2021尚未结束，各大公司秀高额年终奖的“扎心”大会却已经提前开启，头部量化私募的5000万年终奖直接成为热搜词条，让人不禁感叹：“5000万年终奖比中5000万彩票还难。”
要说今年量化私募有多火？火到“封盘”是对量化的最好注解。据私募排排网统计，年内已有10家量化私募、8家百亿量化私募选择“封盘”，即暂停资金募集。封盘产品主要是受市场热捧的指增产品和市场中性产品。
不仅个人投资者，连最“不差钱”的上市公司也无法买到部分热门产品。根据私募排排网统计，年内上市公司用于认购私募的资金已超过60亿元，其中用于认购证券类私募基金的资金为24亿元，认购股权/创投类私募基金的资金40亿元。
令人惊讶的是，自10月中旬以来，上市公司对私募的认购量骤减。两个月的时间内，仅出现了1笔上市公司购买证券类私募基金的案例。这与一众私募的“封盘惜售”操作不无关联。
封盘难阻量化热，上市公司再砸5000万买量化
10月13日，阳光照明公告称，将使用不超过3亿元闲置资金，购买宁波幻方量化旗下的“幻方500指数增强欣享18号私募证券投资基金”。私募排排网数据显示，该产品成立于2021年6月3日，策略上属于股票量化多头，今年以来的收益为8.12%。
而一个月后的11月15日，宁波幻方量化就宣布暂停旗下全部产品的认购（含追加）。随后的11月25日，宁波幻方量化又宣布免除所有已发行人民币基金的赎回费用。
可以说，阳光照明此次3亿元的大额认购，是乘上了宁波幻方量化“封盘”前的末班车。
不仅是宁波幻方量化，在阳光照明公告私募认购后的两个月内，还有包括灵均投资、聚宽投资、念空数据科技在内的3家量化私募，密集地宣布了暂停旗下部分产品的募集。
加上此前年内宣布“封盘”的星阔投资、金戈量锐、进化论资产、天演资本、衍复投资、启林投资，年内宣布“封盘”的量化私募已经达到了10家。
一众量化私募宣布“封盘”后，上市公司对于私募的认购消息便很少传出。想买也很难买到，是其中一大重要原因。直到12月9日，福建三木集团公告了其控股子公司认购私募基金的消息。
公告中称，福建三木集团控股子公司青岛盈科汇金投资管理有限公司，拟以其下属全资子公司广西御万商务咨询有限公司的名义，使用5000万元自有资金认购驰泰资产旗下的“驰泰卓越二号私募证券投资基金”。
私募排排网数据显示，驰泰资产是一家成立于2015年的上海私募，管理规模10-20亿，旗下产品以股票量化多头策略为主。从产品构成上看，驰泰资产也是一家量化私募。
而福建三木集团此次认购的“驰泰卓越二号”成立于2020年3月24日，运行时间尚不足两年，同样是一只量化多头产品。私募排排网数据显示，该产品今年以来的收益率为19.13%，成立以来的收益达到74.40%。
探究上市公司购买私募的原因，现金流改善、账上资金较多，是其中一大决定性因素。
资料显示，福建三木集团是一家主营房地产开发、商业旅游资产运营和进出口贸易的企业。业绩报告显示，三木集团年初至三季度末的归母净利润为2492万元，同比上年的涨跌幅为-5.84%，总体基本持平。
不过，由于年内房地产行业受到一定压制，三木集团减少了对于地产开发项目的投资。同时外贸收入也有所增加，三季度营业收入同比去年增长35.54%。两因素的共同作用下，三木集团的现金流得到改善。
资产负债表显示，三木集团截至三季度末经营活动、投资活动产生的现金流量净额，较年初有了大幅度增加，现金及现金等价物当季净增加2.19亿元。
年内狂买36只私募产品，上市公司“最爱”哪种策略？
包括阳光照明、三木集团在内，年内有文峰股份、中胤时尚、顾家家居、ST步森、宁波高发、晓程科技、众兴菌业、大众交通、上海新阳等26家上市公司，认购了来自32家证券类私募机构的总计36只私募基金产品。
在这些获上市公司认购的产品中，以主观多头产品的数量最多，达到16只。量化多头产品其次，达到9只。还有市场中性、债券复合产品各3只。其他涉及的策略包括FOF、纯债策略、套利、主观多策略等。
从年内的认购数据来看，上市公司购买私募的单笔金额多在1000万元以上，另有10笔超过1亿元的认购。其中数额较大的，除了阳光照明认购宁波幻方量化旗下产品的3亿元外，还有永吉股份的2亿元“大单”。
据悉，加上今年的5000万元追加投资，永吉股份对山楂树甄琢资产旗下“山楂树甄琢5号私募证券投资基金”的投资额已达2亿元以上，考虑到基金浮盈，截至公告日的总投资额最高或已达到2.5亿元。
如果说永吉股份投资的“山楂树甄琢5号”还是一只股票主观多头产品，那么剩下的两笔较大金额的投资，都不约而同地投向了债券市场。
养元饮品7月3日公告称，将使用闲置自有资金进行现金理财，委托理财总金额高达13.4亿元，大部分投向银行理财产品。不过，明毅基金旗下的债券复合产品“明毅季季财鑫私募证券投资基金”也获认购2亿元。
文峰股份10月9日公告，全资子公司南通文峰大世界电子商务有限公司，拟使用自有资金2亿元认购守朴资产旗下的“守朴行业优选1号私募证券投资基金”。私募排排网资料显示，该产品属于纯债策略。
从具体业绩来看，上述上市公司购买的证券类私募基金产品，有业绩展示的11只产品中，今年以来业绩表现最好的是山楂树甄琢资产旗下的“山楂树甄琢5号”，今年以来的收益为37.45%。
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示！因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的，由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议，相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库，并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点，我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断，对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证，亦不承担任何形式的责任。
版权声明：未经许可，任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作（包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容）或以任何商业目的进行使用的，必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网，同时载明内容域名出处