今年以来，受多重因素影响，市场整体波动加大。与此同时，三季度以来，高景气度赛道明显回调，资金存量博弈格局凸显，行业板块加速轮动，这也给量化对冲基金带来巨大的考验，而在此背景下，量化CTA收益颇丰。为提供一份客观的榜单作为量化私募基金过往业绩的参考，私募排排网将量化CTA、量化多头两组策略的量化...
今年以来，受多重因素影响，市场整体波动加大。与此同时，三季度以来，高景气度赛道明显回调，资金存量博弈格局凸显，行业板块加速轮动，这也给量化对冲基金带来巨大的考验，而在此背景下，量化CTA收益颇丰。
为提供一份客观的榜单作为量化私募基金过往业绩的参考，私募排排网将量化CTA、量化多头两组策略的量化基金进行排名，制作出2022年量化对冲基金年内收益排行榜。
选取基金产品标准如下：1、满足排名基本条件；2、基金存续规模高于500万人民币；3、产品业绩披露标识为A；4、策略分为：量化多头、量化CTA；5、公司规模在5亿以上。
业绩方面，共有953只量化对冲基金产品纳入统计，其中包含492只量化CTA策略和461只量化多头策略，量化CTA年内的平均收益为1.27%，比量化多头0.39%年内平均收益高出0.88%。
量化CTA整体表现优于量化多头的主要原因在于它们的投资策略的不同，量化CTA是通过建立数量化的期货策略模型，根据模型对市场的分析结果进行投资决策。因此，当市场形成趋势行情并且投资标的呈现大幅波动时，CTA策略往往能更好地利用交易来捕捉收益，近期的股市集中下跌行情为CTA策略在交易过程中提供了不少机会。
而量化多头往往通过量化的决策方式来持有股票，其收益表现往往紧跟大盘走势，而九月份上证指数从3202.14点跌至3024.39点，跌幅高达5.55%，因此量化多头出现阶段性较大回撤也在情理之中。
以下为榜单详情：
绰瑞、汇富蝉联双冠！量化CTA收益颇丰！
在量化CTA对冲基金年内收益排行榜单中，一、二、三名分别由绰瑞私募基金的“绰瑞北岳20号”，远澜基金的“远澜水杉1号”以及泽源私募证券基金的“泽源小奔一号”获得。
在1-8月的量化CTA对冲基金年内收益排行榜单评选中，瑞私募基金的“绰瑞北岳20号”便以59.81%的年内收益率获得冠军，而该产品在1-9月同类型榜单中又以123.93%的年内收益率蝉联该榜单冠军，收益与前一个月比较近翻倍，可见其基金经理钱涛对于近期趋势把握之准确。
钱涛，浙江财经大学金融学学士，历任鑫荣投资、亚丁投资的投资总监，其所自主建立的IT团队构建量化平台进行程式化交易，在国内期权量化交易方面有较深刻的理解。钱涛有超过15年中国地区金融市场交易的经验，并且有超过10年中国地区量化交易的经验。
与“绰瑞北岳20号”相同，远澜基金的“远澜水杉1号”继续以59.25%的年内收益率蝉联亚军，上海远澜信息技术有限公司自从2011年创建以来，一直致力于从事金融市场的量化交易。公司采用先进计算机技术从市场数据中发现和提取规则，构建量化交易策略，并实现全天候自动交易。公司的策略池包括股指期货日内和波段策略、股指高频策略、商品期货CTA策略、商品套利策略、ETF期权策略、股票量化对冲策略等多种量化策略。其中商品CTA组合是公司当前研发和交易的重点。
季军名单则略有变动，泽源私募证券基金的“泽源小奔一号”终以51.73%的年内收益率从第四名跻身前三。“泽源小奔一号”基金经理为覃宣植，2011年入职华为，从事linux内核的软件开发和基站，路由器等设备开发。2015年加入深圳某现百亿私募，主要从事高频交易系统开发，实现程序自动化交易。对接各种期货公司和交易系统，开发的高频交易系统延迟低，提升了公司的交易速度。同时利用技术优势，自主开发出趋势模型和多周期模型。2020年和团队合作运作基金，基金年化收益率有50%。
量化多头前三稳坐钓鱼台！银熊、丹金恒信首闯榜单！
所谓量化多头，是通过大量的数据分析，以统计学为核心分析方法，寻找在投资时间范围内对于预测未来价格走势具有统计有效性（大概率有效）的因子，再通过组合这些因子并编辑交易系统，在系统给出做多信号时买入，并随后在系统给出做空信号时平仓获利。
与上月榜单相比，本次量化多头对冲基金年内收益排行榜中前三并没有太大变化，一、二、三名分别由汇富联合的“汇富联合乙亥5号”、明湾资产的“明湾天机量化”以及中金量化的“中金量化-长乐朝亮1号”获得，它们的年内收益率分别为51.85%、35.51%、24.88%。
值得我们注意的是，与上期榜单相比，银熊私募基金的“银熊风云量化一号”与丹金恒信的“丹金鑫海诺量化一号”分别以10.24%与9.97%的年内收益率首次进入量化多头对冲基金年内收益榜前十。
“银熊风云量化一号”的基金经理为沈裕捷，本科学历，系上海银熊资产管理有限公司法定代表人兼基金经理，拥有10年证券金融投资经验，具备良好的经济理论基础，和扎实的证券研究经验和投资管理经验。
“丹金鑫海诺量化一号”隶属丹金恒信，丹金恒信以独创的“三好”价值成长投资模型为核心，基于优秀的投研团队和严密的风控体系，在市场上追求高于市场的投资收益。
规则说明
【数据来源】：私募排排网，截至2022年9月。根据管理人最新报送信息，本基金存续规模高于500万人民币，取截至2022年9月的净值且产品业绩披露标识为A的基金参与排名。
【收益计算说明】：由于阳光私募基金净值披露时间点不同，月度统计的时间段会有差异，我们使用最靠近统计月份月底净值作为计算净值，即取当月6日至次月5日（包括次月5日），距当月月底最近的作为当月计算使用净值，若有两个净值距离月底一样近，则取时间靠前者。若期间有分红、拆分情况发生，我们使用分红再投资后累计净值计算收益率。
【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性，不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，不作为私募管理机构之间的长期能力对比。
【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况作出投资决策，对投资决策自负盈亏。
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