私募排排网联合远澜基金，特邀路演嘉宾夏刘媛，于2024年11月15日16:30带来一场主题为“远澜宏观量化策略介绍”的精彩路演。本次路演围绕三大看点：探讨量化宏观策略是否惧怕股债商三杀，解析配置宏观策略产品的价值所在，以及CTA背景管理人做宏观策略的独特优势。
本次路演中，夏刘媛女士介绍了远澜基金自2011年成立以来，专注于量化投资，特别是CTA策略的研究与应用。2019年开始涉足基本面量化策略，2021年构建宏观策略，通过丰富的数据库分析宏观经济等多维度信息，捕捉投资机会。以下是对远澜基金本次路演直播的总结，仅供参考。
观点一：量化交易与宏观策略的深度结合
远澜基金夏刘媛阐述了量化投资策略的发展历程，特别强调了量化交易与宏观策略的深度融合。指出自2011年起，远澜基金不断探索CTA策略、基本面量化策略，并在2019年引入宏观策略，通过构建产业数据库，实现了策略的多元化和稳定性。
观点二：精准捕捉市场时机与风险控制
远澜基金强调，量化宏观策略的核心优势在于：在一定方面可以较为精准地把握交易时机，并通过高频交易平滑换手，以期形成全市场全天候的投资策略。
观点三：经济周期分析在宏观量化策略中的核心地位
远澜基金指出，经济周期分析是宏观量化策略的核心。通过分析高频宏观数据，识别经济增长、信用、通胀等关键指标，以捕捉不同经济周期中的市场机会。
观点四：经济周期风险管理策略
远澜基金在风险管理上提出了全面而严谨的策略，强调对大资产设置宽泛的止损，以及针对特定资产重仓采取购买看跌期权等保护措施。
观点五：情绪周期策略的实际应用
远澜基金在情绪周期策略的应用上展现了不一样的市场洞察力和操作技巧。通过分析市场流动性、债券利率结构、大资金流向等指标，判断资产拥挤度和性价比，从而在市场情绪波动中寻找投资机会。
观点六：多子策略CTA投资策略的综合优化
远澜基金在多子策略CTA投资策略的综合优化上展现了其投资智慧。通过引入经典趋势策略、情绪周期策略和低相关性多因子定价模型，以及对冲经济周期的维度，构建了一个较为全面而有效的宏观量化策略框架。
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