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股票策略翻身逆袭!CTA策略风光依旧,冠军产品斩获四倍收益!

2020年以来,A股市场经历了大起大落的起伏表现。一季度上证指数下跌9.83%,深证成指跌4.49%,但创业板指数逆势上涨4.1%;港股恒生指数则大跌16.27%,美股道琼斯指数更大跌23.2%,28个申万一级行业中仅有5个上涨。而进入4月…

“金因子”量化投资大赛评委罗山:交易效果是衡量量化能力的标准

为搭建优质私募管理人投资交流平台,深入拓展私募领域相关业务服务,并通过多种形式帮助管理人加强资金募集能力、降低经营管理成本,第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业”)将于2020年1月1日—2020年12月31日举办“金因子”量化投资…

量化CTA基金有什么优势 如何挑选优质量化CTA产品

量化CTA基金有什么优势如何挑选优质量化CTA产品量化CTA基金的魅力在于持续稳健盈利,部分CTA基金以优秀的业绩和稳定性经历了时间的检验,逐渐成为了许多机构配置的主流基金之一。那么,量化CTA策略有什么特征?如何选择优质的量化CTA策略?…

10月CTA策略平均收益勉强翻红,最高收益53.91%

私募排排网(微信simuppw)11月22日讯 私募排排网数据显示,2019年10月纳入统计排名的期货策略产品共计1056只,10月平均收益0.49%,赚钱私募占比57.39%,最高收益53.91%。前十最高收益53.91%,善境…

中国期货交易员涉欺诈被FBI通缉?知名量化私募创始人否认

一位国内私募公司创始人疑似因策划操纵股票期货合约,被美国司法部起诉。11月7日,美国司法部和商品期货交易委员会(CFTC)发布通告称,高频交易公司TowerResearchCapital同意签署了一项延期起诉协议(DPA),支付6749万美…

量化私募是什么意思 什么是量化投资 什么是量化策略

量化私募,量化投资和量化策略,都包含量化。用一句话串起来说,量化私募是采取量化策略的私募基金,量化策略的主要特点就是采用量化投资。那么,量化私募是什么意思?什么是量化投资?什么是量化策略?下面,排排网给大家仔细来说一说。量化私募是什么意思?…

百亿私募年内最高收益超50%,幻方量化淡水泉千合资本重仓股曝光

得益于长期业绩支撑下的规模增长,百亿私募的操作总会引起市场关注。今年以来百亿私募的业绩表现也不负众望,根据私募排排网不完全数据统计,前三季度有业绩更新的百亿私募前三季度收益全部翻红,百亿私募平均收益20.15%,细分来看,主要由股票策略私募…

小亏大赚,长期跑赢市场的CTA策略为什么牛熊市都能赚钱?

小亏大赚,长期跑赢市场的CTA策略为什么牛熊市都能赚钱?期货交易往往会被打上一夜暴富、爆仓、倾家荡产、高杠杆高风险高收益等标签,但事实并非如此。CTA(CommodityTradingAdvisors)策略虽起源于商品期货市场,但已经发展到…

波动越大机遇越大,市场涨跌都能赚钱,量化对冲套利策略了解一下

纵览当前市场上的投资理财产品,高风险不一定高收益,低收益也不一定低风险。A股牛短熊长更是投资者的共识,如何在股市风格切换与震荡调整间依旧获得相对可观的收益,量化对冲套利策略成为不少私募投资者的首选。从私募排排网的历史数据来看,由于市场行情各…

新锐百亿私募扩张迅猛 量化投资迈入3.0时代

随着新一批百亿军团的诞生,量化投资愈发成为私募行业中一股不可忽视的力量。私募排排网最新报告显示,目前以灵均投资、明汯投资、锐天投资、金锝资金、幻方量化为代表的国内头部量化对冲私募管理规模均超过百亿元,头部机构扩张迅猛。业内人士告诉记者,近两…

【融智FOF专题研究系列之】CTA趋势策略基金的风险收益特征分析

摘要基于排排网组合大师数据库,本文对CTA趋势策略基金的风险收益特征展开分析。趋势和套利是期货交易最主要的两种策略,根据组合大师数据库统计,私募证券投资基金类产品中,尚在存续期内的CTA基金合计1925只,其中,趋势策略基金数量占比44%,…

汉云投资:震荡市中的量化新势力!

早在2004年,第一只量化公募基金的出现,让量化投资逐渐被国人所熟知,而量化对冲真正起步却在2010年。到了2012年,市场还一直对量化领域谨慎观望,直到2014年的爆发期,人们才发现,量化这种东西能够转化为实实在在的绝对收益。然而在无数量…

1-9月管理期货平均收益遥遥领先,两只产品收益翻倍

私募排排网(微信simuppw)10月22日讯  9月全国期货市场交易规模较9月有所下降,成交量、成交额同比、环比均出现明显下滑。据私募排排网不完全统计,前9月纳入统计排名的基金组管理期货策略产品共计541只,今年来平均…

9月管理期货平均收益遗憾告负,超过六成亏损产品

私募排排网(微信simuppw)10月22日讯  9月份期货市场成交量大幅下降,成交量和成交额同比分别下降12.24%和4.53%,环比分别下降30.66%和29.34%。2018年9月期货策略(基金组)对冲基金收益排行…

期市CTA策略一枝独秀 1.5万只私募争相布局

2018年A股持续下行,汇聚各类投资高手的私募基金陷入亏损窘境,各大交易策略纷纷失效,然而商品交易顾问(CTA)策略产品今年大面积盈利,在市场上脱颖而出。私募排排网统计数据显示,今年以来,采用CTA交易策略的期货产品平均收益率为5.3%,录…

必须安排!拥有它,挑选好基金的方法竟然如此简单!

投资目的就是利润,也就是绝对收益。作为普通投资者,没有那么专业的投研实力,只求能找到一只好基金,然后走向人生巅峰。但今年股市行情不好,正是管理期货(CTA)策略基金大显身手之际,挑选一只优秀的CTA策略基金显得非常重要。什么?!有如此简单的…

别慌!3000点之下,教你如何做到万人之上?

7月的第一个交易日,A股再次创新低,午后沪指再创新低2756,创业板相对抗跌死守5日线。7月开门不红再现反弹一日游,显示超跌反弹的短线性质和缺乏持续性,脆弱的市场信心仍需时日修复。世界杯的段子变成了现实:我是中国股民,我现在慌得一比。为啥“…

【私募学院第47课】玩对冲的正确姿势,你真的了解吗?

话说,每一位金融小白都经历过这样的过程:某大佬:我们对于CTA趋势的看法是......我们的策略主要有日内和量化高频......我们做IC对冲的时候......CTA趋势是什么?日内和量化高频又是什么鬼?一句都没听懂,赶紧百度!等到刚刚一知…

CTA策略2018王者归来,私募看好这两大品种!

2018年一季度中国对冲基金策略分类收益排行榜正式发布,虽然今年前三月行情跌宕起伏,仍不乏业绩佼佼者,除了高收益的私募亮眼外,还有一个策略引人瞩目,那就是管理期货策略。管理期货策略今年以来平均收益率大涨2.38%,在八大策略里面排名第一,也…

CTA赚钱效应不足 私募期待三月行情复苏

开年以来,货币政策边际收紧不仅让股市、债市备受考验,期市也遭遇当头一棒。暴涨暴跌、来回摇摆的行情让去年的“网红”——CTA基金的赚钱效应明显不足。从数据来看,CTA基金近3个月回撤明显。私募人士称,今年商品期货市场的趋势大概率上不能与去年相…

上海证大投资:坚持主流思维,以量化选股

  近年来私募行业发展突飞猛进,中基协数据显示,截至2016年12月底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人17433家。但与此同时,能够始终保持在行业内基业长青的私募机构却寥寥无几。而作为国内首批中国证券投资基金…

知名私募去年亏多赚少 CTA及债券策略表现

2016年已经过去,从各家私募基金产品表现看,证券类私募中占比最大的股票策略型产品整体表现不佳,去年普遍出现亏损,而管理期货(CTA)、债券策略成亮点。与之对应的是,知名股票私募2016年整体投资收益并不理想,规模在百亿以上股票类私募大多为…

期货市场“黑色星期五” CTA私募亏了多少

上周五晚,期货市场夜盘经历“黑色星期五”,很多品种直接从涨停价打到跌停价,多空都杀。有交易员直接被这波行情打懵,也有分析认为这波行情在预料之中。有多年期货证券从业投资经验,善境投资管理(上海)有限公司总经理吴 洪涛 告诉…

期货市场“黑色星期五” CTA私募亏了多少

上周五晚,期货市场夜盘经历“黑色星期五”,很多品种直接从涨停价打到跌停价,多空都杀。有交易员直接被这波行情打懵,也有分析认为这波行情在预料之中。有多年期货证券从业投资经验,善境投资管理(上海)有限公司总经理吴 洪涛 告诉…

量化基金:震荡市中股基的正确持有方式!

导语随着11月的到来,2016年已经临近尾声。近一年来,虽然A股市场持续震荡,赚钱机会难觅,但量化基金凭借持股分散的投资策略,充分展示出回撤小、能涨抗跌、收益稳定的优点,在风向不明的震荡市中独领风骚,成为投资者股海捞金的“定海神针”。震荡市…

投资乱世,如何选出真正优质的量化CTA产品

在众多的基金中,管理期货基金(CTA基金)可谓是一个特殊的存在:当经济上行时,由于与传统股票和债券的低相关甚至是负相关性,CTA基金在众人的牛市狂欢中受尽白眼,备受冷落;而当经济进入下行,股市震荡行情低迷时,CTA基金简直是以救世主的形象出…

投资乱世,如何选出真正优质的量化CTA产品

在众多的基金中,管理期货基金(CTA基金)可谓是一个特殊的存在:当经济上行时,由于与传统股票和债券的低相关甚至是负相关性,CTA基金在众人的牛市狂欢中受尽白眼,备受冷落;而当经济进入下行,股市震荡行情低迷时,CTA基金简直是以救世主的形象出…

投资乱世,如何选出真正优质的量化CTA产品

在众多的基金中,管理期货基金(CTA基金)可谓是一个特殊的存在:当经济上行时,由于与传统股票和债券的低相关甚至是负相关性,CTA基金在众人的牛市狂欢中受尽白眼,备受冷落;而当经济进入下行,股市震荡行情低迷时,CTA基金简直是以救世主的形象出…

私募新规冲击下的CTA策略:产品发行量锐减

7月份期货市场的热点新闻不多,可圈可点的是股灾一周年后,为股指期货鸣不平的声音越来越多,连主流媒体《上海证券报》、《中国证券报》都有刊载,随后市场也传出中金所把股指期货松绑方案上报证监会,但是随后中金所表态并无确切信息,让市场颇有失望,尤其…

逾六成期货私募上周盈利 CTA策略仍具优势

上周大宗商品普涨,统计数据显示,在有交易的165只规模大于100万的单账户期货私募产品中,正收益产品占比逾六成,其中上周收益最高的是“鸿凯激进3号”,达到54.85%。在股市震荡的背景下,管理期货(CTA)产品再次进入投资者视野。另一方面,…

券商资管首只CTA产品问世

FICC是“FixedIncome,CurrencyandCommodities”的简称,代表着固定收益业务、外汇业务及大宗商品业务。具体而言,固定收益业务包括一、二级市场的承销、销售、交易、资本中介等,外汇业务包括发行或代理外币有价证券、…

大宗商品回暖 CTA基金水涨船高

沉寂许久的商品市场11月份出现躁动,使得一度陷入落寞的CTA策略基金重新振奋,业绩明显回升。商品价格频动私募顺势捕捞CTA策略偏好大行情的期货品种,收益也主要来自市场波动。新政出台后,期指基本在窄幅震荡,商品市场不温不火。11月份,多个商品…

CTA业务推出3年规模不足900亿

“期货公司CTA(商品交易顾问)业务在中国发展应该更接地气,和实体经济紧密联系起来。”新湖期货董事长马文胜近日在公开场合表示。期货公司CTA自从2012年推出以来,发展并不尽如人意,中国证券投资基金业协会数据显示,截至今年6月末,期货公司资…

业内人士:CTA产品将成资产配置重要方向

现货市场对冲需求巨大“股市的波动对私募产品的发行影响很大,不少机构开始转向关注CTA产品。”新湖期货董事长马文胜上周六在“中国绝对收益投资管理协会2015年第五届年会”上表示,随着原油期货这一国际化品种、期权等新衍生品的推出,以及产业客户对…

欧洲对冲基金表现亮眼

中国证券网讯(记者王宙洁实习生卢梦匀)根据对冲基金研究机构Eurekahedge近日发布的报告,对冲基金在2月表现良好,Eurekahedge对冲基金指数上扬1.57%。此外,对冲基金的规模今年以来稳步扩大,单单是2月份就吸引到123亿美元…

田野:海外CTA量化策略探讨及对国内的启示

私募行业翘首以盼的年度盛会,由私募排排网、永安期货、财通基金、广发证券联合主办,深圳市私募基金会协会特别支持的“2014(第三届)中国对冲基金年会”于12月12-13日在杭州洲际酒店举行。近千余位来自政府部门、行业协会、国内外著名的对冲基金…

基金网售开辟“财富新天地”

长期感受过银行的“渠道霸权主义”,基金经理比任何人都能够更加直观地理解第三方基金网销平台的巨大价值,甚至基金经理的浸入式调研可以免去长途跋涉,仅仅从公司销售部的数据和合作动态中感受到谁将会成为A股的可选标的,而马云[微博]、马化腾在第三方基…

基金期货专户的清盘的风险课

一只基金期货专户的清盘,抹杀不了国内管理期货私募(CTA)的前途。这两年,CTA刚在国内起步,量化投资、程序化交易、高频交易等热词开始走进投资者视野,一些投资者“尝了鲜”,并尝到了甜头。但10月发生的“长安基金—银闰铖功5号资产管理计划”清…

CTA大跃进之殇 期货操盘手遭遇常胜魔咒

管理期货私募(CTA)产品爆发式增长成为对冲基金市场发展一大亮色,但随之而来的风控问题也逐渐暴露于镁光灯下。近日,由创下年化收益627%投资神话的“私募冠军” 刘增铖(专栏) 操盘的“长安基金-银闰铖功5号”在一个交易日…

全球对冲基金及CTA策略解读

日前,华宝兴业基金与财经圈骑行达人——“车轮弟”天天,携手发起了“单车上的对冲基金——美国华尔街对冲基金骑行”众筹活动。天天除了用单车车轮丈量美国大地,还将面对面采访多家美国顶级对冲基金的投资经理,旨在通过“草根调研”的模式,与支持者分享货…

富善投资:打造量化投资领域的品牌CTA

作为在证券行业浸淫多年的私募“老兵”,理工科出身的林成栋对量化投资有一种特殊的情结,但苦于没有机会。股指期货的上市,点燃了林成栋心中的火焰,他开始在量化投资领域进行探索。——访富善投资总经理林成栋虽然成立的时间并不长,上海富善投资公司在业内…

白石资产自主发行国内首只CTA私募基金

2013年以来,白石积极发挥自身投研优势,此次获得私募基金管理人资格,白石资产将继续秉承“安全、求是、共赢、卓越”的经营理念,为投资者提供更加优秀的私募产品。由白石资产独立发行的国内首支CTA私募基金石复利1号已破冰起航!2014年4月1日…

金融衍生品市场渐趋成熟 CTA基金悄然兴起

⊙记者浦泓毅○编辑剑鸣随着股指期货等金融衍生品工具在国内的日渐成熟,一种名为CTA基金的基金管理模式正在国内财富管理市场中攻城略地。这种以期货为主要投资标的,通过量化手段获得收益、控制风险的财富管理模式,以其较高的收益率和稳定的回撤幅度,正…

CTA基金:对冲基金中的“蓝海”

CTA(CommodityTradingAdvisor,意为商品交易顾问)基金以黑马的形象进入投资者视野,他们往往在短期内产生夺人眼球的收益率。颉昂商品对冲1期是一只以商品期货为主要投资品种的自由化CTA基金。截至2013年9月22日,颉昂…

数米基金网秒杀活动火爆进行中

对于参与“秒杀”的数米投资者来说,无论是50元现金宝红包,50元话费还是小风扇,看上去似乎是赔本赚吆喝,但真正赚到的并不仅仅是活动的参与者。数米基金网的杨颖告诉我们,这次“秒杀”每档投放了10个50元现金宝红包,每天有4个时段做“秒杀”,在…

崛起绝不是偶然 CTA:发现期货的美

CTA在国内还处于时尚尖端,很少为大众所知。但就像一些“聪明钱”所认为的那样,期货市场中的CTA越少,赚钱的难度就越低,大片草莽之地等待被挖掘。期货管理基金(CTA)的崛起绝不是偶然。和长期以来人们认为期货高风险不同,优秀的CTA基金通常能…

期货管理基金:最高年化收益超60%

股市调整导致市场风格更偏向绝对收益产品。期货管理基金(CTA)逐渐崛起,逐步成为一部分高净值投资者资产配置的重要一环。数据显示,目前约有22只CTA私募产品,华宝兴业、国投瑞银、招商等基金公司也发行了此类专户产品。理财专家表示,这类产品和股…

国内管理期货基金最高收益达147.86%

证券时报记者获悉,我国期货业经过二十余年的发展,至今取得了巨大成就。我国的期货业规模,已经在全球市场上占据了一席之地,这为我国CTA基金的发展提供了肥沃的土壤。尽管管理期货(CTA)基金数量不多,但今年年内最高收益产品已经达到147.86%…

CTA基金:优化资产配置的“利器”

CTA虽然经常和市场中性、多空仓等策略并列,用来细分对冲基金,但严格来说,CTA属于一种投资类型,而非单纯是一类策略。近些年,全球CTA市场快速发展。CTA基金究竟有何魅力,让市场对其如此青睐,本期的DISCOVERY将带您一起探索。一、何…

美国CTA业务对我国资产管理业务开展的借鉴

美国CTA业务对我国资产管理业务开展的借鉴在专业化的期货市场,资产管理业务是不可或缺的。学习和借鉴海外特别是美国的成熟经验,推进我国期货公司资产管理业务的开展,对促进我国期货公司和期货市场的健康持续发展具有重要的现实意义。一、美国CTA基金…

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