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1-7月上海地区10强私募出炉!百亿量化私募宽德、衍复均上榜

2024-08-21 18:05:44
私募排排网 周明蕙
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上海作为国际金融中心之一,吸引了大量私募基金管理人和资金,该地区的私募旗下基金产品数量为国内所有地区中的第1,其中有多只产品今年1-7月表现不俗。为了给读者提供一些参考,笔者将上海地区私募按照公司管理规模划分为6个规模组,分别梳理出了各规模组今年1-7月收益居前10的产品。
摘要由作者通过智能技术生成

上海是中国的经济、金融、贸易和航运中心,也是国际金融中心之一,拥有成熟的金融市场和完善的金融服务体系,因此也吸引了大量私募基金管理人和资金。在私募排排网今年1-7月有业绩显示的1109只产品中,上海地区的私募旗下基金产品共有379只,数量为国内所有地区中的第1,比第2名的深圳高出84.88%。

上海地区私募旗下的产品今年1-7月收益均值为0.02%。按公司规模划分来看,今年1-7月表现最好的为0-5亿的小型私募旗下的产品,平均收益率达到2.39%;其次是准百亿私募旗下的产品,平均收益率为1.94%。百亿私募旗下的产品收益表现在所有规模中相对落后,为-3.68%。

虽然上海地区私募旗下产品今年来整体业绩表现一般,但也有多只产品今年来表现不俗。具体而言,今年1-7月收益超10%的产品有47只,超20%的产品有22只。

为了给读者提供一些参考,笔者将上海地区私募按照公司管理规模划分为6个规模组(100亿以上、50-100亿、20-50亿、10-20亿、5-10亿、0-5亿),分别梳理出了各规模组今年1-7月收益居前10的产品。(同一基金经理管理多只相同策略产品的选收益最高的参与排名,产品策略按照一级策略划分)

100亿以上:合晟资产旗下产品夺冠!宽德、石锋、衍复位居前5

在上海地区百亿私募中,今年1-7月收益10强产品的上榜门槛为1.07%。从核心策略来看,在上榜的10只产品中,债券策略产品和股票策略产品数量最多,各有4只。若按产品二级策略来看,债券策略的产品有3只属于纯债策略,股票策略的产品有3只是量化基金(1只量化多头、1只量化CTA,1只股票市场中性策略)。

从基金管理人层面来看,合晟资产旗下共有4只产品上榜,上榜数量为榜单所有私募中最多,分别居10强榜的第1、8、9、10名。石锋资产旗下共有2只产品上榜,分别居10强榜的第2、4名。另外,宽德私募、衍复投资、通怡投资、展弘投资旗下各有1只产品上榜。

图2

排名第1的是合晟资产旗下的“合晟同晖75号”,今年1-7月收益率达到9.22%,产品规模为3.67亿元,由胡远川和徐华两个基金经理共同管理。据公开资料显示,合晟资产成立于2011年,2014年成为国内首批基金业协会登记的私募基金管理人之一,掌舵人为胡远川。

排名第2的是石锋资产旗下的“石锋资产大巧6号A”,今年1-7月收益为8.95%,产品规模为0.66亿元,基金经理为郭锋。据公开资料显示,石锋资产成立于2015年,专注于二级市场权益类投资。郭锋是石锋资产董事长兼基金经理,是复旦大学经济学学士,香港大学工商管理学硕士,拥有17年资本市场投资研究经验,历任雷曼兄弟(亚洲)研究员、华富基金基金经理、东海证券资产管理分公司总经理兼投研总监。

排名第3的是宽德私募旗下的“上海宽德沪深300指数增强臻享2号”,今年1-7月收益率为6.72%,产品规模为0.24亿元,基金经理为徐御之。据公开资料显示,宽德投资成立于2014年,是一家国内领先、业务全面的量化对冲基金。基金经理徐御之是宽德投资首席投资官,毕业于中国人民大学数学系,曾公派至加拿大滑铁卢大学进行高性能计算科研,拥有超过9年中国金融市场一线量化交易经验,目前主导宽德研究团队的建设。

排名第5的是衍复投资旗下的“衍复水滴中性一号”,今年1-7月收益率为4.98%,产品规模为1.66亿元,基金经理为高亢。据公开资料显示,衍复投资创立于2019年,近年来发展飞快,目前已经是“量化五巨头”之一。基金经理高亢同时也是衍复投资的创始人,本科毕业于北京大学,两年后转校至麻省理工,用三年的时间修了四个学位,曾在华尔街著名机构TwoSigma担任量化研究员。

50-100亿:上海希瓦旗下产品包揽冠亚军!量化CTA基金占据半壁江山

在50-100亿的上海私募中,今年1-7月收益10强产品的上榜门槛为5.52%。在上榜的产品中,核心策略为期货及衍生品策略、且二级策略均为量化CTA的共有5只,占一半。

从基金管理人层面来看,上海希瓦、利位投资、洛书投资旗下均有2只产品上榜。值得注意的是,上海希瓦旗下2只主观多头产品包揽该榜单冠亚军,基金经理分别为倪想、梁宏,收益率在榜单中明显领先于其他产品,分别为34.47%、24.28%。

图3

据公开资料显示,上海希瓦成立于2015年,公司核心团队有15年以上A股、美股、港股市场投资经验。梁宏是希瓦私募首席投资官,也是拥有超过60万粉丝雪球大V,擅长成长股投资、价值投资,善于期货期权等衍生工具交易以及衍生工具组合应用,先后发行并担任基金经理管理小牛系列,圣剑系列,大牛系列等产品,累计管理规模超180亿。

倪想于2018年加入希瓦私募任研究员,负责通信、半导体、光伏行业研究工作,后发行金箍棒系列产品,任基金经理。

20-50亿:上海安放旗下产品夺冠!量魁私募3只产品在列

在20-50亿的上海私募中,今年1-7月收益10强产品的上榜门槛为4.59%。从基金管理人层面来看,量魁私募和上海安放私募各有3只产品上榜,上榜数量为榜单所有私募中最多。该榜单冠军为上海安放私募旗下产品,收益率达42.29%,明显高于其他产品。

图4

10-20亿:融升基金共4只产品上榜!东恺投资旗下产品居第1

在10-20亿的上海私募中,今年1-7月收益10强产品的上榜门槛为5.79%,核心策略为多资产策略的占据一半。从基金管理人层面来看,融升基金共有4只产品上榜,均为多资产策略,上榜数量为榜单所有私募中最多。

图5

位居第1的是东恺投资旗下以股票策略为核心的主观多头产品“东恺新时代成长一号”,收益率达25.14%,产品规模为0.24亿元。据公开资料显示,东恺投资成立于2018年,并于2019年2月通过中国基金业协会私募管理人备案,致力于价值投资、量化投资、策略配置,以多元化视角应对市场变化。

5-10亿:股票策略基金“上海高恩价值策略3号A类份额”夺冠

在5-10亿的上海私募中,今年1-7月收益10强产品的上榜门槛为3.95%,以期货及衍生品策略为核心的产品占比最多,共有4只。从基金管理人层面上看,上海宏翼私募、熙盛基金均有2只产品上榜。

图6

位居第1的产品是“上海高恩价值策略3号A类份额”,核心策略为股票策略,今年来收益达20.61%,产品规模为1.24亿元,基金管理人为上海高恩私募。据公开资料显示,上海高恩私募于2016年成立,核心团队成员来自于实业(地产、医药等),拥有超15年产业背景,对港股市场和医药板块有独到见解。

0-5亿:6只宏观策略产品霸榜前10

在0-5亿的上海私募中,今年1-7月收益10强产品的上榜门槛为16.6%,为各大规模榜单中最高。在上榜产品中,以多资产策略为核心策略、且二级策略均为宏观策略的产品共有6只,超过一半。收益位居第1的是汇乾基金旗下的产品,今年1-7月收益率达80.95%,产品规模为0.85亿元。

图7

 规则说明

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