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股票策略私募夏普比前二十出炉!8家百亿私募旗下产品入围

2021-11-23 10:31:41
私募排排网 邓诗琪
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夏普比率(SharpeRatio)由1990年诺贝尔经济学奖得主WilliamSharp提出,又被称为夏普指数,是基金绩效评价的标准化指标之一。夏普比率的意义在于,计算历史上任意投资组合每承受一单位总风险,大概会产生多少单位的超额报酬。因此,若夏普比率大于1,则代表基金在过去的一定时期内,其报酬率高过波动风险;若夏普比率小于1,则代表基金风险大过于报酬率。为更加全面地评价私募基金的表现,私募排排网…
内容由DeepSeek大模型生成,仅供参考

夏普比率(Sharpe Ratio)由1990年诺贝尔经济学奖得主William Sharp提出,又被称为夏普指数,是基金绩效评价的标准化指标之一。夏普比率的意义在于,计算历史上任意投资组合每承受一单位总风险,大概会产生多少单位的超额报酬。因此,若夏普比率大于1,则代表基金在过去的一定时期内,其报酬率高过波动风险;若夏普比率小于1,则代表基金风险大过于报酬率。

为更加全面地评价私募基金的表现,私募排排网对五年期、三年期、一年期的股票策略私募进行统计,按照夏普比率对其进行排名,制作出10月股票策略稳健基金产品榜,各榜均取前二十名产品入榜。若同一家私募有多只产品入围同一榜单,仅取其中夏普比率最高的一只产品纳入统计。

需要注意的是,纳入稳健产品榜单排名的股票策略私募基金,其所在机构的管理规模必须超过5亿。此外,纳入一年期稳健产品排名的产品,需满足近一月净值创新高;纳入三年期、五年期稳健产品排名的产品,需满足近三月净值创新高。另外,上榜产品还需要同时满足产品规模大于等于500万,且业绩披露等级为A。

1-10月的股票策略稳健产品榜中,靖奇投资、盈阳资产旗下产品同时登上五年期、三年期、一年期榜单,获得三榜“满贯”。其中,靖奇投资的“靖奇光合长谷”摘得五年期、三年期冠军。盈阳资产旗下的“涌鑫二号”、“盈阳十五号”、“盈阳资产三十三号”分别登上三榜。

部分百亿私募产品在夏普比率上也获得了较好的表现。8家有产品入围的百亿私募包括睿郡资产、睿扬投资、盛泉恒元、中欧瑞博、金戈量锐、九章资产、鸣石投资、正圆投资。

 

以下为榜单详情:

五年期稳健股票策略产品排行榜(产品规模≥500万)

序号

产品名称

公司简称

公司管理规模

城市

近五年夏普比率

1

靖奇光合长谷

靖奇投资

10-20亿

上海

3.36

2

磐耀三期

磐耀资产

50-100亿

上海

1.54

3

龙旗巨星一号

龙旗科技

20-50亿

杭州

1.52

4

盛泉恒元定增6号

盛泉恒元

100亿以上

南京

1.51

5

中欧瑞博赤兔一期

中欧瑞博

100亿以上

深圳

1.48

6

易同精选三期

深圳易同投资

10-20亿

深圳

1.45

7

康曼德003号

康曼德资本

50-100亿

深圳

1.43

8

正圆壹号

正圆投资

100亿以上

广州

1.39

9

鸿道创新改革基金

鸿道投资

50-100亿

北京

1.38

10

长牛分析1号

百创资本

20-50亿

深圳

1.38

11

合众易晟价值增长1号

合众易晟

5-10亿

成都

1.37

12

山楂树二期

山楂树甄琢资产

20-50亿

上海

1.36

13

名禹沐风1期

名禹资产

20-50亿

上海

1.34

14

量锐7号

金戈量锐

100亿以上

上海

1.33

15

平石T5对冲基金

平石资产

20-50亿

深圳

1.31

16

涌鑫二号

盈阳资产

20-50亿

杭州

1.30

17

鑫安泽雨1期

易鑫安资管

50-100亿

石家庄

1.29

18

文多稳健一期

文多资产

5-10亿

上海

1.25

19

岁寒知松柏1号A类份额

璟恒投资

10-20亿

南京

1.25

20

皓晨之星

皓晨投资

5-10亿

上海

1.25

数据来源:私募排排网数据中心,取距离10月底最近一天公布的净值参与排名;参与排名的私募公司规模需在5亿以上;若同一家私募多只产品上榜,仅取夏普比率最高产品纳入前二十榜单统计。

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

数据阶段性说明:私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。


私募排排网点评:

靖奇投资的“靖奇光合长谷”以3.36的夏普比率蝉联10月股票策略稳健产品榜(五年期)冠军。靖奇投资成立于2015年,办公地点位于上海,是一家从事量化投资的私募基金,管理规模10~20亿。“靖奇光合长谷”的基金经理唐靖人毕业于英国UCL经济系, 曾任CICC投行部分析师、南华期货海外事业部经理。

磐耀资产的“磐耀三期”摘得10月股票策略稳健产品榜(五年期)亚军,夏普比率为1.54。磐耀资产成立于2014年,管理规模50~100亿,以股票多头为核心策略,累计发行产品数超过100只。磐耀资产注重研究驱动的投资,立足基本面是其投资的核心原则,在此基础上重视择时、组合构建、仓位调节和风险控制。

龙旗科技的“龙旗巨星一号 ”摘得10月股票策略稳健产品榜(五年期)季军,夏普比率为1.52。龙旗科技成立于2011年,办公地点位于杭州,管理规模20~50亿,是一家历史较长的量化对冲基金。“龙旗巨星一号”的基金经理朱晓康是龙旗科技的董事长兼首席投资官,波士顿大学经济学博士。回国创办杭州龙旗科技前,曾担任美国贝莱德(Black Rock)公司科学主动股票投资部全球投资组的基金经理和策略研究员。

此外,盛泉恒元、中欧瑞博、深圳易同投资、康曼德资本、正圆投资、鸿道投资、百创资本等私募旗下亦有产品登榜。

 

三年期稳健股票策略产品排行榜(产品规模≥500万)

序号

产品名称

公司简称

公司管理规模

城市

近三年夏普比率

1

靖奇光合长谷

靖奇投资

10-20亿

上海

3.85

2

纽富斯价值精选

纽富斯投资

10-20亿

广州

3.21

3

盛泉恒元定增6号

盛泉恒元

100亿以上

南京

2.75

4

积露一号

积露资产

5-10亿

北京

2.74

5

盈阳十五号

盈阳资产

20-50亿

杭州

2.62

6

仁布积极进取1号

仁布投资

10-20亿

上海

2.57

7

新活力稳进

新活力资本

10-20亿

北京

2.54

8

中欧瑞博17期全天候

中欧瑞博

100亿以上

深圳

2.45

9

辛巴达母基金

白犀资产

20-50亿

上海

2.43

10

睿扬精选2号

睿扬投资

100亿以上

上海

2.43

11

睿郡节节高1号

睿郡资产

100亿以上

上海

2.35

12

美阳永续成长3号

美阳投资

10-20亿

武汉

2.34

13

泉汐名扬1号

泉汐投资

20-50亿

上海

2.32

14

九章幻方中证1000量化多策略1号

九章资产

100亿以上

杭州

2.28

15

华银价值增长一号

华银基金

5-10亿

广州

2.27

16

庄贤锐进2号

庄贤投资

10-20亿

杭州

2.26

17

万坤全天候量化2号

万坤投资

5-10亿

上海

2.24

18

合众易晟价值增长1号

合众易晟

5-10亿

成都

2.20

19

仁桥泽源1期

仁桥资产

20-50亿

北京

2.19

20

龙旗御风

龙旗科技

20-50亿

杭州

2.16

数据来源:私募排排网数据中心,取距离10月底最近一天公布的净值参与排名;参与排名的私募公司规模需在5亿以上;若同一家私募多只产品上榜,仅取夏普比率最高产品纳入前二十榜单统计。

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

数据阶段性说明:私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。


私募排排网点评:

靖奇投资的“靖奇光合长谷”以3.85的夏普比率蝉联10月股票策略稳健产品榜(三年期)冠军。

纽富斯投资的“纽富斯价值精选”蝉联10月股票策略稳健产品榜(三年期)亚军,夏普比率为3.21。纽富斯投资成立于2015年,办公地点位于广州,管理规模10~20亿,是一家集公募投研能力和私募管理机制为一体的机构。秉承价值成长的投资理念,基于经济周期、行业趋势、企业动态及市场偏好制定投资策略。

百亿私募盛泉恒元的“盛泉恒元定增6号”摘得10月股票策略稳健产品榜(三年期)季军,夏普比率为2.75。盛泉恒元是一家成立于2014年的南京私募,管理规模100亿以上,以相对价值为核心策略。投资理念上,盛泉恒元认为把控好投资风险,投资就成功了一半,在市场布局方面注重前瞻性,重视资产配置。

此外,积露资产、盈阳资产、仁布投资、新活力资本、中欧瑞博、白犀资产、睿扬投资等私募旗下亦有产品登榜。

 

一年期稳健股票策略产品排行榜(产品规模≥500万)

序号

产品名称

公司简称

公司管理规模

城市

近一年夏普比率

1

博普绝对价值1号

博普科技

50-100亿

深圳

4.94

2

基石1期物流仓储

星斗私募基金

5-10亿

南京

4.83

3

靖奇光合长谷

靖奇投资

10-20亿

上海

4.65

4

泽源啟宸新时代7号

福建泽源资产

20-50亿

福州

4.42

5

中信资本中国价值回报

远信(珠海)私募基金

50-100亿

北京

3.71

6

九逸量化2号

九逸资产

50-100亿

广州

3.66

7

鸣石傲华7B

鸣石投资

100亿以上

上海

3.49

8

睿郡节节高5号

睿郡资产

100亿以上

上海

3.39

9

睿扬新兴成长

睿扬投资

100亿以上

上海

3.39

10

捷报新动力

华软新动力

50-100亿

北京

3.37

11

盈阳资产三十三号

盈阳资产

20-50亿

杭州

3.33

12

仁布积极进取1号

仁布投资

10-20亿

上海

3.26

13

澄明平凡1号

澄明资产

5-10亿

北京

3.26

14

名禹沐风1期

名禹资产

20-50亿

上海

3.20

15

铸锋长锋2号

铸锋资产

10-20亿

北京

3.10

16

辛巴达母基金

白犀资产

20-50亿

上海

3.10

17

海之源价值5期

海之源投资

20-50亿

广州

3.02

18

南土资产五色土五期

南土资产

50-100亿

上海

2.91

19

睿亿投资攀山二期

睿亿投资

20-50亿

上海

2.91

20

锐天标准300指数增强1号

锐天投资

20-50亿

上海

2.87

数据来源:私募排排网数据中心,取距离10月底最近一天公布的净值参与排名;参与排名的私募公司规模需在5亿以上;若同一家私募多只产品上榜,仅取夏普比率最高产品纳入前二十榜单统计。

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

数据阶段性说明:私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。


私募排排网点评:

博普科技的“博普绝对价值1号”以4.94的夏普比率获得10月股票策略稳健产品榜(一年期)冠军。博普科技是一家成立于2012年的深圳私募,管理规模50~100亿。博普科技专注于量化投资领域,以“科技驱动,全球市场,社会责任”为理念,坚信科技是量化投资的驱动因素,并拥有自主开发的回测、交易及风控平台。

星斗私募基金的“基石1期物流仓储”摘得10月股票策略稳健产品榜(一年期)亚军,夏普比率为4.83。星斗私募基金是一家成立于2015年的南京私募,管理规模10~20亿。其代表产品“基石1期物流仓储”成立于2016年。

靖奇投资的“靖奇光合长谷”摘得10月股票策略稳健产品榜(一年期)季军,夏普比率为4.65。

此外,福建泽源资产、远信(珠海)私募基金、九逸资产、鸣石投资、睿郡资产、睿扬投资、华软新动力等私募旗下亦有产品登榜。

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