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宽德称雄灵均夺冠,私募500指增、1000指增,空气指增榜单首发!

2022-08-17 10:27:39
私募排排网 姚京津
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在去年四季度,由于市场风格的急剧变化,以及量化私募规模的激增,导致行业整体出现回撤。2022年前4月A股单边下跌,与此同时市场风险也是进一步释放,在进入二季度后,量化私募超额收益明显回暖,小盘股的活跃更是让量价策略大施拳脚,在今年5月与6月,量化多头指数均取得正收益。展望量化投资的发展前景,艮岳投资在接受私募排排网采访时表示,随着市场注册制推行,上市公司越来越多,主观策略要做到全覆盖就比较困难,但…
内容由DeepSeek大模型生成,仅供参考

在去年四季度,由于市场风格的急剧变化,以及量化私募规模的激增,导致行业整体出现回撤。2022年前4月A股单边下跌,与此同时市场风险也是进一步释放,在进入二季度后,量化私募超额收益明显回暖,小盘股的活跃更是让量价策略大施拳脚,在今年5月与6月,量化多头指数均取得正收益。

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展望量化投资的发展前景,艮岳投资在接受私募排排网采访时表示,随着市场注册制推行,上市公司越来越多,主观策略要做到全覆盖就比较困难,但是量化私募仍然可以做到全市场覆盖。在非主线行业和个股,量化策略仍然可以拿到超额收益,从这角度来看,量化私募还是有比较大的发展空间。不过随着百亿量化私募数量越来越多,未来竞争肯定会更加激烈,业绩必然会向合理区间回归。

中证500指数增强TOP10:平均超额22%

从市场角度看,以来尤其是从4月底开始的反转行情中,中小市值股票更为活跃,相对传统大盘蓝筹股票也走出更好的表现。而当中小市值股票表现较好时,全市场股票的分化与离散情况处于较高水平,这种情况为量化策略提供了较好的超额收益环境。中证1000指数ETF与股指期货的发行,也进一步提高了中小盘股票的关注度,为行情增添了热度。

截至7月底,纳入统计的净值1以上的中证500指数增强基金共有284只,年内平均收益-3.99%;45只500指增基金取得正收益,赚钱私募占比低至15.85%。

从中证500指数增强私募基金榜单排名前十私募来看,规模“断层”比较明显,中小私募占比七成,包括5-10亿私募4家、10-20亿私募3家,100亿私募3家,百亿私募仅思勰投资、上海宽德、玄元投资登榜。

(已审核 8.15下班前)-指数增强基金排行榜   _A1G12.png

收益方面,虽然中证500指数截至7月29日的涨跌幅为-14.48%,但是中证500指增私募基金榜单前十私募1-7月平均超额高达22%,入围门槛的超额收益也需超18%。“楷双贡嘎12号”、“思勰投资-中证500指数增强1号”、“鲁民投中证500指数增强一号”分列榜单前三名。

具体来看,百亿量化私募思勰投资的“思勰投资-中证500指数增强1号”今年超额收益接近30%(7.29净值),是榜单的第二名。思勰投资成立于2016年,公司成立初期主推短周期CTA策略,随后陆续上线市场中性、指数增强、高频、量化选股等策略。目前,中证500指增是思勰投资主推的核心策略,该策略用绝对收益思路做相对收益。

玄元投资的“玄元元增3号”超额收益19.16%,由孔镇宁,张伟担任基金经理。对于成绩的取得,玄元投资介绍,公司致力于追求超额收益的收益回撤比,不因市场风格或者热度而主动暴露风险敞口。除了对多年深耕的主策略框架进行迭代升级以外,公司当前更多更好地将中低频基本面信号与中高频量价信号相融合,并引入人工智能技术以升级策略表现。

艮岳投资的“艮岳鲲鹏1号”今年收益9.79%,超额收益20.69%,是中证500指增榜单的第四名,该基金由曹玉建担任基金经理。对于近期量化超额收益全线回暖的原因,艮岳投资指出,近期中证1000期货期权上市,市场上包括雪球,ETF,指增,alpha策略等在内的增量资金入场建仓,导致风格偏向小票,对量化策略超额收益的获取有利。

中证1000指数增强TOP10:大规模私募成主导

7月22日,中证1000指数股指期货(IM)、期权产品上市交易,弥补了A股资本市场小市值规模风格的对冲交易工具的空白。

另据排排网财富研究中心数据,在统计过上半年多家量化私募管理人超额收益后,发现指数间超额整体表现为1000>500>300,结合当下时点的股指期货基差成本,看好未来对标中证1000指数的市场中性策略产品表现优于中证500对冲产品,未来一段时间还可能推出1000中性+指增等灵活配置型产品,可以做适当关注。

纳入统计的61只中证1000指数增强基金的平均收益0.65%,其中有36只基金获得正收益,赚钱私募占比接近六成,为59.02%。与500指增不同的是,参与1000指增市场的主要是50亿以上的大规模私募,榜单前十私募也均由50亿以上私募组成,1-7月平均超额收益17.57%。

(已审核 8.15下班前)-指数增强基金222排行榜   _A13G24.png

今年市场beta波动较为显著,上海宽德在市场单边下跌的环境下,持续捕捉超额收益。“宽德中证1000指数增强2号”今年超额收益23.87%,是榜单的第一名,该私募也是7月份规模首破百亿大关的新锐百亿量化私募。目前市场经历两个多月的反弹后逐渐走向震荡分化的阶段,叠加中证1000指数期货和期权的推出,盘面成交量和波动加大,随着高波动股票交易的持续活跃,超额收益创新高。

幻方量化品牌旗下有两只基金上榜,分别是宁波幻方量化的“幻方量化信淮1000指数专享32号1期”、九章资产的“九章幻方中证1000量化多策略1号”,年内超额均超10%,分别为17.53%、13.99%。

对于近期市场传言幻方量化劝投资人全部赎回浮盈丰厚的中证1000指数增强产品,原因是大小盘的剪刀差到了一个很极限的地步。据中国基金报报道,幻方量化内部人士对此回应称,该文章纯属造谣蹭热度,公司层面并未建议全部赎回,对市场走势没有观点。

“稳博云堡中证1000指数增强系列尊享1号”超额收益16.49%,是榜单的第五名。稳博投资表示,1000期货和1000期权上市,市场增加了新的对冲工具,对于对冲类策略来说是很大的利好,同时也缓解了原本拥挤的500赛道。指增策略条线,1000指增类产品成为新的投资热点,在1000这个赛道布局较早的机构有望获益。

除此之外,国恩中证1000指数增强1号、九坤日享中证1000指数增强1号、衍复广羽中证1000量化多头1号、宽投千帆、佳期千星一期、龙旗1000指增1号等1000指增产品也均上榜前十。

量化选股TOP10:灵均投资夺冠

量化选股策略主要利用量化模型在全股票市场内进行选股和配置,其选股范围并不拘束于某一指数,投资组合也不针对任何指数进行行业类别、市值范围的跟踪。

因此,量化选股策略亦有“空气指增”之称。此策略通常对标主观选股策略,但其持仓股票的数量要远大于主观选股策略,一般可以达到数百只以上(甚至上千只)。指数增强是在量化多头基础上做指数风格的约束,由于不对标单一宽基指数,与传统的指数增强相比,“空气指增”也是更加灵活。

私募排排网数据显示,132只量化选股私募基金1-7月平均收益2.55%,收益中位数为-1.80%,四成基金取得正收益,灵均投资、中金量化、泽源私募证券基金入围榜单前三。

(已审核 8.15下班前)-指数增强基金排行榜   _A25F36.png

“灵均精选7号证券投资”今年收益33.50%,量化选股榜单的第一名,由马志宇担任基金经理。灵均投资表示,当下股票市场行业持续轮动且具有一定持续性的结构,有利于分散选股的量化策略超额持续表现。

靖奇投资范思奇管理的“靖奇略懂二号”今年收益8.59%,是榜单的第七名。公司依靠出色的量化建模与IT开发建立了多周期、多市场的综合资产管理平台。策略类型包含股票超额、统计套利、高频做市;投资范围涵盖证券、期货、期权。

“稳博量化选股匠心系列1号”还登上量化选股榜单,对于量化业绩回暖的原因,稳博投资指出,经历去年四季度到今年二季度的剧烈风格切换和单边下行,各家机构更关注策略拥挤度和风险暴露,公司策略上做了相应的迭代升级,进而提高了超额的获取能力。此外,贝塔的上涨导致偏多头类的产品净值修复;另一方面,市场波动加大,尤其是小盘强大盘弱的趋势和成长相对价值的表现优异,在量价和基本面两方面都给了量化机构更多阿尔法的挖掘空间。


规则说明

【数据来源】:私募排排网,截至2022年7月。根据管理人最新报送信息,本基金存续规模高于500万人民币,取截至2022年7月的净值且产品业绩披露标识为A的基金参与排名。

【收益计算说明】:由于阳光私募基金净值披露时间点不同,月度统计的时间段会有差异,我们使用最靠近统计月份月底净值作为计算净值,即取当月6日至次月5日(包括次月5日),距当月月底最近的作为当月计算使用净值,若有两个净值距离月底一样近,则取时间靠前者。若期间有分红、拆分情况发生,我们使用分红再投资后累计净值计算收益率。

【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

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