私募排排网联合洛书投资，特邀投资专家殷正鑫，于2024年10月25日16:00为大家带来一场主题为“洛书投资产品业绩回顾及宏观全天候策略”的精彩路演。本次路演亮点纷呈，主要包括：洛书投资CTA、高波动产品的详细介绍，洛书投资宏观策略—全天候策略的深入解读，以及未来投资方向的后续展望。
本次路演中，殷正鑫回顾了产品业绩和全天候策略，并详细介绍了管理规模、业绩以及CTA和高波动产品。强调全天候产品在资产配置中的关键作用和风险评价的重要性，并展示了策略如何通过减少交易频率以实现稳定收益。
在本次由私募排排网主办的路演中，洛书投资以其专业的视角和丰富的经验，为投资者呈现了一场关于业绩回顾与全天候策略的深度解析。以下是本次路演的精彩总结，仅供参考：
1.CTA策略表现与市场趋势
CTA策略在本年度中长周期表现亮眼，尤其是在一季度和三季度实现了主要盈利。宏观预期的利好带动了有色金属和贵金属的表现，而做空某些品种则为三季度带来了良好的盈利。近期，股指短周期和高频策略因市场波动大而表现突出。CTA策略长期与股票收益相当，但波动性较小，相关性低，未来有望在政策影响下持续向好。
2.高波动系列投资组合分析
洛书投资探讨了CTA与股票资产的配置策略，旨在通过低相关性资产组合实现收益与风险的平衡。该策略基于长期视角，通过将资产分为CTA和股票两部分，利用不同资产的波动特性，达到互补效果，以期在市场波动中实现更稳健的回报。
3.全天候资产配置策略
全天候资产配置策略的核心在于根据客户需求进行资产配置，涵盖了股票、债券、商品等多种资产类别。策略旨在通过均衡配置低相关性资产，实现风险与收益的平衡，降低波动，为投资者提供更稳定的回报。
4.全天候投资策略及其表现
洛书投资的全天候策略通过保持股票和债券的均衡配置，利用股指期货应对市场波动，不仅关注长期风险配置的稳定性，还通过量化方法捕捉阿尔法机会。过去一年的实施结果显示，该策略在不同市场条件下均能提供较为稳健的回报。
5.CTA产品资金来源及投资策略
CTA产品的资金主要来源于机构和个人投资者，其中大部分配置股票资产的客户。该产品在市场波动时展现出高波动性，长期来看，其收益和风险控制能力优于单一策略。
6.全天候资产配置中的量化与主观决策比例
在全天候策略中，量化系统化组合占主导地位，但中长周期更偏主观，短周期更偏量化。量化方法强调基于因子的分析，减少对人的依赖，提高阿尔法部分的稳定性。
7.洛书投资量化投资方式及策略特点
量化投资通过多因素分析，在不依赖特定资产权重的情况下获得较为稳定的超额收益。与主观投资相比，量化投资的超额收益波动较小，更稳定，尤其在指数增强产品中表现突出。
8.全天候投资策略在中国市场的调整与应用
洛书投资针对中国市场对全天候投资策略进行了特殊调整，包括风险评价下的等权重配置和根据资产长期表现进行的权重调整，旨在实现相对稳定的收益。
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