私募排排网(微信simuppw)7月16日讯6月份管理期货策略收益排行榜公布，纳入统计排名的476只管理期货策略产品整体收益为-1.30%，表现远不及上月6.75%的收益。其中实现正收益的产品共283只，占比59.45%。正所谓成也股指期货，败也股指期货。做对了股指期货的产品收益高的令人咂舌，最高收益为147.83%，3只产品收益翻倍，8只产品收益介于100%~50%之间。同样做反了股指期货的产品…
私募排排网(微信simuppw)7月16日讯 6月份管理期货策略收益排行榜公布，纳入统计排名的476只管理期货策略产品整体收益为-1.30%，表现远不及上月6.75%的收益。其中实现正收益的产品共283只，占比59.45%。正所谓成也股指期货，败也股指期货。做对了股指期货的产品收益高的令人咂舌，最高收益为147.83%，3只产品收益翻倍，8只产品收益介于100%~50%之间。同样做反了股指期货的产品则亏损极其严重，15只跌幅超过50%，其中表现最差的产品收益下跌84.59%，首尾业绩相差232.42%。
476只管理期货策略产品中，包括137只基金产品平均收益为-1.21%，前三甲收益超40%，排名第一的九坤投资旗下“九坤量化一号”月收益为93.44%，凯纳资本全面开花，旗下产品前十占四席;另外339个规模大于100万的单账户平均收益为-1.33%，前三甲收益翻倍，其中个账户收益翻倍，表现最好的产品“凯纳迅猛龙”月收益为147.83%，另外2只收益翻倍的产品是“宏锡期货基金”和“小强投资”。
3只产品收益翻倍 首尾业绩相差232.42%
当A股喜气洋洋的大牛市氛围愈演愈烈，投资人失去理性变得疯狂的时候，6月中下旬市场却开始风云突变直转急下，急速暴跌让投资者经历了史上罕见的股灾，市场上哀鸿遍野。这正好印证了古希腊历史学家希罗多德曾说过的一句话，“上帝欲使之灭亡,必先使之疯狂”。
6月份股指期货成交金额达到期货市场总额的90%。数据显示，私募排排网统计在内的476只管理期货策略产品(包括137只基金产品和339个单账户)，6月份整体收益为-1.30%，表现远不及上月的6.75%的收益。其中获得正收益的产品共283只，所占比例为59.45%，同样不及上月的70.23%。
正所谓成也股指期货，败也股指期货。6月份实现正收益的283只产品中，做对了股指期货的产品收益高的令人咂舌，最高收益为147.83%，3只产品收益翻倍，8只产品收益介于100%~50%之间，21只产品收益介于50%~20%之间，127只产品收益在20%以内，124只产品收益为零。
另外194只收益为负的产品中，做反了股指期货的产品则亏损极其严重，143只跌幅在10%以内，35只跌幅在20%~50%之间，15只跌幅超过50%，其中表现最差的产品收益下跌84.59%，与收益最高的产品相比，首尾业绩相差232.42%，分化极其严重。
数据还表明，面对6月份行情，量化交易完胜主观交易。纳入统计排名的476只管理期货策略产品中，包括221只纯主观交易产品，所占比例为46.43%，6月平均收益为-4.83%;170只纯量化交易产品，所占比例为35.71%，6月平均收益为3.80%;85只既有主观又有量化的复合策略产品85只，所占比例为17.86%，6月平均收益为-2.31%。
分析人士认为，六月下旬股指期货市场的大跌行情发展比较快，对于这种行情的处理，很多主观策略产品会措手不及，而程序化产品较客观，所以表现会好很多。
基金组盈利产品不足一半 九坤投资领跑凯纳资本全面开花
纳入统计排名的137只基金产品(类型包括公募专户、期货专户、备案基金、信托、有限合伙、券商理财)，6月份平均收益为-1.21%。其中正收益产品仅65只(包括8只收益为零的产品)，占比47.44%，赚钱产品不到一半。
排名前十的产品均参与了股指期货交易，其中前三甲表现较为突出，收益均超40%。
排名第一的是九坤投资掌管的“九坤量化一号”，截止6月30日，该产品本月收益为93.44%。正是凭借6月的出色表现，使得其上半年以126.04%的收益夺得半年度亚军。数据显示，该产品是一只系统化趋势产品，自2014年5月通过期货专户通道成立运行至今，累计净值为3.0979元。
九坤投资一直秉承数量化交易的投资理念，运用程序化交易技术，致力于成为中国最优秀的量化交易私募基金。作为国内第一批开始从事量化交易投资实践的团队，九坤投资在市场中性投资、期货高频交易、套利交易、期货中短线趋势交易等领域均取得了骄人的业绩。
排名第二的是一只自主发行产品“中期东方腾润1号私募基金”，6月份收益为60.58%，目前累计净值为1.948208元。该产品是一只系统化趋势产品，成立运行至今不足半年，投顾信息不详。
期货专户产品“粤商智富1号”以43.08%的月收益排第三名。该产品是一只系统化高频产品，由粤商智富资产杨超杰掌管，6月份刚成立。据悉，深圳粤商智富资产管理有限公司是一家新兴的对冲基金管理机构，并专注国内量化投资，获得中国证券投资基金业协会颁发私募基金管理人牌照。公司汇聚了全球优秀的量化投资和投资银行团队，坚守价值投资和量化投资的长期投资理念，坚持量化对冲的投资方式，致力于成为中国最优秀的资产管理机构。
6月凯纳资本全面开花，旗下4只系统化趋势产品杀进前十。表现最好的“凯纳进取2号”以25.20%的月收益排第四名，更是凭借本月的出色表现，该产品上半年以51.54%的收益排基金组第八名。另外3只系统化趋势产品“凯纳量化3号”、“凯纳进取4号”、“凯纳进取3号”占据第六至第八名，收益均靠近20%。
排名前十的产品还包括“渤海宏锡1号”、“银河资管-千象量化一号”以及“原野二号”，收益依次为21.40%、13.13%和12.77%。
值得一提的是，基金组排名靠前的产中，量化产品占绝对多数，前十中除了“渤海宏锡1号”和“原野二号”之外，其余8只产品均采用量化策略，并且有6只采用系统化趋势策略。
单账户近七成产品盈利 前三甲赚一倍多
纳入统计排名的规模大于100万的单账户共339个，6月平均收益为-1.33%，收益略低于基金组。其中正收益的账户有218个(包括116个收益为零的账户)，占比为64.31%，占比远高于基金组。
单账户组排名前十的产品均参与了股指期货交易，前三甲表现最为突出收益翻倍。
单账户组第一名由“凯纳迅猛龙”获得，6月份收益为147.83%，主要收益得益于股指期货的暴跌行情。该产品是一只系统化趋势产品，由凯纳资本掌管，成立于2013年9月，运行至今，累计净值高达12.649114元。6月份的出色表现，使得“凯纳迅猛龙”成功逆袭，上半年以372.06%的收益夺得亚军。
凯纳投资资产管理业务是由一群具有海外背景和国内证券期货领域资深投资人组成，在证券，期货，信托领域有深入的研究和实操经验。目前公司主要方向是期货资产管理(CTA)业务，投资的策略是量化交易，通过计算机建立交易模型，并且全自动交易，整个交易过程完全由电脑控制，没有任何主观的因素。
刘锡斌管理的“宏锡期货基金”仅次于“凯纳迅猛龙”，6月份以120.26%的收益排第二名。该产品采用复合策略，成立于5015年3月，目前累计净值已高达4.403132元，表现非常惊人，但由于其成立不足6个月，不符合上半年排名要求。
宏锡基金公司总经理刘锡斌先生拥有10年以上的期货、股票、外汇实战交易经验，并通过有效把握趋势的交易能力与心态的提升，取得了持续稳定的交易回报。自2011年开始引入程序化交易理念与量化研究理念，通过计算机程序的高速、高效、纪律性进行股指期货与商品期货的交易。
今年来，一直仅做股指期货的“小强投资”6月份以104.30%的收益排第三名，该产品今年准确把握住了股指期货的走势，上半年凭借421.01%的收益一举夺魁。“小强投资”是一只系统化系统化趋势产品，投顾为小强趋势投资，自2014年9月成立运行至今，其累计净值高达惊人的18.793075元。
正所谓“天下大势，浩浩汤汤，顺之者昌，逆之者亡。”小强投资相信趋势的力量，公司旨在通过短线的不断纠错以捕捉市场的中线投资机会，做对的时候要赚的足够多，做错的时候要坚决及时认错，将损失最小化。
排名第四的“郅治资产-正道程序化1号”和排名第五的“奇获投资开拓型”延续上月强势，收益分别为87.70%和84.49%。凭借6月的出色表现，2只产品均杀入上半年度前十名。前者是一只系统化趋势产品，由郅治资产 王鹏(专栏) 掌管，目前累计净值为5.763601元，后者是一只主观日内产品，由奇获投资孟德稳掌管，目前累计净值为16.982418。
另外，复合策略产品“明汯对冲1号”、“厚润开元”和“木讷绝对回报基金”，系统化高频产品“甘泉量化一号”以及主观趋势产品“柯林主动进取2号”均进入前十。
单账户组中，排名靠前的同样多数为量化产品，其中前十就占据四席。
|
表：6月份期货私募收益前十名（基金组） |
|
序号 |
产品名称 |
子策略 |
投资顾问 |
基金经理 |
累计净值 |
成立日期 |
6月份收益率（%） |
|
1 |
九坤量化一号 |
系统化高频 |
九坤投资 |
|
3.0979 |
2014-05-09 |
93.44 |
|
2 |
中期东方腾润1号私募基金 |
系统化趋势 |
|
|
1.948208 |
2015-01-22 |
60.58 |
|
3 |
粤商智富1号 |
系统化高频 |
粤商智富资产 |
杨超杰 |
1.430833 |
2015-06-02 |
43.08 |
|
4 |
凯纳进取2号 |
系统化趋势 |
凯纳资本 |
|
1.873 |
2014-11-03 |
25.20 |
|
5 |
渤海宏锡1号 |
管理期货复合策略 |
宏锡基金 |
|
1.214003 |
2015-06-04 |
21.40 |
|
6 |
凯纳量化3号 |
系统化趋势 |
凯纳资本 |
|
1.442 |
2015-02-02 |
21.07 |
|
7 |
凯纳进取4号 |
系统化趋势 |
凯纳资本 |
|
1.501 |
2015-02-12 |
19.79 |
|
8 |
凯纳进取3号 |
系统化趋势 |
凯纳资本 |
|
1.491 |
2015-02-25 |
19.47 |
|
9 |
银河资管-千象量化一号 |
系统化趋势 |
千象资产 |
陈斌 |
1.921238 |
2014-09-23 |
13.13 |
|
10 |
原野二号 |
主观趋势 |
徐州源涛 |
袁野,徐涛 |
1.247703 |
2014-07-18 |
12.77 |
|
表：6月份期货私募收益前十名（单账户组） |
|
1 |
凯纳迅猛龙 |
系统化趋势 |
凯纳资本 |
|
12.649114 |
2013-09-09 |
147.83 |
|
2 |
宏锡期货基金 |
管理期货复合策略 |
宏锡基金 |
刘锡斌 |
4.403132 |
2015-03-16 |
120.26 |
|
3 |
小强投资 |
系统化趋势 |
小强趋势投资 |
|
18.793075 |
2014-09-09 |
104.30 |
|
4 |
郅治资产-正道程序化1号 |
系统化趋势 |
郅治资产 |
王鹏 |
5.763601 |
2014-08-01 |
87.70 |
|
5 |
奇获投资开拓型 |
主观日内 |
奇获投资 |
孟德稳 |
16.982418 |
2014-01-07 |
84.49 |
|
6 |
明汯对冲1号 |
管理期货复合策略 |
明汯投资 |
裘慧明 |
3.352037 |
2014-05-09 |
84.35 |
|
7 |
木讷绝对回报基金 |
管理期货复合策略 |
木讷资产 |
蓝平涛 |
2.476929 |
2014-08-01 |
68.14 |
|
8 |
甘泉量化一号 |
系统化高频 |
甘泉投资 |
游甘泉 |
1.618679 |
2015-06-01 |
61.87 |
|
9 |
柯林主动进取2号 |
主观趋势 |
柯林资产 |
郭建军 |
8.441556 |
2014-08-11 |
51.35 |
|
10 |
厚润开元 |
管理期货复合策略 |
|
杨文军 |
0.786064 |
2014-03-25 |
45.61 |
|
数据来源：私募排排网数据中心，截至2015年6月底 |
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