公司简介:
新湖期货股份有限公司成立于1995年,拥有500多名员工,在全国设有30家分支机构和2家子公司。公司可从事商品期货经纪、金融期货经纪、股票期权业务、投资咨询业务、资产管理业务、风险管理子公司业务等。
团队情况:
公司2012年获得资管牌照,2014年备案首支期货集合资管计划,2019年上线宏观量化策略,2021年上线期权对冲策略,2023年上线固收策略及场外策略。目前资管业务规模超过10亿。
策略特点:
宏观量化策略投资管理集合公司“五线四板块”研究力量,对相关板块品种进行行情研判,纳入资管产品投资管理体系,形成产品投资策略。决策方面,以公司“五线四板块”投研体系推荐品种方向为重要参考;投资经理自主研判、自主决策,下达投资指令。交易执行方面,应用算法交易模型进行多账户批量下单,保证交易公平性和策略一致性,控制滑点;刚性止损、目标止盈、逐级止盈机制,条件单自动执行。据介绍,自2019年11月统计以来,截至2025年3月,新湖研报中明确判断品种方向1116次,后期市场走势符合研报判断有698次,研报胜率62.54%。
策略应用公司自主研发创建的“风险金量化”仓位管控工具进行仓位配置;风险金动用比例监控、净值曲线异常回撤管控。不同风险偏好的产品线采用不同的“风险金量化”策略。风险控制岗每日进行净值压力测试,动态监控每个产品全部持仓触发止损后的单位净值所对应的回撤值,是否在产品止损线或者策略历史最大回撤或者异常回撤目标值允许的范围内。
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