一、中国对冲基金综合指数分析
截至2018年10月底,融智·中国对冲基金综合指数为3011.98,单月下跌1.49%,创下今年年内最大单月跌幅,今年以来的收益为-2.52%。而同期沪深300指数报收于3153.82,单月下跌8.29%,继上个月大涨之后,再度迎来单月大跌,跌幅也创下今年年内最大单月跌幅。
综合指数是权益类指数、固定收益策略指数、管理期货和相对价值策略指数,按照等权重的方式计算得出,可以理解为在不同资产类别上配置的综合收益率。从综合收益率的表现来看,指数的表现相对于沪深300的基准指数而言,大幅跑赢同期基准指数,整体回撤非常小。主要的原因在于,今年来股票市场亏钱效应较大,资金呈现出跷跷板效应,期货市场存在不少的赚钱效应。而相对价值策略,今年来的表现也可圈可点,在市场大幅下行的背景下,获得了不少的超额收益率,整体回撤非常低。整体来看,对冲基金综合指数,在今年前10个月的极端市场行情下,表现强劲。从资产配置的角度来看,可见在不同的市场环境中,资产配置的重要性。
下面是最近一年,融智·中国对冲基金综合指数和沪深300的月度收益对比柱状图和长期走势图:
图1:融智·中国对冲基金指数沪深300指数对比图
数据来源:私募排排网组合大师
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