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全部正超额!量化私募中证1000指数增强TOP20发布,幻方稳博霸榜

2022-07-22 08:56:07
私募排排网 姚京津
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从征求意见稿发布,到证监会正式批准中金所开展中证1000股指期货和期权交易,排排君的朋友圈已经被中证1000指数刷屏。中证1000指数也是不负众望,自4月27日以来,不到两个月时间内反弹幅度达到34.34%(7.21收盘)。中证1000股指期货和期权相关合约在7月22日正式挂牌交易,这也意味着继上证50、沪深300、中证500之后,中证1000正式成为第四个挂牌股指期货的指数。不仅如此,中证100…
摘要由作者通过智能技术生成

从征求意见稿发布,到证监会正式批准中金所开展中证1000股指期货和期权交易,排排君的朋友圈已经被中证1000指数刷屏。中证1000指数也是不负众望,自4月27日以来,不到两个月时间内反弹幅度达到34.34%(7.21收盘)。

中证1000股指期货和期权相关合约在7月22日正式挂牌交易,这也意味着继上证50、沪深300、中证500之后,中证1000正式成为第四个挂牌股指期货的指数。不仅如此,中证1000也成为继沪深300指数之后,第二个挂牌股指期权的指数。

中证1000股指期货和期权的推出,也成为资本市场高度关注的话题,公募、私募等机构投资者更是摩拳擦掌积极备战。由于ETF的首发效应明显,易方达、汇添富等多家基金公司更是将中证1000ETF新产品的发行启动时间定在7月22日,在中证1000股指期货和期权上市当日同步开售。

相较于公募的“姗姗来迟”,以中证500和中证1000为代表的中小盘指数在此之前就已经是私募布局的重点所在,因为在结构性行情下,这类指数基金可以更好地适应行业轮动,在上涨期也容易获得更高超额。包括金锝资产、宁波幻方量化、稳博投资、因诺资产、龙旗科技、鸣石私募基金、星阔投资、衍复投资等量化私募均早已备案发行中证1000指数增强基金,且均拥有持续业绩记录。

丰富量化策略对冲工具,降低对冲成本

中证1000指数选取除中证800指数样本股以外的规模偏小且流动性好的1000只股票作为指数样本,综合反映了中国A股市场中一批小市值公司的股票价格表现,与沪深300和中证500等指数形成互补,也为投资者提供了更多样化的投资标的。

从行业权重来看,中证1000指数对新兴产业覆盖度较高,前五大成分行业依次为医药、基础化工、电子、电力设备及新能源、计算机。并且成分股所属行业多元化,指数表现不受单一个股影响,可以更好地分散个股风险。

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中证1000股指期货与期权的推出对量化私募的利好更是不言而喻,对市场整体而言,中证1000股指期货进一步丰富了衍生品工具的选择,多空交易机制能够有效推动中小市值股票的定价更加合理。

对量化私募来说,1000股指期货将带来全新的中性产品类别,资金配置的分流效应将使得量化投资不再锚定中证500,从而进一步扩大策略容量。此外,更多的对冲工具将使得全市场的对冲成本显著下降,有利于量化对冲产品。

因诺资产投资总监徐书楠表示,1000期货及期权的推出,对量化策略的意义有几点,依照发生的概率由高到低:

第一, 丰富了策略类型,提供了更多相关性较低的子策略。这一点几乎是肯定的。

第二, 扩大了资金容量。这一点是极大概率发生的。

第三, 改善了对冲策略的收益风险比。这一点是有相当概率会出现的。1000模型的超额比500模型更稳定,因此具有更高的收益风险比。但正因如此,1000期货也很可能比500具有更大的负基差和对冲成本。因此,1000期货用来进行Alpha策略交易,能否获得更高的绝对收益,仍有待于观察。

聚宽投资总经理王恒鹏指出,中证1000指数自身的特点,为量化策略的发展提供了肥沃土壤。从行业分布看,中证1000指数行业整体分布均衡且分散,对于量化策略而言,选股范围广、灵活度高;从市值分布看,中证1000指数成份股主要是小市值公司,换手率较高、波动较大是其明显的特征,有着很好的超额获取空间;从估值水平来看,由于指数的成长特性较足,成分股又多以成长类为代表,市场给予的估值相对其他较为成熟的指数可以更高。

随着中证1000股指期货和期权的推出,中证1000相关产品及其成份股的流动性和活跃程度有望提升,有利于提高市场定价效率,降低量化对冲策略产品的对冲成本,对于丰富市场交易策略、提升市场整体交易质量、优化投资者结构都将产生积极作用。

赫富投资表示,1000股指期货的上市,丰富了量化策略的对冲工具,利好在中证1000指增赛道已经有足够积累和实践经验的管理人。并且中长期来看,有可能是在中证500和中证1000的配比下构建中性策略。由于500和1000指数的标的具有一定的差异性,未来通过配比来做对冲的交易方式,会在一定程度上提高中性策略的夏普,一定程度上优化了该类型的策略。

量化私募中证1000指数增强基金放榜,九坤、宽德夺冠

中证1000指数作为小盘指数,拥有比沪深300指数和中证500指数更容易创造Alpha回报率的土壤。并且中证1000成分股更为分散、风格偏向小盘 、交易活跃 、波动性高、存在更多错误定价 ,因此,中证1000指数增强策略也具备较为丰厚的超额收益水平。

也有不少量化早已深耕布局中证1000指数增强基金。私募排排网不完全统计数据显示,成立时间超过6个月,且7月份以来有净值更新的中证1000指数增强私募基金数量为56只,虽然年内平均收益-3.44%,但是对标中证1000指数超10%的跌幅,依旧取得10.82%的平均正超额,且纳入统计的56只1000指增基全部取得正超额,其中更有两只私募基金的超额收益已经超过20%。

在百亿量化私募中,金锝资产、九坤投资、聚宽投资、宁波幻方量化、启林投资、星阔投资、衍复投资、因诺资产均有产品登榜。

(已审核 7.22上午10点前)-中证1000指数增强基金top20_A1G23.png

其中,九坤日享中证1000指数增强1号、衍复鲲鹏三号、衍复优享中证1000指数增强二号、衍复优享中证1000指数增强一号、幻方量化信淮1000指数专享32号1期、外贸信托-金锝中证1000指数增强9号不仅取得正超额,还取得正收益。

因诺资产投资总监徐书楠介绍,一方面,公司将固有策略直接应用于1000期货上,捕捉市场初期的机会。“例如,我司的1000指增策略,可以直接用来进行1000Alpha策略的交易;股指期货CTA策略,可以在积累少量数据后加入1000品种;套利策略也可以加入与1000期货、期权相关的内容。”

另一方面,将加大对相关方面的策略研发,保持1000相关策略的竞争力。1000对冲工具的推出,表明了我国坚持持续丰富自己金融衍生品市场的决心。鉴于金融衍生品对于量化投资的重要性,这对于量化投资是长期利好。

对于如何把握投资机遇,鸣石投资称,鸣石目前已有中证1000指数增强产品,未来将加强研发投入,持续进行策略迭代,根据市场需求推出中证1000对冲策略产品及混合类对冲策略产品,以满足不同风险偏好投资者的资产配置需求。并且相比于沪深300和中证500,中证1000指数有着更好的超额获取空间,是量化策略的下一个发力点。

稳博投资旗下有稳博云堡中证1000指数增强系列尊享1号、稳博安心中证1000指数增强系列6号、稳博铭冠中证1000指数增强系列1-3号、稳博光耀1000指数增强系列3号1期等4只基金上榜,截至7月15日净值,今年取得超额收益分别为11.37%、10.52%、9.00%、7.90%。

(已审核 7.22上午10点前)-中证1000指数增强基金top20_A24G46.png

稳博投资创始合伙人郑耀表示,伴随近期4只对标中证1000的ETF基金发行,将给中小盘带来更多活水。回顾历史每次ETF发行规模大于前20日对应指数日均成交额5%的场景,对应指数在未来一段时间都会相对全A整体有一定程度的走强。

另外,1000股指期货、期权的发行,将会给1000指数带来更多的机构、套利投资人。这部分投资人的在股票上持有的规模更大。因此预估期货、期权等衍生品工具,将会给1000指数、个股带来超过1000etf体量的新增资金。

从资金流入、市场关注度提升等角度看,比较看好1000指数未来一段时间的走势。对标中证1000,聚焦中小盘的优质公司的指数增强产品,其配置性价比在当前市场环境下也得到了大幅提升。另外,更加活跃的交易,也会给指数增强产品带来更多的收益可能。

此外,在量化私募中证1000指数增强基金中,宽德中证1000指数增强2号、衍合1000指数增强1号的超额收益更是超过20%,分别为23.45%、 21.05%(7.15净值)。


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