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27家私募成就年内反弹急先锋!百亿金戈量锐、卓识投资挺身而出

2022-12-28 09:00:00
私募排排网 韩瀚
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内外部因素的交错扰动下飘摇,非理性行情频现。老股民最为关注的沪指一度下探至2863点,令多数投资者一度迷失信仰和方向。好在黎明与黑夜总是相映衬,纵使A股年内表现整体偏弱,但仍有逼空式的大反攻。从主要指数的月度涨跌幅来看,5月、6月和11月A股的反弹表现给了投资者莫大的鼓舞,其中多个指数在6月更...
摘要由作者通过智能技术生成

内外部因素的交错扰动下飘摇,非理性行情频现。老股民最为关注的沪指一度下探至2863点,令多数投资者一度迷失信仰和方向。

好在黎明与黑夜总是相映衬,纵使A股年内表现整体偏弱,但仍有逼空式的大反攻。从主要指数的月度涨跌幅来看,5月、6月和11月A股的反弹表现给了投资者莫大的鼓舞,其中多个指数在6月更是收获了10%以上的涨幅。

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不同规模私募在反弹大势中呈现出差异化表现

细数历次波段反弹的背后,私募的身影总是闪现其中,用真金白银带来个股的点点星火,最终燎起每一次反弹之势。

私募排排网数据显示,有月度业绩数据、旗下产品在3只及以上的1888家股票策略私募(仅取以股票策略为唯一核心的私募,多个策略包含股票策略的则不纳入统计)于5月、6月和11月的平均收益率表现为3.17%、8.72%和6.30%。可以说,在整体表现上,私募机构是充分把握到了行情反弹的机遇。

图片2

当分管理规模来看,私募机构在把握反弹的能力方面出现了差异化表现。

其中,5亿以下规模私募在6月和11月的业绩表现领头,月度平均收益率达到8.92%和6.48%;备受市场认可的百亿私募在这两个月份也有着较为突出的表现,平均收益率与5亿以下规模私募相差无几。

而A股在4月27日迎来年内最低点后的第一波反弹行情中,5-10亿规模可谓是最先把握到了触底回升的契机,于5月的平均收益率达到了4.13%,高出其他规模私募1个百分点左右。

27家5亿以上规模私募成就年内的反弹急先锋!量化私募霸榜

为从海量数据中挖掘更多价值,私募排排网针对前文筛选规则下的1888家股票策略私募进行了月度收益率观察,找到了3个反弹月份中收益率排名皆处于前30%的管理规模在5亿以上的私募机构,一共27家,可谓年内抓反弹能力出众的私募“菁英”。

图片3

具体来看,入围私募中,古曲私募基金在5月和6月收益率均居于首位,分别为49.99%和59.87%,而11月收益率的首位则由石智基金夺得。

入围的百亿私募有3家,分别为佳期投资、金戈量锐和卓识投资,皆为量化私募。其中,老牌百亿量化私募金戈量锐在5月、6月和11月的收益率分别为8.44%、13.23%和8.14%。

公开资料显示,金戈量锐于2014年成立,专注于A股市场的量化策略开发和研究,迄今为止穿越多轮牛熊。与多数私募所不同的是,金戈量锐自成立之初就深耕中低频策略,并保持与高频策略的较低相关性,同时严格风控,坚持大小盘中性、行业中性、贝塔中性,选股模型在紧密跟踪指数的同时,力争获取超额收益。

卓识投资则是一家成立于2016年的百亿私募。私募排排网数据显示,卓识投资旗下有多只基金产品为基金经理张卓管理,截至2022年12月27日,张卓于今年以来的超额收益(几何)为14.32%(对标沪深300指数)。

据悉,张卓为清华大学学士、美国普林斯顿大学博士,拥有“学霸”光环的他还曾先后在美国巴莱克资本、骑士资本等公司任职,可谓华尔街的资深基金经理,回国后利用机器学习、人工智能等方法对国内股票、期货市场进行研究分析,开发并实盘运行高夏普比的交易策略多年,实战经验丰富。

在50-100亿规模区间内,共有2家私募入围,为聚宽投资和赫富投资。

聚宽投资以量化投资为主,拥有“科技驱动金融,量化透视投资”的企业文化,通过数据挖掘、因子分析、组合管理、交易优化等多个环节的高效搭配,力求保证策略的可靠性和持续性,并依靠聚宽在数据、系统、技术、人才等方面的强大积累和投资经理的良好运作,持续追求客户资产的保值增值。

无独有偶,赫富投资也是一家专注于量化投资的私募基金管理人,通过不断融合先进的金融科技技术与长期的量化投资经验,辅以丰富的管理策略线,致力于在国内股票、金融衍生品等市场中挖掘长期稳定的Alpha收益。

概率投资为10-20亿规模中表现较为突出的量化私募,其创始团队是国内最早一批量化从业者,在中高频领域耕耘多年,且均来自于国内外一流名校, 汇集多名省市高考状元,奥赛金牌得主。而概率投资的一众“学霸”共同认可一个投资理念,就是专注于用数学模型分析市场本质的驱动逻辑,通过构建最优风险收益比的投资模型,力求为投资者创造持续的超额收益。

5亿以下规模:优选出17家在反弹行情中的“头部玩家”

由于5亿以下规模私募数量庞大,竞争最为激烈,私募排排网在原有筛选规则基础上进一步“择优”,找到了3个反弹月份中收益率排名皆处于前30%且年内收益为正的股票策略私募,共有17家。

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入围私募中,年内业绩表现较突出的私募为共同基金,收益率超过40%。共同基金来自深圳,成立于2015年,是一家将基本面选股、消息面选时与技术面选点融为一体的私募机构。私募排排网数据显示,截至2022年12月23日,共同基金旗下有两只基金产品的年华收益率超100%,为“共同大健康量化”和“共同医疗科创”,基金经理均为丁洋。

私募机构反弹

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