2012年1月,沪深300指数全月上涨5.05%, 融智评级·中国对冲基金指数本月末收于1867.07,月下跌1.49%,跑输了同期沪深300指数6.54个点;本月共有966只 私募证券 投资基金入选融智评级·中国对冲基金指数。
图 1: 融智评级•中国对冲基金指数走势图(2006.12.31-2012.1.31)

数据来源:融智评级数据中心
一、短期业绩表现
2012年1月,沪深300指数全月上涨5.05%, 融智评级·中国对冲基金指数本月末收于1867.07,月下跌1.49%,跑输了同期沪深300指数6.54个点。本月,共有966只私募证券投资基金入选融智评级·中国对冲基金指数。成份基金的本月度收益率中值为-0.90%。有587只成份基金月度收益率大于本指数,占比为60.77%;实现月度正收益的成份基金有309只,占比31.99%,成份基金中收益率最高为15.7%,最低收益率为-19.1%,相差约35个百分点。
二、中期业绩表现
最近一年(2011年2月至2012年1月),沪深300指数下跌19.9,而融智评级·中国对冲基金指数最近一年下跌15.51%,比沪深300指数回报率高4.39个百分点。在风险指标方面,融智·中国对冲基金指数最近一年波动率为3.42%。
三、长期业绩表现
截止2012年1月末,融智评级·中国对冲基金指数最近两年的总回报率为-13.05%,波动率为3.36%;最近三年的回报率为23.12%,波动率为4.05%;自基期以来的回报率为86.71%,最高月回报率为17.1%,最低月回报率为-11.99%;指数成立以来,有35个月取得了正回报,占比58.33%。基期至今波动率为5.66%。图2为融智评级·中国对冲基金指数自基期以来过往回报与沪深300指数的对比。
图 2: 融智评级•中国对冲基金指数过往回报图

数据来源:融智评级数据中心 数据截止日期:2012年1月31日

数据来源:融智评级数据中心

数据来源:融智评级数据中心 截止日期:2012年1月31日
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