私募排排网(微信simuppw)5月13日讯2015年4月份相对价值策略对冲基金收益排行发布，193只产品的平均收益达1.29%;收益超10%的产品共有9只，有52只产品为负收益。获得前三甲席位的分别是呈瑞投资的“永隆宏观对冲”、在途投资的“在途精选1号”和兴证证券资产的“兴证玉麒麟8号”，收益分别是17.92%、17.02%和14.02%。相对价值策略产品前十名均为市场中性策略首尾相差高达34.…
私募排排网(微信simuppw)5月13日讯 2015年4月份相对价值策略对冲基金收益排行发布，193只产品的平均收益达1.29%;收益超10%的产品共有9只，有52只产品为负收益。获得前三甲席位的分别是呈瑞投资的“永隆宏观对冲”、在途投资的“在途精选1号”和兴证证券资产的“兴证玉麒麟8号”，收益分别是17.92%、17.02%和14.02%。
相对价值策略产品前十名均为市场中性策略 首尾相差高达34.52%
入围前十名产品中，从产品策略上来看，10只产品均为股票市场中性策略;从产品类型来看，公募专户和信托均为1只、2只自主发行产品，还有6只为券商理财产品。前十名产品累计净值(分红再投资)均在单位面1值之上，位列第一的呈瑞投资的“永隆宏观对冲”的净值已突破2。
据私募排排网数据中心统计，4月份193只相对价值策略产品的平均收益达1.29%。其中，138只产品获得正收益占比2.53%，有52只产品为负收益，首尾相差高达34.52%。
4月份呈瑞投资夺魁 私募称市场中性策略的春天将会到来
市场中性策略私募都对去年底大盘蓝筹股单边上涨的“黑天鹅”事件记忆犹新，为此，很多私募修改了模型，加入风格判断因子，通过量化择时，加强风险管理。不过，也有私募人士大呼，不是量化投资出了问题，而是市场非理性造成，今年市场非理性会修复。私募多认为，市场中性策略的春天将会到来。据相关媒体报道多位量化私募经理表示，近期产品收益相比过去稳定很多，受市场系统性风险影响越来越小，主要原因是中证500股指期货对冲效果好，但具体运用还需磨炼。
获得前三甲席位的分别是呈瑞投资王欣艺管理的的“永隆宏观对冲”、在途投资的“在途精选1号”和兴证证券资产的“兴证玉麒麟8号”，收益分别是17.92%、17.02%和14.02%。兴证证券资产管理的另一只产品“兴证玉麒麟7号多策略对冲集合计划”，位列第五，收益为13.18%。
第七名是由宋炳山管理的“外贸信托-尊嘉ALPHA1号”，投顾为尊嘉资产。目前该产品的净值为1.3457，收益是10.74%。
大岩资本 汪义平(专栏) 管理的产品，前十进二席，“共盈大岩量化绝对”和“大岩绝对资产”，收益分别为10.58%和7.48%，分别为第八和第十名。
对于上证50和中证500股指期货的看法，汪义平告诉相关记者：“上证50和中证500股指期货带给市场新的扰动，给予套利机会;而且选择现货的自由度增加，不用受金融股局限，可以选择各种市值的股票，加入到多头中;还有3种股指期货各有4个合约，可以构成12种组合，利用其中关系，进行套利。”
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表：中国对冲基金相对价值策略4月份收益前十名(不含一对一TOT) |
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序号 |
产品名称 |
投资顾问 |
基金经理 |
成立时间 |
累计净值 |
4月份收益（%） |
|
1 |
永隆宏观对冲 |
呈瑞投资 |
王欣艺 |
2014-08-13 |
2.099 |
17.92% |
|
2 |
在途精选1号 |
在途投资 |
|
2014-09-18 |
1.2103 |
17.02% |
|
3 |
兴证玉麒麟8号 |
兴证证券资产 |
|
2015-02-16 |
1.204 |
14.02% |
|
4 |
安信量化对冲1号 |
安信证券 |
龙娴 |
2013-05-14 |
1.2016 |
13.44% |
|
5 |
兴证玉麒麟7号多策略对冲集合计划 |
兴证证券资产 |
|
2014-08-27 |
1.319 |
13.18% |
|
6 |
浙商金惠转型成长量化对冲1号 |
浙商证券资产 |
伍舟宏 |
2014-08-05 |
1.3147 |
11.25% |
|
7 |
外贸信托-尊嘉ALPHA1号 |
尊嘉资产 |
宋炳山 |
2013-01-07 |
1.3457 |
10.74% |
|
8 |
共盈大岩量化绝对 |
大岩资本 |
汪义平 |
2014-01-27 |
1.214 |
10.58% |
|
9 |
金元9号乘势领航 |
金元证券 |
陈学华 |
2015-03-25 |
1.1093 |
10.57% |
|
10 |
大岩绝对资产 |
大岩资本 |
汪义平 |
2014-03-31 |
1.2343 |
7.48% |
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来源：私募排排网数据中心（截至2015年4月底） |
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