第一创业证券“金因子”量化投资大赛4月榜单揭晓,股票量化选股重回冠军席位!
回顾4月资本市场走势,月初一季度经济数据公布,全国GDP增长同比下降6.8%,基本符合前期的预测。海外股票市场在经历了3月份史无前例的大幅下跌后,在4月份随着疫情见顶以及各国央行大力度的“放水”,呈现明显的反弹,美国三大股指更是全部实现双位数上涨。回到A股市场,主要指数全面收红,与国内恢复正常生活工作相关的消费者服务、食品饮料、医药等涨幅居前,与全球供应链逐步回暖预期相关的电子、新能源汽车、云计算等行业在月末出现大幅反弹而跃居前列。
进入到2020年5月,在全球金融市场剧烈动荡的形势下,我国市场整体趋于平稳,随着疫情冲击的逐步消退,企业生产、居民生活逐步回归正常,A股是否能持续上涨?基本面上,国内经济逐步好转,北上资金维持稳定,全A估值水平相对合理。截止4月30日,A股上市公司的2019年年报和2020年一季报已披露完毕,市场对于经济预期的不确定性已逐步明朗化。政策面上,2020年“两会”时间已经确定,政策预期向好有助于提升市场风险偏好。整体来看,国内全面复工,经济逐步复苏,市场风险偏好有所修复,可把握结构性机会。
由第一创业主办,私募排排网协办的“金因子”量化投资大赛已于2020年1月1日启动,赛期持续一年。第一创业将以本次赛事为依托,积极搭建优质私募管理人投资交流平台,通过多种形式,帮助管理人加强资金募集能力,进一步提高投资能力,降低经营管理成本,并助力行业持续健康发展。
根据投资策略的不同,参与“金因子”量化投资大赛的产品被分为股票量化选股、股票相对价值、量化CTA、量化多策略四大类别。由于CTA策略投资于商品,与股票、债券、其他类对冲基金都表现出低相关性,量化CTA的收益与投资标的的涨跌无关,和投资标的的涨跌幅有关,也就是说在波动率很大的行情中容易获利。而股票量化选股是用数量化的方法选择确定的投资组合,以期用这样的投资组合去获得超越大盘的投资行为。
据大赛组委会统计,根据私募排排网数据,4月份有净值更新的参赛私募产品的平均收益为2.50%。其中,股票量化选股平均收益率最高,达到4.59%、量化多策略平均收益2.47%、股票相对价值平均收益1.98%。由于4月份大类资产的波动率缩窄,量化CTA平均收益仅录得0.72%。
4月份,“金因子”量化投资大赛各大策略平均收益率具体如下表:
本次大赛对于私募基金产品的排名基于收益性与风险性分析,月度榜单按照月度产品收益率(70%)+月度最大回撤(30%)进行排名。经过4月份的角逐,近一月股票量化选股、股票相对价值、量化CTA、量化多策略排名前十的私募基金产品如下:
第一创业“金因子”量化投资大赛旨在打造一场真正具有高水准行业影响力以及专业性的比赛,支持参赛私募的腾飞发展。于参赛私募而言,此次大赛全程配备知名媒体传播覆盖,并设置季度奖项与年度奖项,在提升知名度方面可谓具备得天独厚的优势。
本次大赛还邀请了包括华软新动力、淳臻投资、广金美好、华润信托、珠池资产、鹏华资产、好买财富等机构的专业人士担任嘉宾及评委,为大赛进行优胜者评选及颁奖。
为给予有潜力的私募基金管理人以支持及激励,大赛还将视参赛机构情况设置奖项,并根据参赛产品的综合得分进行奖励,设“年度五星私募基金产品”、“年度最佳私募管理人”等奖项,并从“媒体宣传”、“业务支持”、“研究服务”、“系统支持”等维度给予相应的权益及奖励。
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