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思勰、黑翼霸榜!百亿私募中,谁将“性价比”演绎至极?

2022-08-29 10:00:44
私募排排网 韩瀚
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近年来,新冠疫情反复、地缘政治激化、大宗商品暴涨暴跌、产业链危机降临、能源供需矛盾突出等国际“大事件”频出,将本就暗潮涌动的资本市场搅得异象迭起。在大量外部因素的干扰下,大多主要指数均呈现出不同程度的下跌态势,这主要归因于资金对于大量不确定性的厌恶,增强了退出风险资产转而持有现金的欲望,进而压低了多数风险资产的价格。从最大涨跌幅度来看,仅有中证全债指数在稳定的债券属性保障下走出了平稳的“步伐”;此…
内容由DeepSeek大模型生成,仅供参考

近年来,新冠疫情反复、地缘政治激化、大宗商品暴涨暴跌、产业链危机降临、能源供需矛盾突出等国际“大事件”频出,将本就暗潮涌动的资本市场搅得异象迭起。

在大量外部因素的干扰下,大多主要指数均呈现出不同程度的下跌态势,这主要归因于资金对于大量不确定性的厌恶,增强了退出风险资产转而持有现金的欲望,进而压低了多数风险资产的价格。

图片1.png

从最大涨跌幅度来看,仅有中证全债指数在稳定的债券属性保障下走出了平稳的“步伐”;此前火热的中证1000指数在今年以来的最大涨幅突破40%,最大跌幅也达到了35.93%;而恒生科技指数最为“多动”,最大涨跌幅皆超过40%。

由日频收益率计算标准差而得出的波动率参数可以看到,表中主要指数于今年以来的波动程度无一例外地强于2021年,反映出今年全球经济更加动荡。其中,恒生科技指数在今年以来的波动率最大,达到3.49;有趣的是,纳斯达克指数的波动率均在A股主要指数之上;波动率最小的依然是中证全债指数。

再挖“性价比”

对于追求绝对收益的私募而言,在如此不确定性交叠的震荡市中,挖掘确定性、明察安全边际并实现超额收益可谓困难重重,极大地考验着投研团队的内在实力。

而站在投资者的角度,波动性大增意味着投资不能再一味地紧盯收益,更要将风险摆在首要位置,提升投资“性价比”的同时,也能很好地提升投资体验。

针对绝对收益视角,只要简单地按照一定时期内收益率的大小对符合要求的私募基金进行排名,就找到这一维度下的“种子选手”;而针对“性价比”,业界常以夏普比率为标尺对私募基金的绩效表现进行较为合理的度量。

夏普比率=(平均收益率-无风险利率)/投资组合标准差

从公式上就可以明显看出,夏普比率是可以同时对收益与风险加以综合考虑的指标,代表投资组合每多承担一份风险可以拿到多少的超额收益,体现出投资组合的“性价比”。

由于夏普比率的计算结果与时间跨度有关,一般认为较长周期下的数值更具有说服力,故往往以年为时间单位。考虑到近一年市场波动更加剧烈,可以从一年期数据着手考察私募基金在较为极端的市场环境中的表现;也可以将周期拉长至五年,剖析基金的长期运作实力。

为此,私募排排网从众多近期有业绩更新(最新净值日期不早于2022年8月19日)的百亿私募旗下产品中,筛选出产品规模高于500万、业绩披露标识为A的产品,分别按照近一年(五年)收益率和近一年(五年)夏普比率进行比对,找到了同时在收益率和夏普比率方面皆居前的私募基金“多面手”。

一年期详情如下:

图片2.png

在一年的统计周期下,共有13只私募基金入围。

收益率方面,近一年的平均收益率约为24.06%,其中的12只私募基金近一年收益率超过了20%,玖瀛资产旗下“玖瀛久欣21号”的近一年收益率位居最前列,达到34.04%,夏普比率为3.21。

“性价比”方面,五大策略下夏普比率最高者分别为“思勰投资股票量化精选2期”、“玖瀛久欣21号”、“上海宽德金刚钻3号”、“因诺债券1号”和“新动力套利16号”。

从策略角度看,很明显,采用量化CTA策略的私募基金在近一年来的表现较为突出,有5只产品入围,其中上海宽德旗下的“上海宽德金刚钻3号”和“上海宽德金刚钻6号”在夏普比率上的表现最佳,分别达到了6.28和5.17。得益于独到的“危机Alpha属性”,CTA策略在今年动荡的市场中大放异彩。

而思勰投资则霸榜股票策略,旗下的“思勰投资-中证500指数增强1号”、“思勰投资股票量化精选2期”和“思勰投资万利十五号指数增强”,近一年收益率分别为25.72%、23.78%和20.32%。能在股票市场整体表现不佳的情况下逆势突围,实属难得。

值得注意的是,因诺资产同时有3只产品分别入围五年期和一年期榜,为“因诺天跃”、“因诺CTA1号”和“因诺债券1号”,分别采用多资产策略、期货及衍生品策略和债券策略,且“因诺债券1号”还是唯一入围的债券策略产品。截然不同的多个策略同时入围也彰显出因诺资产在多元化策略投研框架上的过人之处,可谓私募界的“全能战士”。

远信投资旗下的“中信资本价值精选FOF”也有不错表现,实现了21.51%的近一年收益率。远信投资成立于2014年,致力于打造汇聚行业顶级人才的价值投资平台,核心团队拥有平均20年以上的境内外资产管理管理经验,倡导独立思考、实事求是、专业至上的平台精神。私募排排网数据显示,远信投资自成立以来的年化收益率为15.41%(截止至2022年8月)。

五年期详情如下:

图片3.png

入围的私募基金共有10只,近五年平均收益率约为154.98%,其中有一只基金实现了超过两倍的收益,为盛泉恒元旗下的“盛泉恒元多策略灵活配置7号”。

同时,入围的私募基金的夏普比率均在1以上,采用多资产策略的“盛泉恒元量化2号”和“明汯多策略对冲1号”在夏普比率上的表现较为出色,分别达到2.89和2.32。

盛泉恒元于2012年初创,在2014正式成立,秉承着“前瞻布局、价值投资、科学风控”的投资理念,擅于用前瞻性的眼光深挖标的价值,并搭配灵活的策略运作,全面捕捉市场机遇。截至目前(2022年8月28日),在盛泉恒元旗下,私募排排网收录并在运行的产品共有88只,多采用股票策略或多资产策略。

“明汯多策略对冲1号”则来自明汯投资旗下,成立于2015年5月,成立以来的收益率达到265.80%(截止至2022年8月19日)。

明汯投资通过积极吸收和引进全球领先金融机构在量化投资领域的成熟经验和技术,并结合国内市场的实际情况,构建出面向多市场、多品种、多策略的程序化交易系统和资产管理平台,逐步成长为量化投资领域的“头部玩家”。私募排排网数据显示,明汯投资成立以来的年化收益为31.56%(截止至2022年8月)。

在期货及衍生品策略上,黑翼资产旗下的“黑翼CTA二号”、“黑翼CTA五号”和“黑翼CTA六号”纷纷入围,实现霸榜,近一年收益率均实现翻倍。公开资料显示,该产品的基金经理陈泽浩为美国斯坦福大学统计学博士、数量金融学硕士,北京大学数学学士,曾任PCA Investments(中投旗下唯一的合资对冲基金)量化投资团队联席主管、博时基金投资经理、雷曼兄弟(Lehman Brothers)利率衍生品研究高级经理,超过十年的国内外量化投资实战经验沉淀,成为支撑起基金业绩上升的重要动力,加上黑翼资产强调包容、开放和创造性的企业文化,给了基金经理全力施展才华的空间,成为追寻“长青”业绩目标的关键。


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