私募排排网(微信simuppw)6月20日讯1-5月全国期货市场累计成交量与累计成交额为同比分别增长21.71%和34.65%。据私募排排网数据中心统计，2019年1-5月纳入统计排名且成立时间满5个月的基金组管理期货策略产品共有779只，平均收益录得7.14%，首尾收益相差111.80%。正收益方面，592只产品获得正收益，占总数的75.99%。从收益区间来看，收益在30%以上的产品45只，最高收益79.79%;231只产品收益率在10%以上;负收益方面，147只产品收益在-1%以下，其中33只产品收益在-10%以下，最大亏损为-32.01%。
平均收益7.14%，大凡投资79.79%夺冠
大凡投资旗下的的“大凡1号”凭借79.79%的业绩涨幅成为1-5月期货策略对冲基金排行榜的冠军。根据组合大师信息，大凡投资以量化交易为核心，辅以健全成熟的风险管理体系，从而使旗下所管理资金收益、资金规模得以稳步增长。组合大师数据显示，“大凡1号”成立于2016年8月，成立以来年化收益高达135.89%，最大回撤49.28%，在风格上属于攻守兼备型。
岭北资本旗下的“瑞奇资本种子1号”今年以来收益70.93%，位列榜单第二，由谭琛琛担任基金经理。通过私募排排网组合大师数据得知，岭北资本成立时间超过3年，目前管理3只基金，管理规模在0~1亿，公司今年以来取得平均收益率70.93%。
浙江紫熙投资邱志琦管理的“紫熙正和6号”今年以来取得64.04%的收益，位于榜单第三名。根据私募排排网组合大师信息，浙江紫熙投资聚焦于二级市场，专注于为高净值人群、高资产家族、机构投资人提供专业的资产管理服务和投资组合服务，致力于成为中国财富管理行业的领先者。
2019年1-5月管理期货策略对冲基金收益前二十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 今年以来收益(%) |
1 | 大凡1号 | 大凡投资 |
| 7.8563 | 79.79 |
2 | 瑞奇资本种子1号 | 岭北资本 | 谭琛琛 | 2.1065 | 70.93 |
3 | 紫熙正和6号 | 浙江紫熙投资 | 邱志琦 | 2.2372 | 64.04 |
4 | 福克斯稳健壹号 | 福克斯投资 | 吴立彬 | 1.6358 | 61.54 |
5 | 量金优利CTA七号 | 量金资产 | 孟诚 | 1.9169 | 61.29 |
6 | 浙江和熙逸辰涵婧稳健 | 和熙资产 | 尹欢 | 1.4323 | 60.45 |
7 | 柏楼塞亥量化多策略 | 玉数投资 | 赵俊辰 | 1.5828 | 59.56 |
8 | 尚郡一期 | 尚郡投资 | 何挺 | 1.4290 | 57.38 |
9 | 聊塑投资私享1号 | 上海聊塑资产 | 周艺璇 | 4.5150 | 52.33 |
10 | 泰创CTA一期 | 泰创投资 | 任凌晨 | 1.3783 | 50.72 |
11 | 均成CTA1号 | 均成资产 | 司维 | 2.3190 | 47.23 |
12 | 橙色期货量化1号 | 北京橙色印象 | 沈宁 | 1.2454 | 46.35 |
13 | 善境武 | 善境投资 | 吴洪涛 | 0.1360 | 46.24 |
14 | 达慧润州稳健1号 | 达慧基金 | 李健 | 1.6370 | 42.35 |
15 | 浙江和熙鼋石马修 | 和熙资产 | 尹欢 | 1.4316 | 42.05 |
16 | 黑翼CTA-S1 | 黑翼资产 | 陈泽浩 | 1.9666 | 41.74 |
17 | 显德辛亚量化CTA二号证券 | 匹克辛亚 | 严强 | 1.5393 | 41.48 |
18 | 悟源北斗一号 | 悟源资产 | 王敏 | 2.9015 | 40.47 |
19 | 庆源8号 | 福州庆源投资 | 魏升 | 1.3753 | 38.00 |
20 | 合正盈动商品指数5号 | 前海合正 | 郑丽秋 | 1.9560 | 37.36 |
数据来源：私募排排网数据中心，取距离5月底最近一天公布的净值参与排名 |
业绩归因：
榜单私募“和熙资产”：
“浙江和熙逸辰涵婧稳健”是依靠量化程序化策略获取长期稳定收益的产品。通过使用多策略对多市场各个品种进行全方位立体布局，以期捕捉到金融市场各类投资机会，并达到足够的分散性以降低系统性风险。2019年上半年收益较好的市场为股指期货市场、化工品市场和农产品市场。后市全球各类资产波动率偏大，全品种布局可获得较好机会。
榜单私募“玉数投资”：
玉数投资在核心团队丰富的海外经验和模型基础上，结合国内市场的特点开发短线但具有一定市场容量的期货策略，利用机器学习进行数据挖掘，对股指和商品期货进行短线多空交易。今年市场波动放大，股指期货逐渐放开，非常适合该策略。
未来国际形势不确定性极高，根据经验，玉数基于数据模型的策略要比主观判断的投资在盈利和风控方面更可靠，后市收益非常值得期待。
榜单私募“北京橙色印象”：
2019年橙色印象的期货策略主要采用全品种对冲策略，策略容量大，多因子能更好的度过传统策略的衰退期，平滑净值曲线，降低波动和最大回撤;全活跃品种优化和交易，降低了品种选择/存活偏差导致策略失效的可能性。后续随着新品种上市的增加，对冲策略会表现得更加稳健
榜单私募“黑翼资产”：
2019上半年在各种消息与事件的驱动下，期货市场各个板块都出现了较为大幅的波动。黑翼CTAS1所包含的趋势模型、反转模型和统计套利模型各司其职，在各种不同的市场阶段都贡献了不俗的业绩。从板块上来看，1-5月份黑色板块、有色金属、化工板块及股指期货事件驱动属性较强，波动较为剧烈，这4个板块合计贡献了大约80%的赢利。
下半年随着市场情绪的释放完成，市场可能会进入一段无序震荡的时期，CTA产品可能会出现小幅获利回吐。接下来黑翼CTAS1预计能较快的适应市场新周期，有希望在年内创造更大的涨幅。
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