黑色金属轮番上攻大宗商品群体共舞一、期货基金发行情况截至2016年4月6日，根据私募排排网数据中心统计，今年以来共计成立113只期货基金(公募专户、期货专户、券商资管、有限合伙、海外基金、自主发行)，由于数据库重新添加了很多产品的数据，所以对2016年1月、2月成立的管理期货基金数据做出修正：1月份成立管理期货基金46只、2月份成立管理期货基金37只、3月份成立管理期货基金29只，4月1日成立1只…
黑色金属轮番上攻 大宗商品群体共舞
一、期货基金发行情况
截至2016年4月6日，根据私募排排网数据中心统计，今年以来共计成立113只期货基金(公募专户、期货专户、券商资管、有限合伙、海外基金、自主发行)，由于数据库重新添加了很多产品的数据，所以对2016年1月、2月成立的管理期货基金数据做出修正：1月份成立管理期货基金46只、2月份成立管理期货基金37只、3月份成立管理期货基金29只，4月1日成立1只基金。分产品类型看，其中采用公募专户的有2只产品，采用海外基金的有1只产品，采用期货专户的有53只产品，采用券商资管的有1只产品，采用有限合伙的有2只产品，采用自主发行的有54只产品，从开年刚成立的产品数据看，采用自主发行的产品比例在明显增加。
按照管理期货所使用的子策略进行细分的话，其中使用复合策略的有72只，系统化趋势的有18只，系统化套利的有6只，主观趋势的有16只，主观套利的有1只。
二、绝对收益率排名
据私募排排网数据中心统计，截至4月6日，近一个月具有业绩记录的期货基金共计253只，其中159只基金盈利、19只基金持平、75只基金亏损。
排在前面四位的期货基金分别是晖盈1号、锋利1号、九坤量化四号、元葵产业对冲基金。
表1:2016年3月月度收益率位居前十的期货基金
|
排名
|
产品名称
|
投资顾问
|
基金经理
|
成立日期
|
累计净值
|
净值日期
|
月度收益率
|
|
1
|
晖盈1号
|
重庆莲华投资
|
杨洁
|
2015-06-24
|
1.396500
|
2016-04-01
|
48.248400
|
|
2
|
锋利1号
|
中兰投资
|
|
2016-01-27
|
1.133000
|
2016-03-31
|
22.222200
|
|
3
|
九坤量化四号
|
九坤投资
|
王琛
|
2015-06-23
|
2.370000
|
2016-03-30
|
15.892400
|
|
4
|
元葵产业对冲基金
|
上海元葵资产
|
施振星
|
2014-11-14
|
2.874000
|
2016-04-01
|
13.016100
|
|
5
|
天钺顺景
|
北京天钺投资
|
张欣
|
2015-07-24
|
1.085274
|
2016-03-31
|
12.779900
|
|
6
|
鼎尚一号
|
杰询投资
|
沈杰
|
2015-07-08
|
1.290000
|
2016-03-31
|
9.137100
|
|
7
|
骐骏商品期货跨市套利1号
|
骐骏投资
|
|
2015-04-14
|
1.541000
|
2016-03-31
|
8.981600
|
|
8
|
黑色金属1号
|
东航金控
|
|
2016-02-01
|
1.161066
|
2016-03-31
|
8.897900
|
|
9
|
慧网家和永续3号
|
前海慧网
|
王祥
|
2015-09-29
|
1.252000
|
2016-04-01
|
8.342000
|
|
10
|
常然鸿凯1号
|
鸿凯投资
|
林军
|
2015-05-12
|
2.348581
|
2016-04-01
|
8.260800
|
数据来源：私募排排网数据中心
截至4月6日，近三个月具有业绩记录的期货基金有217只，其中119只基金盈利，13只基金持平、85只基金亏损。
表2:2016年近三个月收益率位居前十的期货基金
|
排名
|
产品名称
|
投资顾问
|
基金经理
|
成立日期
|
累计净值
|
净值日期
|
近三个月收益率
|
|
1
|
骐骏商品期货跨市套利1号
|
骐骏投资
|
|
2015-04-14
|
1.541000
|
2016-03-31
|
31.484600
|
|
2
|
量子聚能1期
|
小强投资
|
高耀文
|
2015-08-14
|
1.082600
|
2016-03-31
|
17.597200
|
|
3
|
晖盈1号
|
重庆莲华投资
|
杨洁
|
2015-06-24
|
1.396500
|
2016-04-01
|
16.754500
|
|
4
|
云梦泽碧浪
|
信普资产
|
毛君岳
|
2015-08-18
|
1.257372
|
2016-03-31
|
16.472900
|
|
5
|
黑石一号
|
黑石创富资产
|
|
2015-10-22
|
1.252000
|
2016-03-31
|
15.818700
|
|
6
|
骐骏商品期货跨市套利2号
|
骐骏投资
|
|
2015-04-13
|
1.382494
|
2016-03-31
|
15.055900
|
|
7
|
徽商凯悦1号
|
徽商期货
|
刘烨
|
2015-09-29
|
1.229600
|
2016-03-31
|
14.907000
|
|
8
|
幻方钱海01号
|
幻方量化
|
陈哲
|
2015-10-16
|
1.192000
|
2016-03-31
|
13.740500
|
|
9
|
常然鸿凯1号
|
鸿凯投资
|
林军
|
2015-05-12
|
2.348581
|
2016-04-01
|
13.645800
|
|
10
|
幻方印月01号
|
幻方量化
|
陈哲
|
2015-10-16
|
1.192000
|
2016-03-31
|
12.559000
|
数据来源：私募排排网数据中心
排在前面四位的期货基金分别是骐骏商品期货跨市套利1号、量子聚能1期、晖盈1号、云梦泽碧浪。
截至4月6日，近六个月具有业绩记录的期货基金有176只，其中120只基金盈利、8只基金持平、48只基金亏损。排在前面四位的期货基金分别是：
常然鸿凯1号、骐骏商品期货跨市套利1号、晖盈1号、金满仓一号。
表3：2016年近六个月收益率位居前十的期货基金
|
排名
|
产品名称
|
投资顾问
|
基金经理
|
成立日期
|
累计净值
|
净值日期
|
近六个月收益率
|
|
1
|
常然鸿凯1号
|
鸿凯投资
|
林军
|
2015-05-12
|
2.348581
|
2016-04-01
|
62.644100
|
|
2
|
骐骏商品期货跨市套利1号
|
骐骏投资
|
|
2015-04-14
|
1.541000
|
2016-03-31
|
51.524100
|
|
3
|
晖盈1号
|
重庆莲华投资
|
杨洁
|
2015-06-24
|
1.396500
|
2016-04-01
|
48.075500
|
|
4
|
金满仓一号
|
汇信对冲投资
|
张涛
|
2015-05-19
|
1.867700
|
2016-04-01
|
39.380600
|
|
5
|
鼎尚一号
|
杰询投资
|
沈杰
|
2015-07-08
|
1.290000
|
2016-03-31
|
34.095600
|
|
6
|
慧网容卑待势2号
|
前海慧网
|
王祥
|
2015-09-22
|
1.317900
|
2016-04-01
|
32.439000
|
|
7
|
共喜6号
|
共喜资产
|
江洋
|
2015-01-15
|
2.002200
|
2016-04-01
|
31.205800
|
|
8
|
骐骏套利3号
|
骐骏投资
|
|
2015-08-11
|
1.265837
|
2016-03-31
|
28.772800
|
|
9
|
骐骏商品期货跨市套利2号
|
骐骏投资
|
|
2015-04-13
|
1.382494
|
2016-03-31
|
27.418800
|
|
10
|
元葵产业对冲基金
|
上海元葵资产
|
施振星
|
2014-11-14
|
2.874000
|
2016-04-01
|
26.775500
|
数据来源：私募排排网数据中心
三、期货市场波动情况
3月份的大宗商品迎来了普涨行情，在持续跟踪交易活跃的大宗商品里面，只有镍和黄金出现了小幅下跌，其他品种皆是维持上涨态势。在众多板块里面，黑色金属仍然表现强势，领涨有色金属板块、化工板块、农产品板块。其中黑色金属板块里面，铁矿石、焦煤、焦炭、螺纹同属一个产业链的品种，在具体走势上面，轮番上攻，成交量和持仓量与日俱增，这种上涨热情直接影响了其他板块，有色金属、化工板块都出现了不同程度的上涨，在上月月报中提到农产品涨幅较小，这个和农产品对于宏观经济的敏感程度有关系，但是随着其他品种的上涨，农产品也会引来补涨行情，这个和行业分析没有关系，得出这种结论只需要生活常识就可以了。
表4：文华财经商品指数
|
商品指数
|
开盘价
|
最高价
|
最低价
|
收盘价
|
涨跌幅
|
震幅
|
|
沪铜指数
|
36090
|
39130
|
35570
|
36870
|
2.79%
|
9.86%
|
|
沪铝指数
|
11350
|
11840
|
11105
|
11740
|
3.89%
|
6.48%
|
|
沪锌指数
|
14250
|
14745
|
13790
|
14120
|
0.25%
|
6.70%
|
|
沪镍指数
|
67250
|
75880
|
66540
|
66680
|
-0.57%
|
13.89%
|
|
铁矿指数
|
363
|
445
|
361
|
383
|
5.80%
|
23.14%
|
|
焦煤指数
|
611.5
|
644.5
|
584.5
|
634
|
4.11%
|
9.81%
|
|
焦炭指数
|
713.5
|
790
|
694
|
788
|
11.22%
|
13.45%
|
|
郑煤指数
|
339.4
|
378.8
|
334.4
|
353
|
4.38%
|
13.08%
|
|
螺纹指数
|
1960
|
2225
|
1946
|
2150
|
10.14%
|
14.23%
|
|
玻璃指数
|
922
|
1019
|
915
|
933
|
1.63%
|
11.28%
|
|
橡胶指数
|
10420
|
12250
|
10340
|
11390
|
9.52%
|
18.33%
|
|
塑料指数
|
8730
|
9305
|
8400
|
8770
|
1.04%
|
10.37%
|
|
PP指数
|
5467
|
7310
|
6422
|
6952
|
8.49%
|
16.24%
|
|
PTA指数
|
4408
|
4828
|
4408
|
4802
|
9.14%
|
9.53%
|
|
甲醇指数
|
1782
|
2075
|
1777
|
1891
|
6.42%
|
16.72%
|
|
沥青1601
|
1826
|
2062
|
1802
|
1850
|
1.65%
|
14.24%
|
|
豆油指数
|
5692
|
6084
|
5600
|
6040
|
6.08%
|
8.50%
|
|
棕榈指数
|
4940
|
5558
|
4864
|
5504
|
11.42%
|
14.05%
|
|
白糖指数
|
5413
|
5648
|
5350
|
5587
|
3.37%
|
5.51%
|
|
棉花指数
|
10095
|
10620
|
9990
|
10145
|
0.64%
|
6.24%
|
|
豆粕指数
|
2304
|
2408
|
2291
|
2332
|
1.35%
|
5.08%
|
|
菜粕指数
|
1838
|
2017
|
1829
|
1931
|
5.17%
|
10.23%
|
|
黄金指数
|
260.3
|
269
|
254.4
|
256.45
|
-1.19%
|
5.61%
|
|
白银指数
|
3321
|
3350
|
3307
|
3412
|
3.02%
|
1.29%
|
数据来源：文华财经
四、综合评价
3月份期货基金整体上取得了不错的业绩，截至4月6日，近一个月具有业绩记录的期货基金共计253只，其中159只基金盈利、19只基金持平、75只基金亏损。在159只盈利的基金里面，平均盈利为3.76%，75只亏损的基金里面，其平均亏损为3.44%。取得月度最大收益的基金和亏损最大幅度的基金皆是采用主观趋势的交易策略。而业绩稳定性较好的是采用系统化趋势的策略，其首尾业绩相差较少，大部分取得的收益都是维持在5%附近，以后会对各个子策略的业绩偏离度做一些分析，本月就不做过多评价。
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