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百亿量化私募2021年冠军花落谁家?鸣石、聚宽、金戈量锐业绩称雄

2021-12-13 09:51:39
私募排排网 姚京津
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近期资金有回流消费股迹象,百亿私募年度最终花落谁家仍有悬念。私募排排网数据显示,在101家百亿私募中,有业绩展示的私募管理人为85家,今年以来平均收益为13.86%。其中,26家百亿量化私募不仅今年以来(1-11月)全部正收益,今年以来平均收益高达21%,鸣石、金戈量锐等业绩称雄。

受益于结构化的市场行情,量化私募今年整体业绩不俗,多数百亿量化私募今年以来平均收益达到两位数。临近年末,百亿私募的年度冠军争夺战也是进入白热化,量化私募超额收益回归。从11月份收益来看,重仓茅台的股票私募单月涨超10%,而集中持股新能源的百亿私募则收益回调。

近期资金有回流消费股迹象,百亿私募年度最终花落谁家仍有悬念。私募排排网数据显示,在101家百亿私募中,有业绩展示的私募管理人为85家,今年以来平均收益为13.86%。其中,26家百亿量化私募不仅今年以来(1-11月)全部正收益,今年以来平均收益高达21%,鸣石、金戈量锐等业绩称雄。

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八成百亿私募正收益,冲积、正圆、睿扬排名靠前

截至12月10日提取的规模数据,目前国内百亿证券私募管理人数量为101家,不仅数量与上月持平,且百亿私募面孔也与上月保持一致。

11月市场依旧是成长与小盘股明显占优,受涨价影响,周期品持续回调,价值股承压,前期热门的新能源、光伏板在11月份也是高位盘整。虽然百亿私募平均收益再上一城,达到13.86%,但是高收益私募有所回调。

私募排排网数据显示,在101家百亿私募中,有业绩展示的私募管理人为85家,今年以来平均收益为13.86%。虽然今年市场整体保持区间震荡,但是依旧有八成百亿私募年内斩获正收益,有22家百亿私募1-11月平均收益超过20%,其中收益超过50%的百亿私募有两家,最高收益超过80%。

受益于指增产品的发力,百亿量化私募今年全部取得正收益,17家业绩亏损的机构主要为主观多头私募。百亿私募年内平均跌幅7.57%,5家百亿私募跌幅超10%,最大跌幅为18.70%。该百亿私募年内回撤较大,与公司持仓股中包括不少消费股,以及公司持有港股有关。受中概股下挫影响,近期港股也是接连几周均遭遇回撤。

冲积资产、正圆投资、睿扬投资是百亿私募的前三名,均是股票主观多头代表。冲积资产实现冠军蝉联,今年以来收益82.94%,依旧是榜单的第一名,但公司收益较上期略有回调。从此前披露的三季度持仓来看,冲积资产持有一定比例的新能源行业股票。

百亿私募榜单的第二名是来自广州的正圆投资,同样是股票主观多头私募,公司今年以来收益69.62%,是百亿私募的第二名。目前正圆投资的基金经理有三位,分别是廖茂林、华通、戴旅京,三位基金经理上在选股上互不打扰,其中又以廖茂林管理规模最大。从持股历史看,正圆投资对于消费医药等个股很少参与,重点在新科技、顺周期行业。由于公司连续几年维持较高收益水平,正圆投资不仅在今年管理规模突破百亿元,还登上私募热搜榜。

本期百亿私募榜单的前五名与上月一致,冠军冲积资产,亚军正圆投资,睿扬投资是百亿私募的第三名,玄元投资第四名,鸣石投资在百亿私募中排名第五。上述五家百亿私募年内收益均超过40%,最高收益超过80%。

白酒板块在盘整半年之久后,11月份也迎来反弹。白酒指数11月份上涨4.02%,在最近20个交易日中,老白干酒、口子窖、迎驾贡酒、五粮液、酒鬼酒、泸州老窖等7只白酒股股价涨超20%,舍得酒业大涨41.48%领先。

白酒板块复苏回暖,也是让重仓白酒股的私募收益回升。重仓贵州茅台的金汇荣盛财富11月收益涨超10%,为10.97%,单月收益在百亿私募中居于首位,公司年内收益也是接近30%,为29.51%,其中三分之一收益来自11月份的反弹。

根据三季报数据,金汇荣盛三号持有561.8万股贵州茅台,以茅台最新收盘价2090元/股计算,该产品持有茅台的市值高达117亿元。茅台股价11月份上涨5.73%,金汇荣盛财富的业绩也是快速攀升。

今年以来,白酒价格持续上行,高端和次高端白酒保持着较高的景气度。明年在宏观经济增速趋稳、流动性边际宽松的背景下,虽白酒整体需求或会受到一定压制,但白酒行业结构性繁荣的趋势有望延续,高端和次高端白酒仍有望保持较高的景气度。

在百亿私募中,聚宽投资、佳期投资、玖瀛资产、金戈量锐、盘京投资、世纪前沿私募基金、天演资本、凡二投资今年以来均获得不错收益,年内收益均超30%,分别为38.21%、37.26%、34.95%、34.85%、34.29%、34.20%、32.35%、32.12%。

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百亿私募量化维持26家不变,鸣石、聚宽、金戈量锐业绩居前

截至12月10日的数据,百亿私募共有101家,其中百亿量化私募有26家,数量占比25.74%。

26家百亿量化私募分别为鸣石投资、聚宽投资、佳期投资、金戈量锐、世纪前沿私募基金、天演资本、凡二投资、因诺资产、宽投资产、启林投资、盛泉恒元、明汯投资、衍复投资、九坤投资、灵均投资、宁波幻方量化、金锝资产、进化论资产、诚奇资产、赫富投资、黑翼资产、千象资产、阿巴马资产、九章资产、申毅投资、呈瑞投资。

量化私募9月下旬以来遭遇持续的回撤,11月超额收益回归,26家百亿量化私募11月平均收益1.72%,单月最高收益接近5%,仅有5家量化私募11月业绩亏损,亏损原因与CTA策略的拖累有关。

私募排排网数据显示,26家百亿量化私募不仅今年以来(1-11月)全部正收益,与百亿私募同期整体平均表现13.86%相比,百亿量化今年以来平均收益高达21%。鸣石、聚宽、金戈量锐等百亿量化私募不仅今年前11个月的业绩居前领跑,11月份也有不错的表现。

百亿量化私募的第一名依旧是鸣石投资,年内收益超过40%,以41%的收益再度蝉联量化私募冠军。鸣石投资将发近亿元奖金。据悉,鸣石投资与核心投研人员签订了为期3年的锁定合同,并于近期发放了特别激励。据了解,这份激励奖金的总金额近亿元。不过这个奖金是发给策略人员的,尤其是核心策略人员,前提是要签3年锁定合同。

鸣石投资还表示,公司的投研团队在十一月初进行了新一轮策略迭代升级,信号增加了更多基本面和另类数据的信号,策略研发随着市场发展不断迭代升级。未来,公司继续坚持“五环十核”投研模式,采用多核心的专业化、分工化的方式研发,使公司在市场变化中保持相对稳定的超额获取能力。此外,鸣石投资还表示,2022年公司的投研团队将扩大至120人,同时建成投入使用超级计算机。

作为新晋百亿的量化私募,聚宽投资今年以来收益38.21%,在百亿量化私募中排名第二。佳期投资紧随其后,年内收益37.26%。

同为今年新晋百亿量化私募的金戈量锐年内业绩达到34.85%,是榜单的第四名。金戈量锐主张做“纯粹的量化”,用不断精进的量化模型努力去适应不同市场环境,公司过去7 年的实盘业绩表明,强有力的量化模型是可以跑赢不同市场行情的,同时公司也严控规模来应对未知的未来。金戈量锐认为,在资本市场充满活力的中国,不论主观,还是量化,都是把握未来优质权益资产的利器之一。

回顾今年的市场,金戈量锐表示,自 2020 年以来,市场整体呈抱团风格,以“茅指数”为代表的公募基金表现突出。反观今年“茅指数”的震荡较大,年初抱团主题暴跌,而中证 500 与 1000 指数却处于震荡上扬态势。市场风格的急剧切换让投资者关注到了量化的配置意义,今年量化表现在权益市场投资中崭露头角,同样也考验了各家量化的策略和风控能力。

超额收益的稳定性和持久性,往往比短期的爆发性难度更大也更可贵。金戈量锐在今年的行情中业绩不断精进,在市场整体回撤过程中表现也是较为稳定,这归功于多因子模型的选股能力和严格的风控措施。一方面,量化模型是根本,金戈量锐主张的多因子组合尽可能适应各种市场行情,而非采用短期效果显著的因子,来应对变幻莫测的市场。另一方面,牛市中打开风险敞口易于获取收益,但当市场切换或反转时方能体现风控的必要性,因此公司多年来坚持大小盘中性、行业中性、贝塔中性的风控举措,这也使得在9、10月份量化行业超额回撤容易突破历史极值的情况下,公司产品的回撤较小。

此外,佳期投资、世纪前沿私募基金、天演资本、凡二投资等4家百亿量化私募年内收益也是超过30%。因诺资产、宽投资产、启林投资、盛泉恒元今年也均取得不错的收益,公司收益均超过20%。

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