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融智·中国对冲基金指数月度报告(6月)

2017-07-06 16:50:48
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中国对冲基金指数6月上涨3.47%股期债全面反弹六月“逆袭”对冲基金指数难赢沪深300一、中国对冲基金指数6月上涨3.47%截至2017年6月,融智·中国对冲基金指数为3521.45,较上月上涨3.47%,而同期沪深300指数报收于3666.87,上涨4.98%。综合指数方面,上证综指涨2.41%,深成指涨6.74%,中小板指数涨7.78%,创业板指数涨3.08%。6月份大盘蓝筹股依旧强势,沪深3…

中国对冲基金指数6月上涨3.47%

股期债全面反弹六月“逆袭” 对冲基金指数难赢沪深300


一、中国对冲基金指数6月上涨3.47%

截至2017年6月,融智·中国对冲基金指数为3521.45,较上月上涨3.47%,而同期沪深300指数报收于3666.87,上涨4.98%。综合指数方面,上证综指涨2.41%,深成指涨6.74%,中小板指数涨7.78%,创业板指数涨3.08%。6月份大盘蓝筹股依旧强势,沪深300指数和上证50指数连续突破新高,而单月表现最好的莫过于深成指及中小板指数。融智·中国对冲基金指数表现尚可,但6月涨幅仅略胜上证综指和创业板,明显落后于其他指数。

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二、行情回顾及展望

所谓“五穷六绝”,6月份的行情本来是完全不被市场看好的,却在2017年悄然上演了“逆袭”好戏。股票方面,各大指数出现普涨的局面,其中以中小板指数涨幅最大。从上证综指来看,继5月底出现“双底”后,大盘指数便进入反弹节奏,连续攻下3100、3200点整点关口,且并未出现巨大调整。在蓝筹股持续爆发的情况下,沪深300指数延续了5月份的上涨趋势,不断创下新高。商品市场方面,商品市场在连续下跌4个月后迎来反弹,一扫前几个月的颓势,文华商品指数6月份上涨5.89%。其中工业品上涨7.69%、农产品涨2.89%、有色板块涨6.29%、煤炭板块暴涨17.59%、化工板块涨3.3%等,商品市场出现普涨局面。债券方面,6月份中债指数整体上涨。具体看来,中债新综合净价指数从5月末96.99点上涨至6月末97.84点,涨幅0.88%。中债新综合财富指数则从5月末170.72点上涨至6月末172.82点,涨幅1.23%。

2017年已过半,在经历了6月的大涨后,7月份可能出现新的局面。第一,据国家统计局官网消息,2017年6月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.7%,比5月上升0.5个百分点,制造业扩张步伐有所加快;全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据显示,CPI环比下降0.2%,同比上涨1.5%;PPI环比下降0.2%,同比上涨5.5%。从6月的情况来看,宏观数据表现相对稳定。第二,2017年上半年我国GDP同比增长6.9%,与一季度持平,经济增速连续8个季度保持在6.7%—6.9%的区间,经济增长继续呈现平稳态势。第三,内地和香港债务通正式于7月份开通,这是继“沪港通”、“深港通”后的又一金融创新举措,将有利于中国债券市场的国际化进程。第四,从股市的情况来看,市场格局出现明显分化。大盘蓝筹股依旧强势,虽略有微调,却也未改上行趋势。反观中小创,在7月份出现杀跌现象,尤其是创业板继续刷“低”,6月风光不再。此外,随着上市公司半年报的陆续披露,市场分化将进一步加剧。

三、2017年6月融智·中国对冲基金指数分析

截至2017年6月,共有3848只对冲基金产品被纳入融智·中国对冲基金指数成分基金。在所有成分基金中,3702只产品录得正收益,占比高达96.21%:近三分之二的产品集中在0-5%的区间内;25.03%的产品收益在5%-10%之间;收益在10%以上的产品占总数的4.87%。6月在大盘强势上扬的情况下,多数私募基金产品均有所斩获。除此之外,依然有146只产品在6月份未能实现正收益,在所有产品中占比较小(3.79%)。总体而言,成分基金6月份的表现虽整体不及基准指数,但多数产品获得了正收益。

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四、指数中长期业绩

截至2017年6月,近一年融智·中国对冲基金指数涨幅为4.88%,沪深300指数涨幅为16.26%。沪深300指数在近两个月的时间里释放出惊人能量,连续创下2016年熔断以来的新高,导致融智·中国对冲基金指数涨幅在过去一年大幅落后于沪深300指数。长期来看,融智·中国对冲基金指数近三年、近五年、基期以来上涨幅度依次为59.30%、82.82%、252.14%,而同期沪深300指数涨幅分别为69.36%、48.96%、79.66%。沪深300指数在近三年涨幅较大,而融智·中国对冲基金指数涨幅落后近10%,表现相对弱势。

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截至2017年6月,融智·中国对冲基金指数基期以来年化收益率为12.74%,波动率为16.68%。同期沪深300指数年化收益率为5.74%,波动率为32.87%。

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指数简介

融智•中国对冲基金指数是代表中国对冲基金行业整体波动情况的综合指数;本指数为投资者提供收益分析工具和可比较的业绩基准,记录历史,反映趋势。数据覆盖国内绝大多数对冲基金,全面、客观、准确;采用科学严谨的编制方法,与国际标准一致;由第三方对冲基金研究机构独立开发,以投资人利益为准绳,研究为导向,视角客观。

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