由于地缘冲突、海外加息等边际影响减弱,以及国内疫情在政策放开后迅速度过第一波高峰,资本市场预期2023年我国宏观经济将得到改善。因此,北向资金为代表的做多力量在2023年1月份加速布局A股,北向资金单月净买入超1400亿元,创历史纪录。
1月市场做多氛围浓厚,上证指数上涨超5%,深证成指上涨近9%,其余各主要指数均有不错表现。可以说,1月份的A股市场属于普涨格局。因此超90%以上的股票策略私募基金也收获了正收益。
量化多头私募产品1月份整体收益跑赢大盘
近些年来,量化投资越来越受到市场的追捧。量化投资是相对主观投资而言的,投资股票市场的量化产品,私募排排网将其归类为“量化多头”产品,“量化多头”可以进一步细分为“量化选股”、“指数增强”和其他。
笔者根据私募排排网数据统计发现,2023年1月份有业绩显示的证券私募基金量化多头产品有2021只,1月份平均收益为5.65%,整体跑赢上证指数,正收益的产品占比超93%。
具体细分策略来看,量化选股产品占据近半壁江山,数量有1009只,但正收益占比相对较低,首尾业绩差也是最大的。中证500指增产品575只,中证1000指增产品165只。中证500指增和中证1000指增产品,产品收益和对应指数相关度较高,都有超高比例的产品实现正收益。
为了给读者提供更好的参考,笔者进一步筛选出“存续规模大于等于500万、业绩披露标识为A、累计净值(分红再投资)大于0.8”的量化多头基金产品,特针对“量化选股、中证500指数增强、中证1000指数增强”三大细分策略筛选出2023年1月份收益前10的量化产品,供大家参考。
量化选股:冠军产品“高举高打”,1月份收益狂飙
量化选股是利用计算机程序对大量历史数据进行回测分析,筛选出优秀因子和高胜率的选股模型,然后基于量化模型选股和交易。该策略也是量化投资公司最普遍采用的策略。
根据私募排排网统计,有业绩显示的1009只量化选股产品,2023年1月份平均收益为4.73%,其中取得正收益的产品占比88.5%。量化选股产品整体收益略逊于指数增强产品,但其头部产品表现却是最“亮眼”的。
在量化选股前10强产品中,9只为5亿以下小规模私募公司旗下产品,有4只产品的1月份的收益高达40%以上。
其中,影响力旗下的“影响力量化一号”、新长期(海南)私募基金旗下的“新长期量化成长1号”、信成(北京)投资旗下的“信成量化二次方一号”分别获得冠亚季军。
冠军产品“影响力量化一号”2023年1月份的收益率高达65.25%,比第二名还高出近20个百分点。根据私募排排网上的收益曲线来看,该产品在2022年不利的市场环境下也取得了高达42.31%的收益。2023年1月份该产品“高举高打”,开启了加速“狂飙”走势。
中证500指增:冠军产品表现遥遥领先
中证500指增产品是与中证500指数相关的指数增强策略产品,以期获得比中证500指数更多的超额收益。根据笔者统计,有业绩显示的575只中证500指增产品,2023年1月份平均收益为6.41%,正收益产品占比超98%。
中证500指增策略前10强产品,1月份收益均高达10%以上,表现强于中证500指数,近半数为5亿以下规模私募旗下产品。
其中,获得冠亚季军的产品分别是逸信基金旗下的“逸信臻源指数增强一号”、国标资产旗下的“国标中证500股指”、大风资产旗下的“大风中证500指数增强1号”。
冠军产品“逸信臻源指数增强一号”在2023年1月份收获了近30%的收益,在中证500指增产品阵营中表现遥遥领先。
中证1000指增:稳博、衍复、玄元3家百亿私募均有产品上榜
中证1000指增产品是与中证1000指数相关的指数增强策略产品,以期获得比中证1000指数更多的超额收益。根据笔者统计,有业绩显示的165只中证1000指增产品,2023年1月份平均收益为6.76%,其中取得正收益的产品占比高达99%以上。
中证1000指增策略前10强产品,1月份收益相对接近,5亿以下规模私募旗下产品仅2只上榜,而百亿私募旗下产品也有3只上榜。
获得中证1000指增策略冠亚季军的产品分别是中闽汇金旗下的“中闽汇金量化1号”、申尊基金旗下的“申尊中证1000指数增强1号”、霁泽投资旗下的“霁泽套利多策略中证1000指数增强”。
值得注意的是,百亿私募稳博投资、衍复投资、玄元投资旗下均有产品上榜。其中,稳博投资旗下的“稳博信淮1000指数增强A期”在1月份收获10.86%的收益,表现领先。稳博投资也是1月份新晋的百亿量化私募。
稳博投资成立于2014年,公司投资范围涉商品期货、股票等诸多领域。稳博投资研发了高频量化策略、趋势策略、波段策略、套利策略等多元化的投资方式。产品线包括指数增强、量化对冲等系列。
在指数增强产品中,稳博投资主要发力中证1000指增及量化选股产品,从业绩表现来看,“稳博云堡中证1000指数增强系列尊享1号”在2022年取得6.44%的收益,同期中证1000指数-21.58%,取得35.73%的超额收益(几何)。量化选股的代表产品“稳博量化选股匠心系列1号”2022年收益21.03%。
规则说明
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