一、中国对冲基金综合指数分析
截至2019年4月底,融智·中国对冲基金综合指数为3247.10,再次单月上涨0.74%。而同期沪深300指数报收于3913.21,继一季度连续三个月上涨幅度超过5%之后,4月份涨势趋缓,单月涨幅为1.06%。
融智综合指数是权益类指数、固定收益策略指数、管理期货和相对价值策略指数,按照等权重的方式计算得出,可以理解为在不同资产类别上配置的综合收益率。从综合收益率的长期表现来看,指数的表现相对于沪深300的基准指数而言,大幅跑赢同期基准指数,整体回撤和波动非常小。从资产配置的角度来看,可见在不同的市场环境中,资产配置的重要性。
下面是最近一年,融智·中国对冲基金综合指数和沪深300的月度收益对比柱状图和长期走势图:
图1:融智·中国对冲基金指数沪深300指数对比图
数据来源:私募排排网组合大师
图2:融智·中国对冲基金指数及沪深300对比走势图
数据来源:私募排排网组合大师
二、八大策略指数分析
2019年4月份,三大指数整体为调整格局,冲高回落。其中沪指两次冲击3300点无果,并在4月8日创下了年内最高3288点之后,出现较为明显的调整。而上证50表现则最好。具体指数来看,沪指、深成指、上证50指数和创业板指数,月内涨跌幅分别为-0.40%、-2.35%、3.76%和-4.12%。
在此背景下,融智八大策略指数4月份表现不一,但是整体波动不大。其中相对价值策略以1.60%的平均收益率排名第一,可见量化对冲策略在单边上涨的时候表现较差,而在震荡行情下,则表现相对而言突出。其次,备受关注的股票多头策略,4月份平均收益率为-0.18%,排名第五。
今年以来区间,股票策略以18.25%的平均收益排名第一,但是仍旧大幅跑输同期沪深300指数的29.98%。
表1是八大策略指数的表现情况:
表1:4月份融智·中国对冲基金指数
指数值 | 4月份 | 近3个月 | 近一年 | 近三年 (年化) | 近五年 (年化) | |
沪深300指数 | 3913.21 | 1.06% | 22.23% | 4.16% | 7.42% | 12.63% |
股票策略指数 | 3154.67 | -0.18% | 15.11% | 2.36% | 3.00% | 10.00% |
管理期货指数 | 2348.97 | 1.05% | 2.61% | 8.34% | 6.72% | 13.15% |
固定收益指数 | 1384.69 | 0.31% | 1.83% | 3.66% | 3.26% | 4.05% |
宏观策略指数 | 3340.54 | -0.46% | 8.15% | 6.90% | 7.18% | 21.27% |
相对价值指数 | 1577.36 | 1.60% | 5.96% | 6.08% | 3.62% | 6.42% |
事件驱动指数 | 2842.43 | -1.08% | 12.41% | -5.30% | -2.88% | 11.64% |
复合策略指数 | 1693.52 | 0.50% | 8.70% | 4.78% | 3.14% | 9.07% |
组合基金指数 | 1508.95 | 0.84% | 8.72% | 5.92% | 4.15% | 8.51% |
数据来源:私募排排网组合大师,截止4月底
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