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融智·中国对冲基金指数月度报告(2018年4月)

2018-05-17 09:01:28
私募排排网研究中心 刘有华
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一、中国对冲基金指数2018年4月上涨0.20%截至2018年4月底,融智·中国对冲基金综合指数为3567.63,较上月下跌2.29%,创2017年以来的最大单月跌幅。而同期沪深300指数报收于3756.88,继2月份大跌5.90%、3月份大跌3.11%之后,4月份再次大跌3.63%,也是继2016年熔断之后连续最大的回撤。融智·中国对冲基金综合指数最近几个月表现虽然较差,但是总体上依旧好于同期基…

对冲基金指数 596-400.jpg

一、中国对冲基金指数2018年4月上涨0.20%

截至2018年4月底,融智·中国对冲基金综合指数为3567.63,较上月下跌2.29%,创2017年以来的最大单月跌幅。而同期沪深300指数报收于3756.88,继2月份大跌5.90%、3月份大跌3.11%之后,4月份再次大跌3.63%,也是继2016年熔断之后连续最大的回撤。融智·中国对冲基金综合指数最近几个月表现虽然较差,但是总体上依旧好于同期基准指数。从最近12个月的数据来看,沪深300指数最近三个月连续大幅下行,接连跌破年内新低,融智·中国对冲基金综合指数也呈现出震荡向下的走势。市场的赚钱效应并不佳。下面是最近一年,融智·中国对冲基金指数和沪深300的月度收益对比柱状图和长期走势图:

融智中国对冲基金指数月度报告(2018年4月)401.png

图1:融智·中国对冲基金指数沪深300指数对比图,数据来源:私募排排网组合大师


融智中国对冲基金指数月度报告(2018年4月)455.png

图2:融智·中国对冲基金指数及调整后沪深300指数对比走势图,数据来源:私募排排网组合大师

二、指数趋势分析

截至2018年4月底,今年以来的短周期内,融智·中国对冲基金指数和沪深300指数都出现来了较大幅度的下跌。今年以来,沪深300指数跌幅为-6.80%,除去1月份的大涨之外,最近三个月的跌幅为12.14%,短期内的跌幅已经相当巨大。而融智·中国对冲基金指数也未能幸免,今年以来,指数跌幅为-3.5%,最近三个月为-4.10%。从中期的趋势来看,近一年融智·中国对冲基金指数涨幅为3.05%,沪深300指数涨幅为9.22%。差距虽然依旧较大,但是相比前面几个月,二者的差距明显正在逐渐的缩窄。从较长周期来看,融智·中国对冲基金指数近两年、近三年、近五年、基期以来上涨幅度依次为7.45%、3.58%、77.65%和256.76%,而同期沪深300指数涨幅分别为19.01%、-20.91%、53.51%和84.07%。长期来看,融智·中国对冲基金指数还是要远远好于沪深300指数。

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图3:融智·中国对冲基金指数及沪深300指数历史业绩表现,数据来源:私募排排网组合大师

截至2018年4月,融智·中国对冲基金指数基期以来年化收益率为12.20%,相比上个月有所下降,年化波动率为16.16%。同期沪深300指数年化收益率为5.92%,相比上个月下降了0.35%,年化波动率为31.90%,变化基本不大。

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图4:融智·中国对冲基金指数基期以来年化收益率及波动率,数据来源:私募排排网组合大师


三、对冲基金指数成分基金收益分析

2018年4月,共有4762只对冲基金产品被纳入融智·中国对冲基金指数成分基金。在所有成分基金中,只有1051只产品获得了正收益,占比22.07%,相比上个月的58.53%下降幅度较大,亏钱效应蔓延。具体数据显示,21.00%的产品月度收益率集中在0-5%的区间内;0.55%的产品月度收益率在5%-10%之间;月度收益率在10%以上的产品占总数的0.52%,总体来看,收益率在5%以下的占了绝大多数。另外,有3711只产品在4月份出现净值回撤,占比高达77.93%,创了最近一年的新高。但是大部分的产品回撤幅度在5%以内,占比为63.80%,即大部分私募产品的回撤处于可控水平。 

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图5:2018年4月融智·中国对冲基金指数成分基金收益区间占比,数据来源:私募排排网组合大师



指数简介

融智•中国对冲基金指数是代表中国对冲基金行业整体波动情况的综合指数;本指数为投资者提供收益分析工具和可比较的业绩基准,记录历史,反映趋势。数据覆盖国内绝大多数对冲基金,全面、客观、准确;采用科学严谨的编制方法,与国际标准一致;由第三方对冲基金研究机构独立开发,以投资人利益为准绳,研究为导向,视角客观。

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