私募排排网(微信simuppw)3月12日讯2月份管理期货策略对冲基金排行榜出炉，纳入统计排名的478只管理期货策略产品整体收益为0.04%，包括154只基金产品平均收益为-0.13%，收益超10%的产品有6只，46.8%的产品实现正收益，其中徐州源涛旗下主观策略产品“原野一号”以18.73%的收益夺得基金组冠军，而明星私募本月均发挥失常。另外324个单账户平均收益微涨0.13%，收益超20%的账…
私募排排网(微信simuppw)3月12日讯
2月份管理期货策略对冲基金排行榜出炉，纳入统计排名的478只管理期货策略产品整体收益为0.04%，包括154只基金产品平均收益为-0.13%，收益超10%的产品有6只，46.8%的产品实现正收益，其中徐州源涛旗下主观策略产品“原野一号”以18.73%的收益夺得基金组冠军，而明星私募本月均发挥失常。另外324个单账户平均收益微涨0.13%，收益超20%的账户有17个，其中2个收益超过50%，46.8%的账户实现正收益，获得2月期货私募冠军的是吴 洪涛 管理的“佛意投资”，其月度收益高达91.88%，首位业绩相差167.57%。
2月份，大多数商品期货开始止跌反弹，股指期货也在经历过一波蓄势调整之后，做多动能释放，逐步震荡向上，做多成为期货市场的主旋律。
虽然期货市场多数品种止跌反弹，但普遍反弹幅度不是很大，波动较小，操作空间不大。数据显示，私募排排网统计在内的478只管理期货策略产品，2月份整体收益为0.04%，而1月份期货私募平均收益率为1.93%。其中包括154只基金产品和324个单账户。从单只产品业绩分布情况来看，实现正收益的产品共185只，占比38.7%，不包括89只收益为零的产品，另外收益为负的产品有204只，占比42.7%，收益为负的产品数量远多于实现正收益的产品数量，表明2月份期货市场整体操作难度偏大。
基金组：“原野一号”最高收益为18.73% 明星私募发挥失常
2月份纳入统计排名的154只基金产品(类型包括公募专户、期货专户、备案基金、信托、有限合伙、券商理财)，平均收益为-0.13%。其中有72只产品实现正收益，不包括5只收益为零的产品，占比46.8%，不足一半。
不同策略分开来看，纯量化策略占比最大，整体收益最好。数据显示，纳入统计排名的154只基金产品中，采用纯量化交易策略的产品共79只，占比51.3%，采用纯主观交易策略的产品共49只，占比31.82%，另外采用主观和量化相结合的复合策略产品共26只。其中占比最大的量化策略产品平均收益微涨0.36%，而复合策略以及主观策略平均收益分别下跌0.52%和0.70%。
实现正收益的72只基金产品中，多数产品收益在10%以内，超过10%的产品仅6只。其中徐州源涛旗下主观策略产品“原野一号”以18.73%的收益夺得基金组冠军。资料显示，该产品于2014年05月27日，通过期货专户通道发行，由袁野和徐涛共同掌管。从去年7月份大宗商品进入熊市开始，其产品净值一路下滑最低探至0.7895，最近2个月产品净值大幅回升，目前累计净值为0.998994。
期期投资旗下王伟掌管的“期期禾沣一号”延续上月强势，以14.42%的收益位列第二名。该账户自去年年底累计净值创下0.8165的新低之后，开始爆发式上涨，短短两个月今年以来收益率已经高达57.95%，目前累计净值为1.50072，暂时领跑私募群雄榜。
排名第三的是“环球时刻股指-期货程序化1期”，该账户由孙奎掌管，月收益为13.56%。据了解，该产品不是一只单投资于股指期货的产品，包括商品期货都有参与。其基金管理人孙奎拥有多年股指、外汇和商品期货交易实战经验，并且历史业绩非常出色，善于捕捉投资机会的战略转折点。
知名私募淘利资产整体表现出色，旗下多只产品排名靠前，其中 肖辉(专栏) 掌管的“华宝淘利趋势套利6号”以7.68%的收益位列第十名。
“一鸣资产”、“乐活资管1号”、“元葵复利3号”、“融智新锐2期(嘉理进取)”、“中鼎创富量化对冲一期”、“山水国际1号”等六只产品依次位列第四至第九名，月收益分别为12.93%、11.63%、11.54%、9.47%、9.10%和8.34%。
2月份，基金组中有77只产品收益为负，其中8只产品跌幅超过10%。付爱民、毛泽红等过去战绩骄人的明星私募，本月均发挥失常。其中去年收益率惊人的明星产品“凯泽一号”在今年2月份星光黯淡，亏损达到34.16%，产品累计净值走势图出现大幅回撤。作为采用主观趋势策略的产品，其2月份主要亏损发生在做空甲醇和动力煤期货的交易上，目前化工品版块出现回落，该账户3月份表现略有好转。
单账户组： 正收益账户不足四成 吴洪涛最高收益超90%
2月份纳入统计排名的单账户共324个，平均收益微涨0.13%，整体收益好于基金组。其中有113个账户实现正收益，不包括78个收益为零的账户，占比34.88%，但该比例远低于基金组的46.8%。
从不同策略分开来看，占比最大的主观策略表现最差，占比最小的复合策略表现最好。数据显示，纳入统计排名的324个单账户中，采用纯主观交易策略的账户共156个，占比48.15%，采用纯量化交易策略的账户共121个，占比37.35%，另外采用主观和量化相结合的复合策略账户共47个。其中占比最大的纯主观交易账户整体表现最差，平均收益为-0.88%，占比最少的复合策略账户表现最好，平均收益上涨2.27%，其次是量化策略账户平均收益微涨0.59%。
实现正收益的单账户中，高收益期货私募账户层出不穷，17个账户收益超20%，
12个账户收益超30%，5个账户收益超40%，2个账户收益超50%。
获得2月期货私募冠军的是吴洪涛管理的“佛意投资”，其月度收益高达91.88%。据吴洪涛透露，该账户资金规模为1740万元，其2月份操作了近10个品种，主要收益来自于螺纹钢、PTA、豆粕、菜粕等品种的操作。据悉，排名第六的“佛意投资激进”
同样由吴洪涛掌管，月收益为39.36%，该账户仅操作了豆粕这一个品种获利，目前该账户的资金规模接近200万元。
前期亏损较大的3个账户，梁礼宁掌管的“中航武汉激进1号”、蒋刘兴掌管的“顺赢一号”和邹俊掌管的“俊睿丰资本”奋力自救，分别以55.60%、49.26%、36.17%的月收益位列第二、第三以及第八名，截至目前为止，3个账户累计净值依次为0.111724、0.27457、0.389895。其中“中航武汉激进1号”和“顺赢一号”属于复合策略，“俊睿丰资本”则属于主观策略。
排名前十的另外一个复合策略账户是周建旗掌管的“龙3”，月收益为37.87%，其主要操作了股指期货这一个品种获利。
虽然主观策略整体表现欠佳，但排名前十的账户中主观策略仍占多数，除了排名第一和第六的两个账户外，还包括排名第四的“趋势神剑-金山”、第五的“从容基金”、第八的“俊睿丰资本”、以及第九的“敬和基金2号”等4个账户，这4个账户月收益依次为47.18%、40.30%、36.17%、32.22%。
排名第十的“兆鑫一号”是唯一一个进入前十的量化策略账户，月收益为31.90%，该账户本月共操作了17个品种，获利分布较广。
此外，2月份有127个单账户收益为负，跌幅超过20%的账户有21个，其中5个跌幅超过40%，表现最差的账户由于做反了塑料、棕榈油、菜粕等品种，2月份收益下跌75.69%，与排名第一的账户相比，首尾业绩相差167.57%。收益与风险成正比得到了很好的验证，较基金组产品相比，单账户期货斩获高收益的能力更强，但与此同时，波动更大，风险更大。
|
表：2月份期货私募收益前十名（基金组） |
|
序号 |
产品名称 |
子策略 |
投资顾问 |
基金经理 |
累计净值 |
成立日期 |
2月份收益率（%） |
|
1 |
原野一号 |
主观趋势 |
徐州源涛 |
袁野,徐涛 |
0.998994 |
2014-05-27 |
18.73 |
|
2 |
期期禾沣一号 |
主观趋势 |
期期投资 |
王伟 |
1.50072 |
2014-11-21 |
14.42 |
|
3 |
环球时刻股指-期货程序化1期 |
系统化趋势 |
环球时刻 |
孙奎 |
1.023263 |
2014-09-22 |
13.56 |
|
4 |
一鸣资产 |
管理期货复合策略 |
|
|
1.08732 |
2014-09-25 |
12.93 |
|
5 |
乐活资管1号 |
系统化高频 |
厦门誉信丰投资 |
陈世彬 |
1.675772 |
2014-10-15 |
11.63 |
|
6 |
元葵复利3号 |
主观趋势 |
上海元葵资产 |
施振星 |
1.228 |
2014-09-15 |
11.54 |
|
7 |
融智新锐2期(嘉理进取) |
系统化套利 |
嘉理资产 |
李建春, 李君(专栏) 杰 |
1.0298 |
2014-06-27 |
9.47 |
|
8 |
中鼎创富量化对冲一期 |
系统化趋势 |
中鼎创富 |
刘岩松 |
1.259 |
2014-09-15 |
9.10 |
|
9 |
山水国际1号 |
主观趋势 |
山水投资 |
赵水清 |
0.655923 |
2014-09-09 |
8.34 |
|
10 |
华宝淘利趋势套利6号 |
系统化套利 |
淘利资产 |
肖辉 |
1.285714 |
2014-06-25 |
7.68 |
|
表：2月份期货私募收益前十名（单账户组） |
|
1 |
善境投资(原佛意投资) |
主观趋势 |
善境投资(佛意) |
吴洪涛 |
83.30433 |
2010-03-04 |
91.88 |
|
2 |
中航武汉激进1号 |
管理期货复合策略 |
|
梁礼宁 |
0.111724 |
2014-07-03 |
55.60 |
|
3 |
顺赢一号 |
管理期货复合策略 |
顺赢投资 |
蒋刘兴 |
0.27457 |
2014-02-17 |
49.26 |
|
4 |
趋势神剑-金山 |
主观趋势 |
英恺投资 |
唐恺羚 |
11.26439 |
2012-12-25 |
47.18 |
|
5 |
从容基金 |
主观趋势 |
|
黄卫民 |
2.456975 |
2014-04-01 |
40.30 |
|
6 |
善境投资激进(原佛意投资激进) |
主观趋势 |
善境投资(佛意) |
吴洪涛 |
13.39869 |
2013-03-19 |
39.36 |
|
7 |
龙3 |
管理期货复合策略 |
|
周建旗 |
4.169408 |
2014-04-01 |
37.87 |
|
8 |
俊睿丰资本 |
主观趋势 |
俊睿丰资本 |
邹俊 |
0.389895 |
2014-11-25 |
36.17 |
|
9 |
敬和基金2号 |
主观趋势 |
敬和投资 |
王镜开 |
1.537152 |
2014-12-25 |
32.22 |
|
10 |
兆鑫一号 |
系统化趋势 |
|
林兆 |
1.470494 |
2013-01-04 |
31.90 |
|
数据来源：私募排排网数据中心，截至2015年2月底 |
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