一.指数9月微涨0.49%，跑输了同期沪深300指数2012年9月，沪深300指数全月上涨4%，融智评级·中国对冲基金指数本月末收于1859.01，月涨幅0.49%，跑输了同期沪深300指数3.51百分点;本月共有1008只管理型私募证券投资基金入选融智评级·中国对冲基金指数。图1：融智评级·中国对冲基金指数走势图资料来源：融智评级研究中心，截止2012年9月指数成份基金的月度收益率中值为0.35…
一.指数9月微涨0.49%，跑输了同期沪深300指数
2012年9月，沪深300指数全月上涨4%，融智评级·中国对冲基金指数本月末收于1859.01，月涨幅0.49%，跑输了同期沪深300指数3.51百分点;本月共有1008只管理型 私募证券 投资基金入选融智评级·中国对冲基金指数。
图1：融智评级·中国对冲基金指数走势图
资料来源：融智评级研究中心，截止2012年9月
指数成份基金的月度收益率中值为0.35%。有482只成份基金月度收益率大于本指数，占比为47.82%;实现月度正收益的成份基金有601只，占比59.62%，成份基金中收益率最高为29.11%(中海信托-广发苏宁)，最低收益率为-10.36%(华润信托-塔晶老虎1期)，相差约39个百分点。
二、中长期业绩
融智评级·中国对冲基金指数最近三个月、最近半年、今年以来、最近一年都是负增长，收益率分别为-3.49%，-2.79%，-1.92%，-7.99%，但都跑赢了同期沪深300指数。在风险指标方面，融智评级·中国对冲基金指数最近一年波动率为3.11%。
截止2012年9月末，融智评级·中国对冲基金指数最近两年的总回报率为-15.56%，波动率为3.37%;最近三年的回报率为-3.67%，波动率为3.32%;最近五年回报率-13.35%，波动率为4.44%;自基期以来的回报率为85.9 %，最高月回报率为17.1%，最低月回报率为-11.99%;指数成立以来，有39个月取得了正回报，占比56.52%。基期至今波动率为5.41%。图2为融智评级·中国对冲基金指数自基期以来过往回报与沪深300指数的对比。
图2：融智评级·中国对冲基金指数过往回报图
资料来源：融智评级研究中心，截止2012年9月
表1：融智•中国对冲基金指数月收益率
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1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
2007 |
12.13% |
5.04% |
9.04% |
17.10% |
9.46% |
1.40% |
11.72% |
10.31% |
4.28% |
-1.06% |
-2.84% |
8.82% |
|
2008 |
-2.36% |
-3.45% |
-11.99% |
0.97% |
-4.87% |
-8.63% |
-1.22% |
-7.39% |
-4.25% |
-5.64% |
2.88% |
1.80% |
|
2009 |
7.21% |
5.53% |
5.48% |
4.73% |
2.10% |
6.76% |
8.27% |
-7.73% |
0.25% |
5.57% |
5.36% |
1.15% |
|
2010 |
-1.11% |
-0.16% |
1.05% |
-0.24% |
-4.47% |
-2.11% |
1.86% |
3.36% |
3.48% |
5.81% |
1.81% |
-2.17% |
|
2011 |
-4.76% |
3.45% |
0.55% |
-2.29% |
-4.25% |
0.19% |
2.49% |
-1.38 |
-7.22% |
1.88% |
-1.12% |
6.88% |
|
2012 |
-1.49% |
5.62% |
-3.03% |
1.84% |
0.78% |
-1.86% |
-2.53% |
-1.55% |
0.49% |
|
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|
图3：融智评级·中国对冲基金指数风险收益图
资料来源：融智评级研究中心，截止2012年9月
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