2022年不理想的市场表现对于各位基金经理来说不亚于是一场长期的抗压考验，今年已有多家私募基金净值遭到了大幅回撤，更有知名基金经理出面向投资者道歉以检讨自身投资失策。因为被其基金策略所限制，各种策略的基金经理尤其是主观多头基金经理在股市主要指数整体下挫的时候往往很难独善其身，虽说现在房地产“三...
2022年不理想的市场表现对于各位基金经理来说不亚于是一场长期的抗压考验，今年已有多家私募基金净值遭到了大幅回撤，更有知名基金经理出面向投资者道歉以检讨自身投资失策。因为被其基金策略所限制，各种策略的基金经理尤其是主观多头基金经理在股市主要指数整体下挫的时候往往很难独善其身，虽说现在房地产“三支箭”、疫情防控优化等政策因素刺激市场回暖，对于能否在今年内修复自身基金净值，还是要打上一个大大的问号。
不同于其他策略与国内主要股指的息息相关，CTA策略基金凭借着量化的交易策略模型在出现亏损或回撤时可以做到及时止损的特性在私募基金市场中大放异彩。
CTA(Commodity Trading Advisors）又称管理期货策略，是指在期货市场利用期货价格变动趋势获利的一种投资策略。由于与股市相关性低，还能降低投资组合风险，提高投资组合收益，CTA基金在资产配置中具有十分重要的作用。在国外成熟资本市场，包括养老金、家族信托等都会将CTA策略作为资产组合中的标准配置。
为使投资者对CTA策略私募基金有一个更直观的参考，私募排排网特参考私募机构管理规模，将私募机构划分为100亿以上、50-100亿、20-50亿、10-20亿、5-10亿、0-5亿六大类别，筛选出旗下展示净值的管理期货策略产品数量在3只以上(含3只)，且3只以上(含3只)产品当月净值已更新的私募机构，按今年以来的策略收益率排序，制定出不同规模管理期货私募机构十强榜单。
CTA策略业绩赚钱效应显著，“小而美”优势淋漓尽致
根据私募排排网不完全统计，旗下展示净值的管理期货策略产品数量在3只以上(含3只)，且3只以上(含3只)产品当月净值已更新的私募机构共有287家。其中204家CTA私募今年以来收益为正，赚钱私募占比为71.08%。287家CTA策略私募平均收益为6.95%，204家正收益CTA策略私募平均收益为13.11%
从规模分布来看，国内CTA策略私募的管理规模主要分布在5亿以下，截至11月底，有185家私募机构规模分布在此区间，占比达64.45%。5-10亿规模的管理期货私募机构共有40家，在不同规模类型中占比13.93%，排名第二。
此外，管理规模在10-20亿、20-50亿的私募分别为24家和20家，占比分别为8.36%、6.96%。管理规模在50亿以上的期货私募机构共计18家，其中50-100亿为8家，100亿以上10家，占比分别为2.78%、3.48%。
以下为不同规模管理期货策略私募机构今年以来收益前十榜单：
截至2022年11月底，管理规模100亿以上的私募有10家，其中5家私募年内收益为正。
思勰投资以15.72%的年内收益夺得百亿以上CTA策略私募公司年内收益榜第一名。2016年思勰投资正式成立，到现在这六年时间里思勰投资不但从仅有15㎡共享办公室搬到了2300㎡中建大厦专属办公空间，从业人员也从5人规模扩充了十倍以上，并且在不断升级迭代自身多元化策略的同时成立200只以上私募基金，管理规模高达百亿。投资客户大多为各大银行、券商、期货、三方理财、信托、企业等机构，是各大资方青睐的投资量化私募基金之一。
思勰投资自研交易系统与另类数据的充分应用帮助思勰投资追求长期阿尔法收益。
黑翼资产和上海宽德分别以8.94%和7.32%的年内收益排名该榜单第二、三名。
截至2022年11月底，管理规模50-100亿的私募有8家，其中4家私募年内收益为正。
锐天投资以18.75%的年内收益夺得50-100亿CTA策略私募公司年内收益榜第一名。上海锐天投资管理有限公司，是一家量化对冲私募基金，2013年底在上海成立，采用数理分析和计算机技术，交易包括期货,股票,期权等金融产品，在市场上追求绝对收益，努力为投资者带来超额稳健收益。
会世资产和涵德投资分别以4.82%和4.37%的年内收益排名该榜单第二、三名。
截至2022年11月底，管理规模20-50亿的私募有20家，其中17家私募年内收益为正，占比为85%，在各规模私募排名前列。
均成资产以25.38%的年内收益夺得20-50亿CTA策略私募公司年内收益榜第一名。横琴均成资产管理有限公司成立于2016年，具备私募基金管理人资格，是一家以量化投资为核心的专业资产管理公司。目前公司投资领域覆盖股票，股指期货以及商品期货，通过单边趋势，配对交易，宏观对冲，股票阿尔法等多种投资策略形成了全天候投资组合，以适应不同的市场环境并具有较大的资金容量。
智领三联和东恺投资分别以22.85%和19.58%的年内收益排名该榜单第二、三名。
截至2022年11月底，管理规模10-20亿的私募有24家，其中19家私募年内收益为正。
明睿资本以51.09%的年内收益夺得10-20亿CTA策略私募公司年内收益榜第一名。明睿（北京）资本管理有限公司成立于2015年，历经三年，业务涉及股票、商品期货及金融衍生品投资等，旨在追随时代科技步伐，成为集深入研究、智能投资于一体的多维度资本管理公司。
深圳泽源和具力资产分别以44.46%和18.46%的年内收益排名该榜单第二、三名。
据私募排排网不完全统计，截至2022年11月底，管理规模5-10亿的私募有40家，其中29家私募年内收益为正。
前海久盈以49.23%的年内收益夺得5-10亿CTA策略私募公司年内收益榜第一名。前海久盈是服务专业金融投资机构和超高净值客户的资产管理平台，凭借数次获得美国对冲基金奖项及提名的顶尖一线人才，在全球（含中国）各主要市场（个股、期货、期权）长期积累的研发和实战经验，为客户资产提供长期稳定的绝对收益。
吉睿私募基金和展旗私募基金分别以48.68%和32.93%的年内收益排名该榜单第二、三名。
5亿规模以下的CTA策略私募不仅数量最多，而且收益相对较高，5亿以下规模CTA策略私募年内收益前十平均收益为58.78%，为全榜单之最。不同于大规模私募所面临的进入壁垒、尾大不掉等难题，小规模私募灵活的调仓用度，扎实的个别领域研究等特性可以帮助其在市场中追求阿尔法收益。
维万投资以105%的年内收益夺得0-5亿CTA策略私募公司年内收益榜第一名，也是唯一一家年内收益翻倍的管理期货策略私募基金。维万投资是一家以量化策略为主要交易策略的公司，基于计算机历史回测的量化策略为主，少量人工辅助，追求策略产品长期稳定收益。
金程资产和甬邦投资分别以78.31%和61.22%的年内收益排名该榜单第二、三名。
规则说明
【排名数据来源】：私募排排网。
【收益计算说明】：由于私募基金净值披露时间点不同，榜单统计的时间段、起始计算净值会有差异。我司将当月6日至次月5日(包括次月5日)作为一个统计周期，使用该周期中最靠近月底净值作为截止计算净值，以起始计算净值和截止计算净值的两个净值数据来进行统计排名。 若有两个净值距离月底一样近，则取时间靠前者。若期间有分红、拆分情况发生，则使用分红再投资后累计净值计算收益率。
【数据阶段性说明】：私募排排网收录的数据均带有周期性，不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，不作为私募管理机构之间的长期能力对比。
【排行说明】：根据管理人最新报送信息，取截至排行当月的净值且产品业绩披露标识为A的基金参与排名。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。
【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。
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