公司简介：
北京宏量资本管理有限公司成立于2016年1月，2017年11月在协会备案，协会观察会员，暂无投顾资格。公司主要策略线包括套利策略、量化指增、市场中性、量化CTA，管理规模在0-5亿区间。
团队情况：
根据基协现实，公司总人数13人。其中，投研和交易7-8人。核心成员均毕业于国内外知名高校，有多年策略开发、研究、资管经验。
策略特点：
底层子策略包括ETF套利、ETF动量、行业阿尔法对冲三类，子策略仓位盘中动态变化，模型会按照当前子策略风险收益比、资金利用效率，动态分配资金。
①ETF套利：子策略包括ETF折溢价套利、基差统计套利、ETF事件驱动套利等，采用程序化交易，模型监控全市场ETF标的，出现机会自动交易。
②ETF动量：即ETF申赎延时套利，基于量价因子预测指数分钟级别的波动方向，通过申赎机制进行ETFT0交易，持仓周期在分钟级别。
③行业阿尔法对冲：通过持有强势的行业ETF+做空股指期货的方式，通过行业和风格的短期暴露力争收益。以短周期量价因子为主，结合部分舆情因子，均为人工挖掘，具备可解释性。持仓时间通常在日内15分钟到半小时，通过相对高频的交易控制敞口暴露风险。
策略采用程序化交易，属于超高频范畴，大部分仓位在日内了结，少部分没有平出去的仓位，收盘前进行全部对冲，隔夜不留敞口
本报告所载与证券市场相关内容均来自于权威媒体发布的公开信息或融智投资对上述信息进行的跟踪与解读，融智投资对本报告所载资料、意见的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。本报告中资料、意见等仅代表报告发布当日的判断，融智投资有权在不发布通知的情形下作出更改。本报告中资料、意见仅供您参考，不构成融智投资在任何意义上的投资建议或推荐。投资有风险、入市需谨慎。
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示！因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的，由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议，相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库，并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点，我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断，对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证，亦不承担任何形式的责任。
版权声明：未经许可，任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作（包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容）或以任何商业目的进行使用的，必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网，同时载明内容域名出处