股指贴水相对价值策略一季度亏损1.02%
一、发行情况
截至2016年3月31日，相对价值策略基金有完整业绩记录的产品有301只，其中2011年成立5只，其中2012年成立的产品有8只，2013年成立的产品有25只，2014年成立的产品有97只，2015成立的产品有157只。2016年一季度新成立18只产品。
截至2016年3月31日，按照相对价值子策略进行细分，其中股票市场中性策略的有197只，套利策略有42只，复合策略有62只。
二、绝对收益排名
据私募排排网数据中心统计，截至3月31日，近一个月具有业绩记录的相对价值共计301只，其中227只基金盈利平均收益为2.29%、6只基金持平、68只基金亏损平均收益为-1.14%。
一季度排前三名的相对价值分别是元普量化对冲月月盈1号、国金慧泉精选对冲3号、微观世界量化对冲一号。
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2016年3月相对价值策略私募产品收益前十排行榜
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排名
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产品名称
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投资顾问
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基金经理
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成立日期
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累计净值
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净值日期
|
月度收益率%
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|
1
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元普量化对冲月月盈1号
|
元普投资
|
张强
|
2014-12-04
|
1.5260
|
2016-03-25
|
25.46
|
|
2
|
领新元成6号
|
领新投资
|
刘东明
|
2014-10-21
|
1.1530
|
2016-04-01
|
24.37
|
|
3
|
第二基金汇福天银9号
|
深圳第二基金
|
刘东明
|
2015-07-21
|
1.0556
|
2016-04-01
|
22.51
|
|
4
|
国金慧泉精选对冲3号
|
国金证券
|
吴强
|
2014-04-03
|
2.4373
|
2016-04-01
|
16.69
|
|
5
|
微观世界量化对冲一号
|
微观世界
|
江婉平
|
2015-09-18
|
1.1190
|
2016-04-01
|
14.88
|
|
6
|
盈定二号
|
盈阳资产
|
赵海滨
|
2015-11-04
|
1.2478
|
2016-04-01
|
13.09
|
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7
|
宽智阿尔法对冲2号
|
上海宽智投资
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董安
|
2014-09-18
|
1.2122
|
2016-04-01
|
12.70
|
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8
|
中玖泽-帷幕基金
|
中玖泽投资
|
史耀
|
2015-08-26
|
1.0900
|
2016-04-01
|
12.37
|
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9
|
永兴量化对冲5号
|
永兴投资
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王林(专栏)
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2015-02-13
|
1.0889
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2016-03-18
|
10.38
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10
|
兴证玉麒麟8号
|
兴证证券资产
|
|
2015-02-16
|
1.2680
|
2016-03-31
|
8.74
|
|
数据来源：私募排排网数据中心，截至2016年3月底
|
截至3月31日，近三个月具有业绩记录的相对价值有291只，其中116只基金盈利平均收益为2.57%，1只基金持平、174只基金亏损平均收益为-3.44%。
排前三名的相对价值分别是元普量化对冲月月盈1号、盈定二号、盈定三号。
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2016年一季度相对价值策略私募产品收益前十排行榜
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|
排名
|
产品名称
|
投资顾问
|
基金经理
|
成立日期
|
累计净值
|
净值日期
|
一季度收益率%
|
|
1
|
国金慧泉精选对冲3号
|
国金证券
|
吴强
|
2014-12-04
|
1.5260
|
2016-03-25
|
25.46
|
|
2
|
盈定一号
|
盈阳资产
|
赵海滨
|
2015-11-04
|
1.2478
|
2016-04-01
|
24.37
|
|
3
|
云南信托-温莎简毅精选8号
|
温莎资本
|
简毅
|
2015-12-28
|
1.1426
|
2016-04-01
|
22.51
|
|
4
|
国金慧泉精选对冲16号
|
国金证券
|
吴强
|
2014-04-03
|
2.4373
|
2016-04-01
|
16.69
|
|
5
|
领新元成6号
|
领新投资
|
刘东明
|
2015-04-22
|
1.2118
|
2016-03-25
|
14.88
|
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6
|
元普量化对冲月月盈1号
|
元普投资
|
张强
|
2015-12-03
|
1.0963
|
2016-04-01
|
13.09
|
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7
|
杉树乾睿稳长1号
|
杉树资本
|
|
2015-10-29
|
1.0838
|
2016-04-01
|
12.70
|
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8
|
冠军侯2号
|
杭州塞帕思
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王潇航,梁黄炫,唐路明
|
2015-09-18
|
1.1190
|
2016-04-01
|
12.37
|
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9
|
亚晶小虎对冲一号
|
小虎资本
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邹文宇
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2015-08-11
|
1.1020
|
2016-04-01
|
10.38
|
|
10
|
国金慧泉量化对冲3号
|
国金证券
|
吴强
|
2013-05-16
|
1.3507
|
2016-04-01
|
8.74
|
|
数据来源：私募排排网数据中心，截至2016年3月底
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三、一季度市场情况
通过私募排排网数据统计分析发现，截至3月31日，近三个月有业绩记录的相对价值策略基金291只平均收益为-1.02%，其中相对价值子策略股票市场中性策略基金192只平均收益为-1.48%，其中60只获得正收益，平均收益为2.62%，其中元普量化对冲月月盈1号收益排名第一22.66%，132只产品收益为负平均收益为-3.34%，其中喜仁量化搏击证券收益为-31.42%，同期沪深300指数跌-13.75%。
股票市场中性策略自从受股指期货限制以来遇到一些问题。从去年6月股灾开始期指长期处于贴水状态。仅在15年底11、12月在中小盘超跌反弹行情中，股票市场中性策略获得一些收益，进入2016年伴随熔断机制推出，系统性股灾使得期指贴水进一步上升，从数据统计也可以看出一季度股票市场中性策略平均收益为负。
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