相对价值策略基金不做市场的方向性交易,不去预测市场或者证券的涨跌,而专注于相关证券之间的价差变化,因此在持仓上同时持有多头和空头,与市场的关联程度较低。因此,正常情况下,这种策略的收益一般不会太高,但是相对其他策略来说比较稳定。由于相关证券在经营环境没有发生剧烈变化的前提,趋于收敛是大概率事件,如果出现价差扩大时会进行及时止损操作。
平均收益17.42%,水木长量年度最强!
在私募排排网统计在内的668只相对价值策略基金中,收益为正的私募产品有638只,正收益占比95.51%,最大亏损幅度为-47.12%,首尾收益差为261.91%。2020年,相对价值策略平均收益为17.42%。
来自水木长量旗下产品“长量大志1号”则以237.46 %的收益位居第一,累计净值录得3.3780。目前水木长量多只产品,覆盖了大宗商品CTA,A股指数增强,市场中性,混合对冲等不同方向。团队目前专注于大数据分析,人工智能算法,模式识别,图形识别,多因子研究等领域,交易标的涵盖股票,股指期货,大宗商品等多个领域。以通过对证券市场的科学观测,发现规律,设计算法,构建超越指数表现的股票和商品组合为目标。
红墙泰和旗下的“金湖无量稳健六号”是2020年度相对价值策略对冲基金收益的亚军。红墙泰和成立于2013年,运用前沿的金融理论研究,凭借全球市场长期的量化投资经验,依托先进的数据分析和建模技术,实现科学投资决策,为机构客户及高净值客户提供资产管理服务。团队从创立至今,已组建起全国最好的量化投资研发和技术团队之一。
靖奇投资旗下的“靖奇金牛思锐”是2020年度相对价值策略对冲基金收益的季军。靖奇投资成立于2015年,是一家从事量化投资的私募基金,公司的核心团队为来自美国英国和中国的投行、高频量化基金、券商与期货公司的核心人才,公司的愿景是成为中国量化私募界的翘楚,为客户及股东创造核心价值。
此外,荣石投资、广州量化基金、方诚量化、九逸资产、念空数据科技、纽达投资、霁泽投资旗下产品纷纷上榜2020年度相对价值策略排行榜前十名。
2020年度相对价值策略对冲基金收益前十排行榜 | |||||
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益率(%) |
1 | 长量大志1号 | 水木长量 | 屈文 | 3.3780 | 237.46 |
2 | 金湖无量稳健六号 | 红墙泰和 | 郑玉峰,张文 | 3.1240 | 201.54 |
3 | 靖奇金牛思锐 | 靖奇投资 | 范思奇 | 6.7380 | 104.93 |
4 | 荣石-流金2号 | 荣石投资 | 丁鹏 | 2.1238 | 91.02 |
5 | 广州量化智强1号 | 广州量化基金 | 朱仁杰 | 1.8216 | 81.81 |
6 | 方诚量化福杯满溢2号 | 方诚量化 | 黄丹娜 | 1.7268 | 72.37 |
7 | 九逸九浦1号 | 九逸资产 | 1.7616 | 71.86 | |
8 | 念空灵活对冲2号 | 念空数据科技 | 王啸 | 1.4480 | 69.56 |
9 | 利道永晟五号 | 纽达投资 | 邬雄辉 | 2.0372 | 69.08 |
10 | 霁泽艾比之路 | 霁泽投资 | 张宁丰 | 2.5909 | 61.54 |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离12月底最近一天公布的净值参与排名 |
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