早的一家，上海证大投资管理有限公司如今在业内早已声名远播，经过二十多年的快速发展，公司规模数百倍增长，管理私…
导语随着11月的到来，2016年已经临近尾声。近一年来，虽然A股市场持续震荡，赚钱机会难觅，但量化基金凭借持股分散的投资策略，充分展示出回撤小、能涨抗跌、收益稳定的优点，在风向不明的震荡市中独领风骚，成为投资者股海捞金的“定海神针”。震荡市的“好基友”今年前三季度，A股市场持续震荡，对于四季度的A股走势，私募基金经理也一致认为，A股市场中短期或现区间预计维持横盘震荡的态势，对大行情不抱期待。在存量…