在基金领域，很多基金经理是科班出身，比如以金融专业或者复合背景毕业，然后进入券商和基金公司从研究员做起，再升为基金经理。从实业跨界进入金融领域，当上基金经理的则是少数派。而主导的基金产品频繁获得各种大赛冠军的就更是罕见了。水木长量的屈文就是跨界成为基金经理的代表人物之一。根据私募排排网数据，截...
在基金领域，很多基金经理是科班出身，比如以金融专业或者复合背景毕业，然后进入券商和基金公司从研究员做起，再升为基金经理。
从实业跨界进入金融领域，当上基金经理的则是少数派。而主导的基金产品频繁获得各种大赛冠军的就更是罕见了。水木长量的屈文就是跨界成为基金经理的代表人物之一。
根据私募排排网数据，截至2022年10月21日，其主导研发的长量大志1号产品，成立不足3年，但累计收益率已经高达904.80%，目前产品单位净值为10.0480，年化收益率高达124%，成立来回撤仅7.55%。产品体现了较好的“进攻力”和“防守力”。
数据来源:私募排排网，无法确保全部净值数据经托管复核，请投资者谨慎参考。
从软件开发转型做量化交易
屈文，从小有编程天赋，在DOS（磁盘操作系统）时代就编写赛车、坦克大战、弹球等游戏。曾获北京邮电大学特别奖学金，后保送入信号与信息处理专业学习，硕士毕业后在某知名外企从事软件开发工作。
2012年屈文在水木论坛了解到股指期货的量化交易，当时觉得“这就是我要做的事”。于是，他毅然辞职，一个月就完成了平台研发和模型回测。
屈文实盘从一手沪深300股指期货做起，如今交易范围已覆盖金融期货、商品、股票、债券。通过不断实践，拓展研究领域的同时，也在不断优化和丰富策略模型。
后来，屈文在论坛结识了杨英华、袁作月等量化交易高手，几人相识恨晚，在杨英华总的召集下，2015年便合伙成立了私募基金公司——水木长量资本，屈文在公司担任首席架构师和风控总监。
公司在私募基金大赛中获奖颇丰
根据公司官网，水木长量资本专注于量化投资。投研团队全部来自清华等一流高校的IT专业，并有多年金融量化交易经验。
研发团队成员曾获得奥赛金牌等数学/物理/化学等奥赛奖项，拥有扎实的数理统计、图像处理、模式识别、数据分析能力和卓越的计算机编程能力，正是基于团队的背景优势，公司才专注于量化投资领域。
公司的投资理念是：通过金融量化的手段，为客户构建稳健的交易标的组合，实施最优的量化交易策略，致力于成为业绩长青的中国量化基金公司。
公司的量化交易涵盖股票，股指期货，大宗商品等多个领域。成立以来，公司共发行了15只产品。截至2022年10月24日，公司产品累计收益率为247.84%，年化收益率为20.01%。其中，屈文主导研发的长量大志系列产品表现突出。
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大志1号发行之后，公司为了打出口碑，2020年报名了各个平台的私募基金交易大赛，囊括了多个比赛对应组的冠军。包括：
私募排排网2020年最有潜力私募基金管理人奖（管理期货）
私募排排网公司榜2020年全国冠军（中性策略）
私募排排网公司榜2020年北京地区冠军（复合策略）
私募排排网公司榜2021年北京地区十强（股票策略）
大志系列表现优异
长量大志系列产品（包括长量大志1号、长量大志红利增强、长量大志债券增强），得名于屈文的网名“无大志”，属于带有个人风格的系列产品。
产品采用屈文最为精品的交易策略，其中大志1号主要交易国内商品期货，大志红利增强的交易范围除商品期货外，进一步扩展到金融期货和红利型股票，大志债券增强则以交易债券为主。
大志系列是公司的口碑产品，截至2022年10月21日，长量大志1号，不到3年收益率超9倍，年化收益124%；长量大志红利增强，年化收益27.65%；长量大志债券增强，半年收益7.06%；3只产品成立以来回撤均为个位数。
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在产品发行上，公司采用的是稳扎稳打策略，虽然各个产品均有不错的表现，但公司严格控制产品容量，不盲目扩张。交易范围稳步推进，逐渐从商品期货扩展到股票、债券。公司力求精心打磨每一个产品，做出成绩，到了适合的容量，再发行下一个产品。
如何求解收益、回撤、容量的不可能三角问题
在谈及具体的投资策略时，屈文总结道“水木长量的策略体系核心是4多，即多逻辑多策略多品种多周期”。
“我们公司的合伙人都有多年的量化交易经验，也都是理工男出身，大家一起交流策略，有很多共同语言和启发时刻。不同的交易思路形成了各种逻辑、不同的策略，又从时间和范围上多维度覆盖，去粗取精，从而提炼出成熟的交易产品”。
屈文认为，对交易策略的评估主要是收益、回撤、容量三个方面，它们也构成了一个不可能三角，单一的策略很难同时做好三点。把优秀的交易策略组合起来，在追求收益的同时，能有效地控制回撤，和提高资金容量。
屈文补充说道：“量化交易的优势之一就是，对于选定的指标可以通过历史数据回测来判断有效性，并且找到最优数值。回测我一般都用tick数据，尽量精确贴近实盘，根据交易周期不同回测时间从几个月到几年不等。不同的策略(品种/周期)经回测后，再通过投资组合理论，整合为适当的收益率和波动率，这都是经过无数验证、科学有效的方法”。
规划发行长量大志沪深300增强、长量大志医药增强等产品
今年以来，市场持续震荡下跌，年中仅有2个月的短暂反弹。10月份上证指数运行到3000点附近时，市场抄底做多声音开始频繁出现，包括基金自购、上市公司增持和回购等现象增多，也有部分投资者借道ETF基金抄底。
而还有些投资者希望借助优秀私募基金的力量去参与当下市场，而水木长量作为优秀量化私募基金的一员，特别是屈文主导的长量大志系列产品表现较好，新产品的发行更是投资者的良选。
当问及如何看待当下市场，是否也准备补充弹药做多市场时，屈文谈到“关于市场走势，量化交易不作预测。当下市场指数位于年线下轨附近，相对来说确实是低位。因此，我们有打算在近期发行长量大志沪深300增强产品”。
此外，据私募排排网资料，水木长量此前也有发行过人工智能赛道的主题型基金，而且收益表现不错，水木长量-人工智能1期年化收益率为14.78%。
在谈及未来是否会在主题型基金产品上继续布局时，屈文谈到“医药一直是热门投资板块，经过近两年的下跌，相关指数‘腰斩’。今年我们也重点研究了医药板块的走势特征，经过对历史数据的回测优化与近期的实盘表现，我们计划推出长量大志医药增强产品”。
风险揭示
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