2024年CTA迎来了久违的“大年”，私募排排网量化CTA策略指数在2024年涨幅为6.42%，为近三年来最大涨幅。量化CTA策略的优势在于其高度自动化的模型判断和快速反应能力，更精准地调整持仓应对震荡行情，在趋势行情中迅速捕捉盈利机会。
回顾2024年，股债商分别在不同阶段均有所表现，比如3-4月份的贵金属上涨行情；7-9月的工业品下行趋势；2月和9月份的股指上涨行情；下半年国债期货的加速上涨等。
私募排排网有记录的数据显示，全市场12816只私募产品2024年的收益均值为11.01%，而788只量化CTA产品2024年的收益均值为11.1%，表现稍有领先。细分到三级策略来看，407只量化多策略产品2024年的收益均值为12.21%，表现较为亮眼。
鉴于产品规模的不同对基金经理的管理难度、风险偏好、投资策略等均有影响，本文将分别按照1000-5000万、5000万-1亿、1亿以上三个规模产品组，分别筛选出2024年量化CTA收益十强，供投资者参考。【同一基金经理管理的多只产品，仅选取收益最高的产品参与排名】
1-5千万产品TOP10：华澄私募、嘉信融成分别夺冠亚！
私募排排网数据显示，规模介于1000万-5000万的量化CTA产品共有209只，2024年收益均值为14.19%，正收益产品数为184只，正收益占比约为88.04%。前10产品的上榜门槛为44.53%，年度收益在50%以上的共有7只产品。
从三级策略来看量化多策略上榜的产品最多，共有6只。量化多策略主要是通过量化投资形式，将股票策略、债券策略、期货及衍生品策略等在产品中进行策略组合配置。位居前三的产品分别来自：华澄私募、嘉信融成、福汇资本。
华澄私募颜学阶管理的“华澄二号”2024年收益高达90.18%，位居首位。该产品成立于2018年5月，成立以来收益高达518.9%，年化收益为31.62%，表现较为亮眼。自2023年6月份以来，该产品净值持续上扬，并于近期突破历史新高。
基金经理颜学阶自2010年就专注于量化投资，搭建并持续完善多策略多周期多品种的量化投资策略体系，迄今坚持10年不间断的量化实盘投资，积累了大量的量化策略研发、组合研究以及投资运营管理经验。
嘉信融成杨竑和蒋文浩管理的“融成上九点金二号”2024年以68.29%的收益位居第二。基金经理杨竑毕业于中国人民解放军国防科学技术大学计算机应用专业，2004 年作为中国电信专家人才引进华为技术有限公司软件部，曾就职于华为6年，长期进行数据处理研究工作，擅长软件开发及数据挖掘。2010年开始量化CTA策略的研究，2024年1月加入长沙嘉信融成投资基金管理有限公司任投资总监。
5千万-1亿产品TOP10：福汇资本、瑞鑫天算、三个尖霸榜前三！
私募排排网数据显示，产品规模在5千万-1亿的量化CTA产品2024年收益均值为16.84%，收益中位数为13.28%。前10产品的上榜门槛为22.3%，其中量化多策略上榜的产品最多，共有6只。位居前三的产品分别来自：福汇资本、瑞鑫天算、三个尖私募。
福汇资本陈光城和蔡耀华管理的“福汇宸希量化进取一号C类份额”2024年收益高达72.38%，位居首位。该产品自2023年5月成立以来，收益高达135.96%，年化收益高达68.35%。
资料显示，福汇资本核心团队均来自国内知名券商、基金领域，平均从业经历超15年，公司拥有严谨投资体系，自研策略——以二级市场权益类及量化双策略为主，持续创新迭代，适应市场变化，实行全过程风险管理，追求绝对收益。
位居第二的是瑞鑫天算李毅管理的“瑞鑫天算98号A类份额”，2024年收益为48.73%。值得注意的是，该产品成立于2021年12月，自成立以来该产品收益呈现稳步上扬的走势，累计收益高达506.49%。
基金经理李毅毕业于上海高级金融学院硕士，从事投资20多年，曾做过实业，涉足过数十个行业的产供销管理，控制流程，运营等；对实体具有更深入的了解和独特的看法。他认为投资是集专业知识，心理素质，操作能力，资金条件和时机等各方面的综合要素运用的战争，完整系统的投资理论，应该强调综合素养和条件。
1亿以上产品TOP10：朴时投资周楠傑明显优势夺冠！
私募排排网数据显示，规模在1亿以上的量化CTA产品2024年收益均值高达29.01%，收益中位数为19.39%。前10产品的上榜门槛为24.75%。
从三级策略来看，量化多策略、量化趋势各5只产品。量化趋势策略是一种基于市场趋势的预测和跟踪的交易策略，主要用于捕捉和利用市场价格的历史趋势来进行交易。
位居前三的产品分别来自：朴时投资、旭诺资产、系综(上海)私募。
夺冠的是产品朴时投资周楠傑管理的“朴时CTA二号”，2024年收益高达140.21%，以较为明显的优势，位居第一，该产品规模约为1.21亿元。基金经理周楠傑是公司创始人、投资总监，大学时就开始投资股票，毕业后成为私募基金交易员，于2013年进入期货市场，10多年来着重致力于股指期货策略和股票择时体系的研究和实盘交易。
旭诺资产罗晨管理的“旭诺CTA三号”2024年以63.46%的收益位居第二。基金经理罗晨是上海财经大学数量经济学方向工商管理硕士，拥有七年CTA交易经验，擅长股指择时与商品CTA策略、低延迟交易系统搭建。曾参与研发上海期货交易所和中国金融期货交易所新一代交易系统。
风险揭示
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