获取绝对收益是大多数私募基金投资者的目标。对主动管理人来说,这通常要求他们注重回撤控制,从均衡的配置出发,通过多样的金融工具降低组合的波动。对于量化管理人而言,他们需要不断迭代策略,适应市场的变化。量化策略对于过去的发生的事可以解释90%,但对于预测未来却不及此。
衡量基金“性价比”的夏普比率,是可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。简单来说,它就是帮助投资者选择这样一种投资组合,即在同等的收益率水平上最小化风险。如果夏普比率大于1,一般认为这支基金的夏普比率超越了了市场平均水平。
私募排排网按照基金经理不同区间业绩收益进行排名,分别评选出今年以来、近三年和近五年稳健基金经理前十,以供投资者参考。需要注意的是,和往期不同,参与此次排名的基金经理名下管理的、展示净值的股票策略产品数须在10只(包含10只)上,且以上产品当月已更新净值,这对基金经理业绩一致性的考验进一步提高。
为了更好的展现稳健型私募经理的业绩表现,私募排排网统计了今年以来、三年和五年,按夏普比率排名的稳健私募基金经理排行榜。
近五年稳健私募基金经理排行榜 |
序号 | 基金经理 | 投资顾问 | 城市 | 展示净值的股票策略产品数 | 近五年夏普比率 |
1 | 严宓 | 宽投资产 | 上海 | 12 | 1.84 |
2 | 庄涛 | 盘京投资 | 北京 | 11 | 1.73 |
3 | 辜若飞 | 磐耀资产 | 上海 | 18 | 1.59 |
4 | 丁洋 | 华银精治 | 深圳 | 15 | 1.55 |
5 | 卢高文 | 迎水投资 | 上海 | 30 | 1.55 |
6 | 林前舵 | 福建泽源资产 | 福州 | 31 | 1.46 |
7 | 王鹏辉 | 望正资产 | 深圳 | 13 | 1.44 |
8 | 梁宏 | 海南希瓦 | 上海 | 35 | 1.44 |
9 | 李一丁 | 查理投资 | 上海 | 20 | 1.42 |
10 | 林园 | 林园投资 | 深圳 | 178 | 1.41 |
【数据说明】:(截至2021年10月底,参与排名的基金经理名下展示净值的、且在运行中的股票策略产品数在10只以上(含10只)且30%的股票策略产品当月净值已更新,以基金经理名下所有基金的月度收益算术平均作为月度收益。若基金经理近期新发产品较多,则业绩排名或受此规则影响。 【收益计算说明】由于阳光私募基金净值披露时间点不同,月度统计的时间段会有差异,我们使用最靠近统计月份月底净值作为计算净值,即取当月6日至次月5日(包括次月5日),距当月月底最近的作为当月计算使用净值,若有两个净值距离月底一样近,则取时间靠前者。若有期间有分红、拆分情况发生,我们使用分红再投资后累计净值计算收益率。 【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。 【风险提示】基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 |
私募排排网点评:
纳入私募排排网统计的管理人有464位,近五年的平均夏普为0.75,近五年夏普大于1的股票策略基金经理占比为37.53%。
五年期稳健榜冠军基金经理是宽投资产严宓。严宓是宽投资产首席执行官,美国密歇根大学安娜堡分校金融工程硕士。曾就职于中信证券北京总部,是国内最早一批量化基金经理。
盘京投资庄涛是五年期稳健基金经理榜的亚军。执行事务合伙人庄涛有着20余年投资经验,先后担任长江证券自营投资经理、航天科工财务公司投资总监、华商基金投资总监、中信产业基金董事总经理,具有产业视角的二级市场投资家。
磐耀资产辜若飞注重个股研究深度,对于覆盖投资标的均有长周期跟踪以及深度调研。优选好行立足价值,注重择时,择股重质,组合投资,仓位灵活,严格风控是他的的核心理念。
华银精治丁洋、迎水投资卢高文、福建泽源资产林前舵、望正资产王鹏辉、海南希瓦梁宏、查理投资李一丁、林园投资林园位列榜单的第四到十名。
近三年稳健私募基金经理排行榜 |
序号 | 基金经理 | 投资顾问 | 城市 | 展示净值的股票策略产品数 | 今年以来夏普比率 |
1 | 吴伟志 | 中欧瑞博 | 深圳 | 42 | 2.27 |
2 | 彭砚 | 睿扬投资 | 上海 | 41 | 2.23 |
3 | 陈哲 | 九章资产 | 杭州 | 10 | 2.14 |
4 | 袁豪 | 博普科技 | 深圳 | 17 | 2.13 |
5 | 庄涛 | 盘京投资 | 北京 | 11 | 2.09 |
6 | 徐书楠 | 因诺资产 | 北京 | 20 | 2.08 |
7 | 朱晓康 | 龙旗科技 | 杭州 | 19 | 2.05 |
8 | 裘慧明 | 明汯投资 | 上海 | 11 | 2.05 |
9 | 解环宇 | 明汯投资 | 上海 | 11 | 2.05 |
10 | 徐进 | 九章资产 | 杭州 | 38 | 1.99 |
【数据说明】:(截至2021年10月底,参与排名的基金经理名下展示净值的、且在运行中的股票策略产品数在10只以上(含10只)且30%的股票策略产品当月净值已更新,以基金经理名下所有基金的月度收益算术平均作为月度收益。若基金经理近期新发产品较多,则业绩排名或受此规则影响。 【收益计算说明】由于阳光私募基金净值披露时间点不同,月度统计的时间段会有差异,我们使用最靠近统计月份月底净值作为计算净值,即取当月6日至次月5日(包括次月5日),距当月月底最近的作为当月计算使用净值,若有两个净值距离月底一样近,则取时间靠前者。若有期间有分红、拆分情况发生,我们使用分红再投资后累计净值计算收益率。 【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。 【风险提示】基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 |
私募排排网点评:
纳入私募排排网近三年夏普比率统计的共有725位基金经理,近三年夏普的平均值为1.07。近三年夏普大于1的基金经理占比为55.72%。
中欧瑞博吴伟志、睿扬投资彭砚、九章资产陈哲是三年期稳健基金经理榜的前三名。
吴伟志,中欧瑞博董事长、投资总监。清华五道口金融和中欧国际工商学院EMBA,28年证券投资经验,先后就职于多家证券机构,经历了中国证券市场多轮牛熊循环周期积累了丰富的投资经验。其还是2020年金牛奖“股票策略五年期私募投资经理”获得者之一。
陈哲,九章资产(幻方量化)合伙人、首席策略官,金融数学博士,曾在广发证券资管从事量化策略研究及投资工作。
睿扬投资彭砚:南开大学金融学硕士,天津大学生物医学学士,16年证券研究、投资经验,9年公募从业经验。曾任华泰联合证券并购部、中银基金、南方基金从事投资银行、研究和投资等工作。
博普科技袁豪、盘京投资庄涛、因诺资产徐书楠、龙旗科技朱晓康、明汯投资裘慧明、明汯投资解环宇、九章资产徐进位列三年期稳健基金经理榜单第4到10名。
今年以来稳健私募基金经理排行榜 |
序号 | 基金经理 | 投资顾问 | 城市 | 展示净值的股票策略产品数 | 今年以来夏普比率 |
1 | 林前舵 | 福建泽源资产 | 福州 | 31 | 3.64 |
2 | 王丽 | 念空数据科技 | 上海 | 10 | 3.28 |
3 | 袁豪 | 博普科技 | 深圳 | 17 | 3.13 |
4 | 陈体舒 | 天朗资产 | 福州 | 14 | 2.99 |
5 | 姚齐聪 | 九坤投资 | 北京 | 12 | 2.93 |
6 | 严宓 | 宽投资产 | 上海 | 12 | 2.87 |
7 | 胡军程 | 久阳润泉资本 | 北京 | 17 | 2.80 |
8 | 高斯蒙 | 聚宽投资 | 北京 | 14 | 2.60 |
9 | 彭砚 | 睿扬投资 | 上海 | 41 | 2.51 |
10 | 朱晓康 | 龙旗科技 | 杭州 | 19 | 2.49 |
【数据说明】:(截至2021年10月底,参与排名的基金经理名下展示净值的、且在运行中的股票策略产品数在10只以上(含10只)且30%的股票策略产品当月净值已更新,以基金经理名下所有基金的月度收益算术平均作为月度收益。若基金经理近期新发产品较多,则业绩排名或受此规则影响。 【收益计算说明】由于阳光私募基金净值披露时间点不同,月度统计的时间段会有差异,我们使用最靠近统计月份月底净值作为计算净值,即取当月6日至次月5日(包括次月5日),距当月月底最近的作为当月计算使用净值,若有两个净值距离月底一样近,则取时间靠前者。若有期间有分红、拆分情况发生,我们使用分红再投资后累计净值计算收益率。 【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。 【风险提示】基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 |
私募排排网点评:
纳入私募排排网今年以来夏普比率统计的共有877位基金经理,今年以来夏普的平均值为0.47。今年以来夏普大于1的基金经理占比为32.38%。
福建泽源资产林前舵、念空数据科技王丽、博普科技袁豪获得今年以来稳健基金经理榜的冠亚季军。
福建泽源资产林前舵,经济学学士、具有注册会计师资格,从事过审计、投行工作,自2004年专注股市投资,职业投资17年,具有丰富的投资经验。
念空数据科技王丽,上海对外经贸大学硕士。具有12年私募基金研究、筛选、及投资经验;历任朝阳永续财富管理中心研究总监、歌斐诺宝量化投资部量化基金经理助理(协助管理歌斐诺宝量化母基金)、珠池资产基金经理(管理珠池全天候对冲母基金)。
袁豪,美国普渡大学计算机科学博士,本科毕业于上海交通大学计算机科学与技术专业。曾在2002年和2003年两次获得ACM
(美国计算机协会)-ICPC国际大学生程序竞赛北京赛区冠军。曾在某著名外汇对冲基金研究高频算法交易。26岁博士毕业后于香港城市大学任助理教授、博士生导师。2010年开始在国内金融市场从事算法交易,主要负责高频交易算法的研发以及公司的技术架构。
此外,天朗资产陈体舒、九坤投资姚齐聪、宽投资产严宓、久阳润泉资本胡军程、聚宽投资高斯蒙、睿扬投资彭砚、龙旗科技朱晓康位列榜单第4到10名。
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